Диагональный спред - одно из самых гениальных открытий
Это небольшой лайфхак, как получить бесплатный бычий колл спред или медвежий пут спред (в зависимости от направления). Стратегия является направленной.
Буду брать в качестве примера БА Si-12.23
Все цифры взяты в качестве примера, расчёты могут быть незначительно ошибочными. Также цифры округляю, так проще воспринимать.
Покупаю колл 93000 к 21.12 за 500 рублей
Продаю колл 92000 к 07.12 за 300 рублей
Модель диагонального спреда выглядит так:
Если цена выше 92000 к 07.12, то роллирую на 21.12, закрываю шорт 92000 колла к 07.12 с убытком в 1100-300=800 рублей, продаю 94000 колл за 1300 к 21.12
Итог: 1300-800=500 рублей премия, получается бесплатная позиция по бычьему колл спреду
Максимальный профит: 1000 рублей; максимальный убыток: 0 рублей.
Есть ещё сценарий, когда цена не будет выше 92000 к 07.12, тогда продаём колл к 21.12, находящийся на безопасном расстоянии от центрального страйка. По мере приближения цены к вашему проданному коллу роллируем позицию.
Что думаете по поводу данной стратегии? Какие плюсы и минусы по вашему мнению?
А БА в моменте 90000.
IV на 7.12 и 21.12 мы не знаем.
Поэтому все расчеты чисто теоретические.
Возможно, в разных калькуляторах цифры буду отличаться.
что такое «безопасное расстояние от центрального страйка» науке неведомо.
а так при активном управлении все возможно.
на практике вы тестили эту стратегию?
Это большой ФАК!