Чингачгук (Великий Змей), надо гаоборот надписи расставить
Ма Бо, не увидим, сразу будет 74
Тетерин Андрей, а я по 40р опять залезу.
Бекас, Шеф, уф-ф, я так-то в промке не одно десятилетие, и ТБ-шников повидал больше, чем ты инфоцыган
Мухомор, Да, вы правы, было, имхо это была проба «пера». Но сейчас индекс и цена дальних выпусков не привязаны к КС, они привязаны к «желаниям и возможностям» Минфина. Если на ближние им условно по...
Народ, а че объемы так выросли в тиньке? Народ, а че объемы так выросли в тиньке? Из-за того что их пульсятам на автослед стали давать?
Авто-репост. Читать в блоге >>>
smart-lab.ru/blog/593401.php
А отличие с другими случайными последовательностями, в том числе и зависимыми, только в последовательностях приращений соседних значений. Только их трудно увидеть, если в этих приращениях ещё и нестационарность. А вот для стационарных приращений разница будет видна сразу.
А стационарен процесс или нестационарен проще всего увидеть, если взять график стандартного отклонения приращений за предыдущий период. И то, что реальные цены нестационарны это легко показывает график индикатора Боллинджера.
Вы вероятность этого события то посчитайте и сколько лет, чтобы такое увидеть на длинном ряду. Вспомните, что такое доверительный интервал в стационарных случайных процессах. Я об этом ещё в 2008-м году писал
www.howtotrade.ru/nw/index.php?p=1211282968
www.howtotrade.ru/nw/index.php?p=1211793782
Но видимо на рынке мало осталось тех, кто тогда торговал.
А то, что в моих ссылках, конечно не больше, чем пример правильного расчета из этих курсов.
В свое время вы описывали следующий подход:
но тут не совсем понятен алгоритм, т.к. не было описания терминов (финальный вариант доработан мной).
Прочитав ваши старые посты на www.howtotrade.ru, я запутался еще больше, т.к. не математик по образованию.
А на каких прогнозах основаны реальные стратегии моей торговли, это и сказано в двух последних абзацах без их строгого описания. Ведь построение статистического прогноза — это не только математическая задача, но и психология. Вот у меня среднем чуть больше 5 убыточных месяцев в год за годы торговли. Многим желающим зарабатывать только на бирже для текущих трат такое понравится?
Да и годами все не так просто: убыток 2011-го я в два раза отбил только в 2015-м, а в 2010-2014 был в минусе 0,3% годовых в среднем по годам (это есть в моем выступлении у Трофимова в апреле 2021-го, опубликованнном на Ютубе) и сейчас у меня убыток с конца 2021-го и максимальная просадка с 15.02.2022 в 39% далека от отбития, хотя с закрытия 25.02.2022 я в плюсе больше официальной инфляции. Если убрать 22-25 февраля 2022, то вообще бы был на максимумах счета в мае 2023-го и раза в 2 больше ставок Сбера. А если убрать ещё и потери в «синтетической облигации» Газпрома 30 июня 2022, то получается, что не хуже, чем в среднем в прибыльные 2018-2021. Вот и «угадай», что хорошо, а что плохо.
У меня, например, 24 февраля 2022-го получился исторический максимум дневного убытка, в разы больше тех, что были с первых сделок в 1998-м и максимум максимальной просадки за всю историю торгов с сентября 1998-го опять же больше в 1,3 раза, т. е. на 30% больше. Да, такое бывает, но прибыль в 800% с 31.12.2007 по 31.12.2022 все равно осталась, хотя это конечно меньше, чем на 31.12.2021. Уже писал о некоторых параметрах рядов цен, которые указывают на вероятность таких движений. Они редки и с 2005 встречались всего 4 раза (один из них это конец первой декады сентября — конец второй декады октября 2008-го), указав на подобие с 18 февраля по 5 апреля 2022-го и в 3-х разах «сработали» всего на 1 день и пропали. Но естественно после того, как ни разу в этих 6 предыдущих случаев большого слива не было, то и не обращал я на них внимание.
Вы не могли бы привести функции от прошлых объемов+ что-то, которые бы были хорошим статистическим прогнозом будущего изменения цены на 1% или больше, лучше, чем функции без объемов. Это интересная для меня задача, потому что её решения лично я не нашел, перепробовав кучу функций, включая нейросети.
Верхняя минус нижняя полоса на каком-то отрезке меньше верхняя минус нижняя на другом — это смена волатильности, а небольшие разницы этих величин — это отрезки с близкими волатильностями.
А в волатильность для Боллинджера, которую предлагал метасток надо было ставить цифру 2 и никак не меньше. Это расстояние от середины до границ (оно вверх и вниз одинаково).
Случайность в этих событиях — это санкции против России. Я ещё 10 января 2022-го года в интервью Верникову (оно есть на Ютубе с 10.02.2022) сказал, что это будет, если будут введены санкции против России. Вот только прогноз санкций в том же интервью был 50 на 50.
Но мне повезло в том, что ни у одного из моих клиентов не было в портфелях стратегий с иностранными акциями, купленными на Мосбирже, если не считать 1% на фондах Финекса. А после 28.03.2022 таких стратегий в моих портфелях и не стало, кроме тех, где в названиях USA и остались клиенты (все такие, где получился нуль клиентов после 24.02.2022, я снёс в архив).
Хотя была мысль включить стратегии с акциями из стран, не вводивших санкции, в том числе и с акциями Гонконга, купленными на СПБ. Но собственно и не включил только потому, что не выяснил, где регистрируются эти акции. Для меня было ясно, что регистрация через депозитарии стран, введших санкции — это блок для такого решения, а если нет, то надо дополнять портфели. Но, увы, нигде точной информации на этот счёт в открытых независимых от СПБ источниках я не нашел.
Так что в чем то и повезло мне. Ну а шум сегодня из-за американских акций на СПБ я не понимаю после того, что произошло с теми же акциями на Мосбирже в 2022-м.
А что касается акций компаний стран, введших санкции против России, то я с марта 2022-го во всех интервью говорил, что из них надо выходить всем, кто их приобрел через российских брокеров и есть такая возможность. И поэтому я не понимаю «шума» из-за СПБ в этом году, если исключить Гонконг.
Избежите всех 100% проблем.
Тем более, что по фундаментальным цифрам русфонда в целом сейчас сильно привлекательнее SPY, даже при текущих ставках.
Я даже не буду вспоминать газпромовские дивиденды, например)
можно поподробнее о нарушении каких законов идет речь, в случае торговли бумагами других стран (со своими законами) при инфраструктурной блокировке теми странами площадки?
Все может быть, но примеры не равны. Если в случае иностранных активов есть явная зависимость от регуляторов стран эмитентов этих активов, то с российскими активами этого риска нет. А зачем например ЦБ блокировать мосбиржу — я придумать не могу
Финансовая сторона дела: российские брокеры протеряли на западе деньги клиентов, и возвращать им тупо нечем. Царь выдал целый указ, чтобы хотя бы часть клиентам вернуть, но что то особого желания пока не наблюдается.
статья 858 ГК РФ про банковские счета, причем тут она
38-ФЗ — закон о рекламе. тем более
Был бы рад подтверждающей это информации, а не частному мнению
«2. Брокер совершает действия, направленные на исполнение поручений клиентов, в той последовательности, в какой были приняты такие поручения.»
Если клиент не дает поручений, то почему брокер совершает какие то действия?
«Брокер обязан принять все разумные меры, направленные на исполнение поручения клиента, обеспечивая при этом приоритет интересов клиента перед собственными интересами.»
Брокер должен разблокировать средства, даже если он будет в убытке.
главное по теме в 39-ФЗ вот это
3.4. Брокер отвечает перед клиентом за сохранность денежных средств и иного имущества клиента, находящихся на специальном брокерском счете.
Отвечает, да? какую ответственность понесли брокеры? финансовую понесли?
За невозможность распоряжения имуществом? Этого нет в вашей приведенной статье. И это распоряжение имуществом зависит не только от вашего брокера.
Брокер отвечает за свою деятельность. Представьте вы купили микрософт, а она завтра обанкротилась. По вашему брокер тоже должен вам вернуть деньги за купленные вами акции раз он «отвечает за сохранность»?
УК РФ 159:
1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.
Сейчас брокер может распоряжаться заблокированными акциями клиента, а сам клиент не может, как это еще называется?
хмм… брокеры не приобретали прав на акции клиентов. вы просто ситуацию упрощаете до какого то примитива. Как будто вы у брокера эти акции купили и он у вас их отнял. Но купили вы их хз у кого. Они, акции, попали на ваш счет у брокера, точнее попала запись о ваших правах. Но у этой записи длинная цепочка учета после вашего брокера, так устроен этот рынок. Если бы не было санкций и все было бы ок, то факт например перемещения промежуточного депозитарного учета из евроклир в клирстрим вас бы вообще не парил, хотя он тоже проводился бы без вашего ведома однозначно, в лучшем случае бы уведомили. Или из JPM в BoNY.
Читая вас я понимаю почему вводили квалифицированных инвесторов. Но не дожали, надо было вводить полный запрет либо повышать планку до наличия экономического образования.
И никто ничего разблокировать не будет, заметьте. По сути будет сделано тоже, что я написал выше — будут найдены внебиржевые покупатели, которым будет передано имущество взамен их же заблокированного кэша. Активы продолжать быть заблокированными, но это уже будет головная боль тех кто их принудительно купит, а не лично вас
Можно конечно предположить что у нас тут вообще все сговорились (брокеры, ЦБ, депозитарии, вообще все игроки) против бедных несчастных инвесторов — но это явная паранойя, высосанная из пальца.
Поэтому намеренное уравнивание несравнимого тут явно неуместно.
А что касается недооценок — мы по текущим стОим вполне рыночно. А вот амеры в пузыре, который очевиден даже банально арифметически. Их текущий Е/Р в районе 4%. При альтернативной дохе длинных гособлиг более 4,5%. Т.е. не только нет премии за риск высокорискового инструмента, но она даже отрицательна!
И вот даже это всё равно скупают...
В РФ сейчас тоже сильно прибавилось М2. Поэтому любые просадки вполне выкупят. Тем более что у нас то премия за риск вполне в наличии. Причем в полном объёме. В т.ч. и при текущей ставке.
Кстати, вы бы все эти банальности тоже знали (уж как минимум вместо надумывания страшилок), если бы реально пользовали соответствующее высшее экон. образование (к слову, напр. у меня оно от ВШЭ, даже магистерской степени. Хотя, не скрою, давно это было) 😉
Сопсна, поэтому индекс и рос до недавнего времени, даже несмотря на рост ставки аж вдвое.
Про «внутреннюю кухню» конечно особенно умилило. Это вероятно деньги инопланетян, а никак не тех же физиков. Или для вас реально открытие, что квалы (к коим отношусь напр. и я) имеют в разы бОльшие депозиты и/или взносы, чем неквалы?
Впрочем, лично вы можете себя конечно продолжать пугать. Но вас таких меньшинство. Потому и продолжает пухнуть армия владельцев как брокерских счетов, так и внесений на них. Причём даже во время масштабной войны, сразу как от её неожиданного форсмажора оправились.
Ну а вопрос поиска этой зависимости — это собственно и есть поиск решения задачи: торговать или нет?
Поэтому я и не понимаю топики от торгующих и утверждающих, что будущие цены не зависят от прошлых событий. Ведь первое — это четкий ответ на поставленную задачу: не торговать вообще.
Ну вообще то вся современная квантовая теория основана на гипотезе случайности. Конечно механическое бросание монетки не имеет к этому отношения, но излучение того, на что делятся атомы, очень даже имеет по современной квантовой теории.
Квантовые теории поля — это именно что теории, сложнейшие математические модели, которые оперируют сугубо абстрактными математическими объектами. Это всего лишь способ представления устройства микромира для человеческого мозга, а что там на самом деле происходит, никто точно и не знает.
Кстати, в теории вероятностей давно доказано, что лучший статистический прогноз будущего — это в любой момент времени некоторая функция от прошлого (при независимости это константа). Проблема только в том, что для прогнозов нестационарных процессов эта функция может быть и совсем разной в разные моменты создания лучшего статистического прогноза будущего.
Если есть точный прогноз хотя бы знака этого приращения, то это неслучайность, а если нет, то все равно случайность, хотя может и отличающаяся от теоретического бросания монетки. Ведь теоретическое бросание монетки — это лишь один частный случай случайности.
Мой предыдущий комментарий был об этом.
Я лишь пояснил то условие, когда спрос и предложение тоже является случайностью: невозможен точный прогноз знака изменения будущего приращения цены в текущий момент времени.
А если эти факторы случайны, то и спрос и предложение случайно. Любая функция от случайных величин, кроме константы — случайная величина.
Подбрасывание монетки сложно назвать случайным. Лучше взять самое случайное из случайных это квантовый RND. Но и тут получим:
Можно объединить тики в условные свечи, получить приращения.
Вот красивая кривулька. Абсолютно «независимые» «секундные» приращения.
Идеальный график автокорреляции.
Если построить минутные свечи, как здесь принято, то и распределение приращений будет до боли нормальным. Вот только после построения свечек с Наташей придется попрощаться...
На исходном графике она еще есть.
PS. Чтоб было понятнее — вот код, который строит график:
library(xts)
## Читаем файл по словам. Интерпретируем как целое со знаком.
x<-readBin(«D:/RDATA/Tolstoy_Voyna-i-mir.fb2.zip»,«int», n = 2000000,size=2)
## Преобразуем во временной ряд xts. Это будут «независимые» «секундные» приращения.
l<-length(x)
xx <- xts(x, Sys.time() — l:1)
## Строим график.( Делим на миллион чтоб циферки были покрасивее.)
plot(cumsum(xx/10^6),type='l')
Смысл поста, который я пытался донести до аудитории в том, что если Вы хотите надежно уничтожить информацию, содержащуюся в ленте сделок — просто постройте на ее основе какие-нибудь свечки.
smart-lab.ru/blog/959277.php