Продал 160е новогодние коллы

Продал 160 коллы, купленные тут http://smart-lab.ru/blog/95435.php

Основные выводы:
1. премия считается в пунктах, а не в рублях (ошибся в объеме покупки и купил меньше чем хотел потратить)
2. премия сильно зависит от волатильности и цена опциона может сильно меняться от этого
3. брокер биржа может лажать с подсчетом теор. цены и этим вводить в заблуждение относительно текущих премий (у Открытия это было сегодня на открытии)
4. есть широкий простор для автоматизации торговли опционами
5. опционы продал на 66.6% дороже от цены покупки

frts option

Жадный Яша

Москва

1 752

с 10 июля 2012

17 Комментариев

the_alpha
08 января 2013, 16:25
Обещай и дальше писать что будет с позицией.
0
- Жадный Яша
  08 января 2013, 16:52
  thealpha, позиция закрыта, ее уже нет.
  0
Никита
08 января 2013, 16:25
1500 рублей заработали?
0
- Жадный Яша
  08 января 2013, 16:30
  caffeineone, 1200 пунктов. Это примерно 24 доллара.
  0
demigivan
08 января 2013, 16:31
400 пунктов с контракта конечно маловато.
0
- Жадный Яша
  08 января 2013, 16:37
  demigivan, согласен. Хотелось бы в раза 3 дороже продать.
  0
  - Bobby Axelrod (ABN Capital)
    08 января 2013, 17:38
    Bocman, надо было подержать еще.
    0
    - Жадный Яша
      08 января 2013, 18:41
      ABN Capital, до экспирации? почему?
      0
Ra_Ivanych
08 января 2013, 16:37
а причём тут то, что «брокер может лажать с подсчетом теор. цены»? (кстати, брокер ни при делах, теор цену биржа расчитывает). какая разница, какая теор цена? вы же не по теор цене продаёте, а по цене реального спроса.
я вообще не смотрю почти никогда теор цену, пусть хоть ноль хоть две тыщи рисуют, без разницы всё это… у вас должна быть собственная оценка опциона, ей нужно руководствоваться при покупке\продаже…
+4
- Жадный Яша
  08 января 2013, 16:43
  Ra_Ivanych, согласен. Предварительно я оценил почем буду продавать (1000), вот только сегодня на открытии посмотрел на теорцену и почему-то решил, что моя цена занижена и выставил по теор. цене (1800 была, а в стакане 1030х1050). В этом посте smart-lab.ru/blog/mytrading/96132.php нашел объяснение, что индекс VX посчитан неверно.
  0
  - Ra_Ivanych
    08 января 2013, 16:55
    Bocman, да, правильно, но имейте в виду, что есть всегда причина, а что следствие. маркет-мейкеры никогда не ориентируются на теор цену, она следствие реальной… у ММ есть собственные методики расчёта… я к тому, что если вы собрались идти по пути автоматизации, никогда нельзя закладывать в алгоритм теор цену, это неизбежно вам всё перекосит… средняя между бидом и аском намного близка к реальности.
    удачи!
    +2
tuono
08 января 2013, 16:40
Ну главное, что заработал, а не потерял.
На пару кружек пива хватает и то хлеб ;)
Главное — чтобы понимание в этом процессе продвинулось глубже.
0
hedgehog
08 января 2013, 16:55
А че теоретическую цену опциона брокер что ли считает?
0
- Жадный Яша
  08 января 2013, 17:02
  hedgehog, как выяснилось — биржа
  0
online
08 января 2013, 16:57
это не брокер вводит в заблуждение по поводу опц. премий. Все вопросы к бирже, отрисовавшей на открытии 30% рост своего индекса волатильности. Впрочем. вам правильно пишет — не стоит переоценивать те данные, которые транслирует вам в квик биржа.
+1
hedgehog
08 января 2013, 16:59
Народ а че такое опционная премия?
0
- Жадный Яша
  08 января 2013, 17:01
  hedgehog, цена контракта
  0