24 октября 2023, 10:45
СТРЭДДЛ на Si, или доход с минимальным риском
График купленного стрэддла на Si-12.23 более чем нагляден.
Точки входа и выхода видны невооруженным взглядом.
Сейчас снова наступил благоприятный момент.
Начинающие опционщики могут тестово понять суть стратегии (неоднократно обсуждалась ранее, например, smart-lab.ru/blog/932919.php).
А продвинутые трейдеры динамично управляют стрэддлом по матрице Т и получают монотонный доход.
Присоединяйтесь!
Точки входа и выхода видны невооруженным взглядом.
Сейчас снова наступил благоприятный момент.
Начинающие опционщики могут тестово понять суть стратегии (неоднократно обсуждалась ранее, например, smart-lab.ru/blog/932919.php).
А продвинутые трейдеры динамично управляют стрэддлом по матрице Т и получают монотонный доход.
Присоединяйтесь!
Nordstream, да уж… до сих пор аукается всё что он смог… мне больше кадры нравятся где он извиняется… надо их в Ецентре крутить с самого большого экрана 24 часа в сутки…
any_to_real, у нас всё вовремя
Мтс дневка на январь 25 г Авто-репост. Читать в блоге >>>
23:36
=)
Авто-репост. Читать в блоге >>>
23:12
Газ полетел в ад
Бил Денбро, ага, индекс прибавил 3% пока все спали)
𝒜ꙅ𝓅𝓊, Ну банальщину постить как-то не хотелось…
Ребята, всех с наступающим. Пусть ни у кого не будет никаких несчастий. Цените близких и любимых.
Polaris, ЦБ можно, остальным нет.
Дмитрий Зы, а мне фигос😶 из ВТБ
угадывать ничего не нужно.
ЦС есть всегда.
а на какой срок вы открываете позицию — решаете сами.
мне нравятся стрэддлы от 1 месяца и более.
( ранее отлично отработали стрэддлы на сентябрь с ЦС 93000).
матрица Т это динамически управляемый стрэддл с поддержанием ценового паритета колла и пута.
доход образуется гораздо чаще на протяжении срока жизни стрэддла.
все подробности есть в интернете.
запись ушла в оффтоп.
тут еще раз продублировал.
«Как вы в этой темени чего то там смотрите… прикольно у опционщиков… на экстремумах объемов вообще нет))))»
значит, вы ничего не слышали про синтетику или локинг.
печально, Большой Брат (((
ученье-свет, и тьма отступит…
так постройте свой график у себя на компе и все узнаете!
я наоборот обрезал лишнюю инфу, лично мне она мешает (объемы, ОИ и прочее).
мы все здесь в процессе познания.
поделитесь и вы своей крупинкой опыта в опционике )
будет только польза для всех.
абсолютно нет.
только на цены премий.
А можно на конкретном примере? допустим 10 окт утром в 10:15 купили стредл на ЦС 100к. Цена стредла примерно 3650*2 =7300.
Далее сишка болталась около 100к. Тут что-то делаем? Через пару дней сишка наконец ушла на 97к. Здесь продаем стредл со страйком 100к и покупаем новый со страйком 97к?
ваш график супер!
1.можно закрыться, если есть профит, и открыться на новом ЦС.
2.(можно держать ЦС 100к до экспирации и закрыться сегодня, если не было профита)
3.можно держать ЦС 100к, паритетно управлять и при необходимости даже хеджировать.
в ссылке (см. в конце топика) ранее подробно все варианты обсуждали.
то есть есть просто пассивный вариант и активный.
что вам комфортнее, то и выбираете.
по моей практике за 3 месяца обычно срабатывают 2-3 стрэддла, но я ими активно управляю, хеджирую и переформатирую в другие комбинации.
до экспирации не держу.
проще и легче торговать одним стрэддлом.
некоторые коллеги пассивно открывают 3-4 стрэдлла и фиксируют профит или убыток нарастающим итогом.
возможно, это неплохой подход, но только для высокой волатильности и при сильных движениях БА.
оптимально покупка стрэддла подходит для NG при текущей IV и 50-80%.
более рискованно открывать продажу стрэддла.
короче, если взять разные БА и графики, то можно выбрать то, что наиболее перспективно.
А у вас все очень расплывчато. Например по первому варианту: «если есть профит». профит 1 рубль на связку уже подходит или еще нет? А если убыток? и т.д. и т.п.
Но спасибо за пояснения
мой вариант простой - сначала покупка ЦС -стрэддла и частичный хедж обеих ног ( индикатив) продажей календарного стрэнгла.
далее, при сильном движении, полный хедж убыточной ноги.
усреднение подешевевшей ноги.
частичный фиксинг подорожавшей ноги.
И т.д.
Убыток недопустим!
В крайнем случае перекрытие синтетикой и «дотягивание» до экспирации для безубытка.
PS — по матрице Т все шаги подробно изложены в презентациях автора.
но она торгуется без хеджа, только в одной серии и на одну дату.
продажа календарного стренгла это что? продажа на ближней серии? типа куплен стреддл декабрьский квартальный и продан стренгл с экспирой через неделю?
