Денис Дубина
Денис Дубина личный блог
09 января 2013, 20:39

Обратный календарный спред

Открыл календарный спред. Особых идей по рынку нет, а вкеше уже сижу с декабырьской экспирации, даже раньше. 
Не долго думая, так как долго, после всех этих празников,  не получается соорудил конструкцию. Она без особых приимуществ, и на убывающей луне, так что особо профита не жду. Так, скажем, мозги разминаю, шоб софсем не отрафировались. 
Обратный календарный спред

 Я совершенно не жду полетов вверх или вниз на 5к -15к пп. Отнюдь, хотя было бы совсем не плохо :)
Что побудило открыть спред, который имеет отрицательную тету, и отрицательную вегу? И это при том что викс РТС на исторических минимумах? Да, я тоже долго думал. Ведь профит будет какраз при резком движе базы, или падении волатильность (а ей уже падать то особо некуда).
А позволило мне аткрыть такой авантюрный спред, так это спред по воле, который видно на  следующем скрине.
Обратный календарный спред
Обычно (если с будуна, нисего не путаю), то ближняя вола выше дальней. А также, мой опыт говорит о том, что если и начнет расти волатильность на рынке, то в первую очередь, вырастет вола ближнего месяца, а потом, с лагом в пару сесий подрастет и дальняя.
Вот на тукущий момент, это знание дает мне основание пологать, что вега у жтого мпреда, не отрицательная, как принято думать.

Вообщем поза жить больше недели не будет, и там либо фикс лося, либо модификация.
Что куда модифицировать, еще не придумал, по месту осмострюсь.
Таргет по трофиту — ожидание, что волы сравняются, и тогда выход с профитом. Идеальнее будет если дальняя упадет к значениям ближнего. Там можно расчитывать на 5-10% от ГО.
А что вы пооткрывали после длительных выходных?
42 Комментария
  • Тимофей Мартынов
    09 января 2013, 20:43
    +4
  • vitsantal
    09 января 2013, 20:46
    хорошая конструкция ))))) вега минус, тета минус, рынок дохлый ))) как раз под это и расчет? ))) Все-таки надо меньше выходные делать, люди меньше бухать будут и больше думать мозгами…
  • Vkt
    09 января 2013, 20:58
    «Обычно (если с будуна, нисего не путаю), то ближняя вола выше дальней.»

    Точняк с будуна. Ближняя ниже дальней. Но не сильно. Меньше 2%.
    Год назад я разницу в районе 9% видел на аналогичных спредах.
  • Василий Олейник
    09 января 2013, 21:12
    Я тупо продал вчера мартовские 160-е колы.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн