RTS vs mix vs Si

Доброго всем. Подскажите почему если сделать следующую позицию на фьючерсах например
продажа RTS количеством 1.58
покупка MIX Количеством 1 шт
продажа Si Количеством 3.4 на сегодняшний день примерно.
Почему ГО такой позиции не 0?? Ведь данная позиция почти ничего не заработает, не потеряет. А ГО суммируется? по каждому фьючерсу?

Дмитрий

Москва

с 9 января 2017

8 Комментариев

Байкал
25 октября 2023, 22:37
Зачем тебе это вообще?
+2
- Дмитрий
  25 октября 2023, 23:34
  Байкал, тут прорабатываю возможность зарабатывать на опционах MIX Si RTS, друг против друга, и вот думал что опционы если открываются друг против друга, то ГО может зачесться. Решил проверить на фьючах и обломчик.
  0
А. Г.
25 октября 2023, 22:39
Ну так считает ГО биржа под свои фьючерсы: на каждый фьючерс фиксируется ГО, вне зависимости от позиций в других фьючерсах.

Вон синтетическая «облигация»: лонг акции-шорт ближайший фьючерс на них всегда имеет доходность в период отсутствия дивидендов, близкую к доходности коротких ОФЗ. Но объем позиции всегда приравнивается к цена акций+ГО позиции на фьючерсах.
+2
Jame Bonds
25 октября 2023, 23:33
Из RTS и MIX в такой позиции берется только то ГО, которое больше (межконтрактный спред). К ним плюсуется ГО по Si.
Почему так — ХЗ.
Но это еще не самое странное. Вот, например, по фьючам на сбер и втб есть скидка на ГО (межмесячный спред). А на фьючи на мосбиржу — нет. Почему так? Видимо биржа считает свои акции черезчур рискованными. )))
0
- Дмитрий
  25 октября 2023, 23:37
  Jame Bonds, а есть какая нибудь официальная документация, или это исходя из практики?
  
  0
  - Jame Bonds
    26 октября 2023, 00:47
    Дмитрий,
    www.moex.com/ru/derivatives/parameters.aspx
    Посмотрите разделы «межмесячные спреды» и «межконтрактные спреды».
    А вот тут алгоритм:
    www.nationalclearingcentre.ru/catalog/0302/281
    +1
ves2010
26 октября 2023, 08:46
а вот смотри...
стоп торги и рынок закрывают на месяц...
затем тебе открывают сначала валютный рынок и тебя разрывает

0

Читайте на SMART-LAB:

Продажи коротких полисов ОСАГО показывают «иксы»

В 1 квартале 2026 года количество проданных коротких полисов ОСАГО для такси достигло 5,9 млн, превысив в 7 раз показатель предшествующего года, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные...

Ренессанс страхование

09.04.2026

🖥 В2В-РТС в гостях у Market Power

Уже 10 апреля — то есть завтра! — в 12:00 мы поговорим с компанией перед IPO. 🔶 Обсудим: • Планы на IPO и мотивацию: зачем компания выходит на биржу и что ждет инвесторов?...

Market Power

09.04.2026

Высокие ставки прошли пик давления, но кредитный отбор стал жестче

По оценке аналитиков Газпромбанка, 2025 год стал периодом ухудшения кредитного профиля некоторых российских корпоративных заемщиков, хотя системных признаков кризиса пока нет. Об этом говорится в...

Газпромбанк

10.04.2026

ДВМП: результаты в рамках прогноза, но и цена близка к целевой - будет ли выкуп миноров из-за объединения Росатома с DP World?

ДВМП отчитался за 2025 год: 2,3 млрд рублей убытка для акционеров за 2025 год Традиционно сравниваю со своим прогнозом и делюсь комментарием (последний прогноз по ДВМП был 22 января...