RTS vs mix vs Si

Доброго всем. Подскажите почему если сделать следующую позицию на фьючерсах например
продажа RTS количеством 1.58
покупка MIX Количеством 1 шт
продажа Si Количеством 3.4 на сегодняшний день примерно.
Почему ГО такой позиции не 0?? Ведь данная позиция почти ничего не заработает, не потеряет. А ГО суммируется? по каждому фьючерсу?

Дмитрий

Москва

с 9 января 2017

8 Комментариев

Байкал
25 октября 2023, 22:37
Зачем тебе это вообще?
+2
- Дмитрий
  25 октября 2023, 23:34
  Байкал, тут прорабатываю возможность зарабатывать на опционах MIX Si RTS, друг против друга, и вот думал что опционы если открываются друг против друга, то ГО может зачесться. Решил проверить на фьючах и обломчик.
  0
А. Г.
25 октября 2023, 22:39
Ну так считает ГО биржа под свои фьючерсы: на каждый фьючерс фиксируется ГО, вне зависимости от позиций в других фьючерсах.

Вон синтетическая «облигация»: лонг акции-шорт ближайший фьючерс на них всегда имеет доходность в период отсутствия дивидендов, близкую к доходности коротких ОФЗ. Но объем позиции всегда приравнивается к цена акций+ГО позиции на фьючерсах.
+2
Jame Bonds
25 октября 2023, 23:33
Из RTS и MIX в такой позиции берется только то ГО, которое больше (межконтрактный спред). К ним плюсуется ГО по Si.
Почему так — ХЗ.
Но это еще не самое странное. Вот, например, по фьючам на сбер и втб есть скидка на ГО (межмесячный спред). А на фьючи на мосбиржу — нет. Почему так? Видимо биржа считает свои акции черезчур рискованными. )))
0
- Дмитрий
  25 октября 2023, 23:37
  Jame Bonds, а есть какая нибудь официальная документация, или это исходя из практики?
  
  0
  - Jame Bonds
    26 октября 2023, 00:47
    Дмитрий,
    www.moex.com/ru/derivatives/parameters.aspx
    Посмотрите разделы «межмесячные спреды» и «межконтрактные спреды».
    А вот тут алгоритм:
    www.nationalclearingcentre.ru/catalog/0302/281
    +1
ves2010
26 октября 2023, 08:46
а вот смотри...
стоп торги и рынок закрывают на месяц...
затем тебе открывают сначала валютный рынок и тебя разрывает

0

Читайте на SMART-LAB:

EUR/GBP: Бетонный пол и медвежий капкан — покупатели готовят прорыв крепости?

Кросс-курс EUR/GBP изменил тактику: вместо немедленной реализации «бычьего флага» цена перешла к классическому ретесту. Котировки откатились к пробитой локальной нисходящей линии и одновременно...

Tickmill

26.02.2026

2025: год адаптации и перестановки сил на рынке МФО

СРО «МиР» подвела результаты 2025 года на основе данных от крупнейших МФО, на которых приходится 80% рынка. Давайте посмотрим, что происходит. Тенденции IV квартала: Совокупный портфель...

МКК "Займер"

26.02.2026

Встречаемся на Smart-Lab & Cbonds PRO облигации 2026

Встречаемся на Smart-Lab & Cbonds PRO облигации 2026 💼 Уже в эту субботу, 28 февраля , в Москве пройдёт конференция по вопросам облигационного рынка Smart-Lab & Cbonds PRO...

АПРИ

26.02.2026

Ростелеком. МСФО за Q4 2025г. Всё неплохо… но всё равно печально…

Компания Ростелеком опубликовала финансовые результаты за 4 квартал 2025г.: 👉Выручка — 270,5 млрд руб. (+15,6% г/г) 👉Операционные расходы — 227,7 млрд руб. (+12,5% г/г) 👉 Операционная...