AlexChi + SergeyJu + MadQuant + Momentum(month)

склеим, как всегда, всего понемножку...

основная идея — все время хочется алготорговли...

глубоко копать лень и глупо… еще по ставкам помню, что все решает положительное матожидание и только положительное матожидание
все остальное может несколько улучшить систему, но не более того...

инструментов 39... выкидываем Сберп, Сургут, Татнефтьп как дублирующие… Транснефть, как тяжелую и маловолатильную… остается 35 бумаг… суммируем месячные изменения по бумагам, если сумма меньше нуля — инструмент исключаем пока не выйдет в положительную зону ...
определяем среднее изменение в месяц по бумагам — в работу только те, которые за последний месяц дали прирост больше среднего...

SergeyJu как-то проговорился, что наибольший доход приносят, как правило, треть рассматриваемых инструментов — согласен...
при рассмотрении 100% захода, 30% захода и 20% захода (как же без Парето) — наибольшую прибыль дали 30%, что составляет на текущий момент число 10...
депозит делим на 10 равных частей, если по окончанию месяца заход получается только в 8,6 или 1 инструмент так и заходим… остальное на счет в банк под проценты…

стоп лосс в 5% (высчитал среднеарифметическое значение для всех инструментов, когда наступает точка бифуркации… да и MadQuant много раз говорил, что до 5% энто рабочая просадка)

Результаты...
система хороша на растущей мамбе… начинает сливать на боковике и не работает на многомесячных коррекциях вниз...

торговые роботы

wistopus

не определен

3 733

с 24 июля 2019

10 Комментариев

А. Г.
07 ноября 2023, 08:39
Похоже на результаты тестов моих систем за январь-сентябрь:

Сбербанк ~+15%
Газпром ~ -5%
Норникель ~+1%

Другие я не торгую, потому что для меня важна и ликвидность, т. е. проскальзывание на операциях от 20 миллионов рублей. Это проскальзывание в моих сделках не должно быть больше 0,1% цены системы, а сейчас и вообще 0,05%, потому что Норникель ещё туда помещается при операции до 8 млн. руб… А бОльшего на операцию у меня в настоящее время нет нигде из этих трёх акций.

Когда у меня было в разы больше, то торговался портфель:

Газпром и Сбербанк — по 25%;
Лукойл, Норникель, ВТБ, Роснефть — по 12,5%.

Брать акции с весом меньше 5% в портфель при Газпроме и Сбербанке по 25% и больше я считаю бессмысленным.
+2
- wistopus
  07 ноября 2023, 08:40
  А. Г.,
  Похоже на результаты тестов моих систем за январь-сентябрь: Сбербанк ~+15%Газпром ~ -5%Норникель ~+1%
  у меня там неточность по сравнению с Вами я рассматриваю, если так можно выразится, относительный рост по месяцам в отрыве от абсолютного истинного роста...
  важно выросла акция за месяц или упала — в некотором роде энто всего лишь градиент ее роста...
  так что Ваши цифры точнее...
  +1
  - А. Г.
    07 ноября 2023, 09:02
    .., у меня, кстати, в 2009 (с июля) -2011 Лукойл и ВТБ в «полной заднице» для моих систем, а Роснефть я не включил из-за корреляции доходности с Газпромом 0,93. А ее ликвидность была и осталась меньше. Уже пожалел, что не включил в 2016-2017, потому что после 2014-го эта корреляция резко упала. А вот у ВТБ все по прежнему, но Лукойл стал другим с марта 2022-го, но кто ж знал, что с ним такое получиться после начала СВО.
    +1
wistopus
07 ноября 2023, 09:23
я так далеко не копаю, как Вы.... моя история всего лишь с 2019 года…
А вот у ВТБ все по прежнему, но Лукойл стал другим с марта 2022-го
с ВТБ 10% на 1/10 депозита можно было взять...

что касается Лукойла то месячная система момента в полном пролете — вход после больших подъемов на большую коррекцию вниз...
в результате одни убытки....

надо понизить систему до уровня недели… на месяце идет очченно большое запаздывание.....

оптимально было бы вообще проводить корректировки по окончанию дня — но дорого…
(хотя как посмотреть… татарский сын, когда делал миллион из 30 тысяч отдавал до трети доходов за день… если философски взглянуть на энто дело, то отдавать миллион, чтобы расти на 100 руплей выгоднее, чем ничего не отдавать и ничего не иметь)…
0
- ves2010
  07 ноября 2023, 09:32
  .., чисто на моментуме доходность будет 15% в год… с большой просадкой где то 50% ... и затяжным боковиком...
  
  впрнципе без плеч… на акциях ммвб 30… у меня получалось затащить 50% доходностимс просадкой 25%… торгуя раз в неделю
  +1
  - wistopus
    07 ноября 2023, 09:58
    ves2010,
    Вашенские результаты в общем то схожи с результатами AlexChi...
    система рабочая, если вовремя выходить, вовремя входить — то заработок не большой, но относительно стабильный...
    
    система хороша во времена подъема — кинул удочку и сиди жди, когда клюнет...
    0
- А. Г.
  07 ноября 2023, 09:37
  .., у меня системы со средним временем в позиции 2,5-3,5 дня.
  +1
  - wistopus
    07 ноября 2023, 09:52
    А. Г.,
    у меня системы со средним временем в позиции 2,5-3,5 дня
    приблизительно также, но до 5 дней…
    
    как говорил КРЫС
    
    0
_sg_
07 ноября 2023, 10:04
Уважаемый ..
Мы все в этой ветке про Коннекторы читаем ...
А Вы тут с Портфелями, Инструментами какими-то ...
Эфир освободите ...
Пожалуйста ...
+3
wistopus
07 ноября 2023, 10:29
попросили продернуть по салону....

просьба справедливая....
сайт то инфоциганский… так что тута — тары бары шли базары, согласен, не к месту...

0