28 декабря 2012, 12:27

*** MIC_PDN-Robot_Slivala: второй тест

Предыдущий топик http://smart-lab.ru/blog/94964.php

Продолжаю пилить робота, 3 дня потратил на сам алгоритм торговли. Для теста использую сервер Quik Junior. Акция сбербанка — один из самых ходовых и «запильных» инструментов на демке. Само собой такая торговля на акции (в 3-10 шагов цены) — себе лишь в убыток. Но я не ставлю целью разработать робота под акции — мне нужен HFT под фьючерсы, котировки которых будут доступны к сожалению лишь в боевом акаунте (но 100% депозита у меня в О2ТВ )) и ТКСМ… жду январский выстрел ;) )

В алгоритме робота пока использую только слежение за движением цены bid & ask. Объемы не анализирую. Все сделки пока совершаются лимитками. Менеджер ордеров информацию на предмет исполнения заявки не анализирует ( с того собственно пока и висят не исполненные целиком или полностью лимитки)

Какие перемены? :) робот делает прибыльные сделки!!! :) и их большинство!… но… дальше всплыл очевидный в плане наличия, но не очевидный «как часто косячащий» момент — неисполнение заявок. А это ключевой момент торговли: войти… и выйти по ЛУЧШЕЙ цене! А мы что видим? висят себе частично или вообще не исполненные лимитки… хорошо им, если депозит большой и плечо мелкое, а так на третьей заявке может придти сообщение «не достаточно лимита». Ладно если не открылась — отменил заявку и радуйся (… упущенной прибыли ))) )… так оно ведь и частично может исполнится… или самое худшее — не закрыть контр трендовую заявку. В общем лог сделок со всеми открытыми-не исполненными лимитками сейчас выглядит так:

(каждая сделка кроме первой — это разворотная сделка (торговля идет одной акцией, в момент следующей сделки продается-покупается двойной объем)
Тиковый график сбера:

Спустя некоторое время

Еще какие выводы?… на тиковом _ХИСТОРИ_ тестировать hft БЕСПОЛЕЗНО!!! Совершенно другие сделки (хотя на хистори торгует весьма прилично… в боковике не то что не сливает, так еще зарабатывает, а движухи берет очень сильно по 80%+)…

Жаль сегодня последний день торгов :(
Придется отдыхать до 8 числа, ибо читаем выше «ТЕСТИРОВАТЬ НА ХИСТОРИ БЕСПОЛЕЗНО!»

Всем приятных праздников!

mic_pdn robot

Дмитрий Интрадей

Минск

2 835

с 28 августа 2011

10 Комментариев

siva
28 декабря 2012, 13:10
4го января будет торговля, если есть реальный счет:

Тестирование с участниками торгов (только основной сектор фондового рынка):

13:30 – старт торговой системы ФР МБ, подключение участников.
14:00 – начало торгов.
17:00 – окончание торгов, расчёты, генерация основных отчетов.
0
- Дмитрий Интрадей
  28 декабря 2012, 13:11
  Станислав Иванов, :) ну не наешься 4 часами ;) я на робота каждый день трачу по 12-15 часов… уже как месяц… без выходных )))))
  0
  - Дмитрий Интрадей
    28 декабря 2012, 13:12
    Дмитрий Интрадей, расслабляя мозг в топиках смарта ))) давая возможность спустить пар и переключиться мыслями с программирования на «гуманитарные темы»
    0
  - siva
    28 декабря 2012, 13:16
    Дмитрий Интрадей, я тоже. вот сейчас допиливаю последние штрихи к новой версии :) Компьютер считает уже неделю 30% осталось :)
    0
    - siva
      28 декабря 2012, 13:16
      Станислав Иванов, но ещё на работе успеваю работать.
      0
    - Дмитрий Интрадей
      28 декабря 2012, 13:17
      Станислав Иванов, эм… считает? у тебя там что? «рокет саенс»? )))) какую платформу используешь и что в алгоритме анализируешь?
      0
      - siva
        28 декабря 2012, 13:46
        Дмитрий Интрадей, брутфорсю 25.000 значений всего. Но из-за сложности алгоритма — 1 вариант (1.000.000 баров) где-то 10 секунд думает.
        Ну и из-за забивания памяти и прочей херни это уже пятый день считается :)
        0
        Дмитрий Интрадей
        28 декабря 2012, 14:08
        Станислав Иванов, о_О «брутфорсю » не совсем понял термин… обратное преобразование фурье какой? то бишь попытка найти частотные циклы? но давно признано, что фурье на рынке плохо работает, другое дело фильтры низкой частоты… но и они сбоят ( простейший фильтр — скользячка :) )
        0
        siva
        28 декабря 2012, 14:17
        Дмитрий Интрадей, брутфорс — это грубый перебор всех параметров системы, которые попадают в какой-либо диапазон, заданный пользователем.
        0

SMART-LAB

Мы делаем деньги на бирже

*** MIC_PDN-Robot_Slivala: второй тест

Активные форумы

Что сейчас обсуждают

*** MIC_PDN-Robot_Slivala: второй тест

Активные форумы Что сейчас обсуждают

Активные форумы

Что сейчас обсуждают