вы молодец, догадка всегда с вами!
можно и так.
но календарный стрэнгл (не мой термин, есть в гугле) в этом кейсе это уже март, июнь и т.д.
например, С110000 июнь ( премии 3000-6000, это мои продажи).
почему?
просто я любитель неделек и липсов, и конструирую долгосрочные «эспандеры».
но это уже уход от классики.
можно успешно торговать простым и понятным стрэддлом.
о чем и есть данный топик.
в среднем 50-100% годовых.
БА для синтетики или хеджа, ближе к дате экспирации, если стрэддл не закрыт.
тогда ознакомьтесь с матрицей Т в классическом варианте.
у меня получается уже на выходе — итого.
но при активном управлении, о чем писал выше.
ок, разобрались!
крыло для купленного колла, например, что это по-вашему?
у нас тут недопонимание по терминам часто бывает.
слава богу, хоть тут мнения частично совпали.
хотя можно предложить и иные варианты «загнуть» крыло — через БА, пут или синтетику.
near и long тут понятно относительно друг друга термины, а не в абсолюте
есть разные вариации.
вы написали про базовый.
и это верно по гуглу.
но я стараюсь использовать стандартные стратегии НЕстандартно.
как вы можете назвать near term straddle + short long term strangle?
назвал его так по аналогии с календарным спрэдом.
может, где-то есть и более точный термин.
опционика развивается!
принято!
но хочу заметить сразу, что «календарная конструкция» во второй части может включать в себя продажу недельного пута и продажу 6-месячного колла и иные комбинации.
если так видит художник )))
попробуйте на минимальном объеме — станет понятнее.
поддерживайте паритет/баланс по обеим ногам, и в случае хорошего движа можно закрывать.
спасибо за ваш коммент!
я ни слова не написал про дельта-нейтраль.
хотя в этом смысле вы, наверное, правы.
но нас читают и новички.
им проще понять хотя бы базовую стратегию на картинке, а не ее вариации и усложнения.
кстати, а что такое дельта-нейтраль по вашей версии в стрэддлах?
PS — точка входа это почти одинаковые цены колла и пута на ЦС.
очень красивый график.
это где вы его строите — какая прога?
под 100 подгоняете коллы и путы, даже вне текущего ЦС?
«суммарная дельта примерно должна быть равна 0»
при наборе позиции ВЕРНО!
это ответ на что — на точку входа?
супер!
но это ваш подход.
возможно, самый верный и корректный.
но мы практики.
значит, Игорь Такоев и я ориентируемся неправильно ))).
для меня поддержание паритета цен важно.
и положительное МО.
просто наберите в яндексе — там куча ссылок на презентацию, слайды, форумы и т.д.
суть проста — поддержание суммарного ценового паритета/баланса коллов и путов.
+1000/+1000 начало
+1*500=1500
+1*250 = 1750 и т.д.
очень упрощенно...
Плюс лента Боллинджера для фиксации/пополнения.
увы, когда работал в МФЦ-Инфоцентре, была такая возможность.
даже алгоритмы предлагал, но под крестики-нолики и позиционный трейдинг по сигналам.
но потом ушел оттуда, а так как сам я чисто гуманитарий, то программирование мне недоступно (((
но матрицу Т освоил и творчески применяю не только для стрэддлов- это отличный алгоритм по простоте и эффективности в трейдинге.
Почему сейчас?
уже дождался!
то есть лучше открыть почти стрэддл ( точнее, стрэнгл ATM), но с дельтой 0?
теоретически да.
но если цены упадут на 50%, надо либо закрыть стрэддл, либо перекрыть его фьючами или другими опционами для безубытка.
это как бы стандартный стоп-лосс.
это про какие коллы вы пишете ?
где вы их видите?
понял!
они декабрьские, покрывают фьючи.
когда открыты, не помню уже.
со всеми своими и ценными несвоими постами я так и делаю — ибо часто комменты полезнее того, что хотел сказать ТС!
позже и найти легче, если понадобится.
Можно позиции посмотреть на ЛЧИ, как то опасненько 300 путов на 60-м страйке продано.
Заявленная доходность 50-100% не подходит на заявленный депозит. Явно в загашнике на всякий случай еще х5 должно лежать.
«Можно позиции посмотреть на ЛЧИ, как то опасненько 300 путов на 60-м страйке продано.»
так это часть широкого стрэнгла, или «колесо».
кому что ближе.
«на всякий случай еще х5 должно лежать.»
если бы еще столько лежало, строил бы кэрри-трейды без проблем.
есть классика, а есть альтернативное кэрри.
smart-lab.ru/q/futures/
просто вопрос — при БА 93000 какой риск поставки по 60000 в декабре?
интересны ваши аргументы.
имхо, пока риск минимален, но с учетом волатильности цена может гулять в диапазоне 20-50.
Но как минимум он не нулевой. И по таким ценам не вижу для себя смысла продавать.
ок, вас понял.
у меня Р60000 это часть широкого спрэда.
поэтому ГО сниженное.
но голые продажи опасны, тут спору нет.
очень просто — как только общее текущее сальдо превысит начальное на 10-15%.
чтобы поддержать уровень доходности до 100% годовых.
приятно общаться с компетенными людьми )))
«Вход мы с Мариной в курсе, под хвост примерно),»
это шедевр!
а я по 50 и ниже, если есть куда переложиться.
если некуда — в рублевое золото на время.
да, можно и так.
рынок ведь все время дышит.
Но в целом красавчик, надо уметь так управлять столько позиций. Думаю уже до автоматизма доведены действия по открытию закрытию.
«Думаю уже до автоматизма доведены действия по открытию закрытию.»
автоматизм задается сроками истечения неделек.
частично.
ликвидность надо ведь кому-то поддерживать!
«почему шортит? по 900 купил по 400 продал ) настоящий трейдер )»
при росте общего сальдо и портфеля.
это был «опционный гамбит», если кто силен в шахматах.
помню, пытался повторить Каленковича с его «зигзагом».
не получилось, не мое это.
пришлось свое искать.
ставьте лимитки календарные — может, и сэкономите пару рупий)))
уже долгие годы торгую с 3 счетами.
так что вы идете по моим стопам )))
опасно!
не повторять)))
вот надо же так все загадочно обставлять. А стоит то всего один раз позиции показать и… почти все понятно.
Шортит он опцики. С разными страйками и датами .
Колы проданные у него почти покрыты. Но почти, поэтому иногда докупает колов.
Путы я бы сказал край продает. Поэтому и сказал выше что в загашнике у него должно лежать х5 или х10 к текущему депо. Либо будет в спешном порядке в три дорога покупать путы для защиты. Но как тогда ГО брокер ему посчитает неизвестно. Но палец рисковика точно будет висеть над кнопкой закрыть все ).
Предполагаю что сейчас у него ГО под завязку 100% забито и переваливает за 100 переодически что бы заявленную доху показывать.
100% годовых стабильно тут что то не вижу, но 50% будет. Но не к заявленному капиталу. К реальному капиталу чтоб без рисково с запасом 15-20%. Что тоже не плохо.
Но еще раз, дядька красавчик, заморочился же ). Как красиво все преподносит ).
Или я в чем ошибся?
вы видели часть айсберга!
но молодец, суть почти уловили.
«Предполагаю что сейчас у него ГО под завязку 100% забито и переваливает за 100 переодически что бы заявленную доху показывать.»
+100!
PS — cтартовая сумма 1,124 млн.
Биржа «приписывает» активы, но по своему Регламенту.
Особенно при экспирации неделек, когда ПСБ резко поднимает ГО.
см. ответы на вопросы на сайте ЛЧИ-2023
Но только это не подняли, а у вас столько есть. Даже больше есть, так как остальное опять же в старых позициях.
Только на FORTS биржа сама определяла стартовую сумму.
Итого было «1,124 — лимит открытых позиций», и стартовая сумма совпала.
А через неделю активы «выросли» из-за ГО после экспирации неделек, так как купленные опционы истекли, а проданные дальние остались.
«Обращаем внимание: стартовая сумма в ЛЧИ – искусственная величина, она считается специфическим образом, это особенность конкурса. Стартовая сумма зависит от значения, указанного на старте ЛЧИ, объёма открытых позиций и поданных заявок/заключенных сделок в ходе конкурса.
Стартовая сумма может только увеличиваться в ходе ЛЧИ (уменьшая доходность), не может уменьшаться. К увеличению стартовой суммы приводят:
Пополнения/выводы средств с брокерского счёта никак не влияют на стартовую сумму.»
(ответы на вопросы на сайте конкурса)
да все едино — про стратегию забыли уже, тем более на конкурсном счете ее у меня нет.
напишите свой пост, а то мы уже слишком ушли в сторону.
да ладно скромничать.
тут все не толстые и не чеховы.
каждый пишет как может)
грааль не нужен.
имел в виду просто обсуждение отдельных стратегий.
ладно, пока!
а то слишком все возбудились и может закончиться по Высоцкому ...)))
" и все хорошее в себе да истребили ((("
стратегия меняется от ситуации почти каждый день. высокую волу продаем. низкую — покупаем. в день экспирации — проданный стрэнгл и перекладка. если выбирать между тэтой и вегой — предпочитаю первую. скальпинг БА в боковике приветствуется. арбитраж/парный трейдинг Ri\Si\Eu тоже. и главное — саморазвитие ежедневно. пока
Кто то наводку дал (из газпрома, неужта сам М… )
Все по науке!
«Но так торговать не каждый сможет.
Вернее, каждый не сможет.
А смогут только некоторые те, кто сможет»
(почти по Черномырдину или Кличко)
спасибо за комменты!
взгляд со стороны всегда полезен.
скажите, а какая доходность у успешного опционщика?
и главное, каким объемом оперируют мастера:, а то как заглянешь в опцы, там ликвидность — кот наплакал
вы затронули глобальные вопросы.
это уже тянет на отдельный топик.
но можете смотреть таблицу ЛЧИ-2023.
Этож за 2 недели. Вы за год посчитайте, почти как у вас будет под 300% годовых.
Лох и лошара не пара, не пара!
(ответ с чувством юмора!)