20 октября 2023, 09:59
NG как бонанза для внимательных трейдеров
Есть такой отличный инструмент как «спрэды между фьючерсами» ( так в Квике).
Это календарные фьючерсные спрэды на более чем 50+ торгуемых БА ( акции, валюты, нефть, металлы и т.д.)
Предназначены для спекулятивной торговли с пониженным риском, роллирования на следующие даты экспирации и применения в кросс-спрэдах.
Смотрим, например, на график NG.
При волатильности 50-80% не только опционы, линейные фьючерсы, но и спрэды демонстрируют размашистые качели и кульбиты.
Можно открываться на расширение или сужение спрэда.
Например, купили по 350/продали по 400.
Результат 400-350=50*9,7 рублей (цена шага)=485 рублей плюс эа 3 недели ( этот спрэд торгуется месяц).
По доходности 485/6900 (ГО)=7,02/21 день=0,334*360=120,24 % годовых.
Вполне приемлемый результат для позиционного трейдинга с пониженным риском и ГО.
Спекулянты зарабатывают больше, так как помогает волатильность.
Поизучайте графики других БА.
Наверняка будет полезно расширить свой арсенал любому трейдеру.
На Западе это давно востребованный и активно торгуемый инструмент.
Но у нас ему уделяют незаслуженно мало внимания.
Знание — сила.
И новые возможности.
Ваша БОНАНЗА ждет вас!
PS — кто уже торгует спрэды, поделитесь своими комментами.
Это календарные фьючерсные спрэды на более чем 50+ торгуемых БА ( акции, валюты, нефть, металлы и т.д.)
Предназначены для спекулятивной торговли с пониженным риском, роллирования на следующие даты экспирации и применения в кросс-спрэдах.
Смотрим, например, на график NG.
При волатильности 50-80% не только опционы, линейные фьючерсы, но и спрэды демонстрируют размашистые качели и кульбиты.
Можно открываться на расширение или сужение спрэда.
Например, купили по 350/продали по 400.
Результат 400-350=50*9,7 рублей (цена шага)=485 рублей плюс эа 3 недели ( этот спрэд торгуется месяц).
По доходности 485/6900 (ГО)=7,02/21 день=0,334*360=120,24 % годовых.
Вполне приемлемый результат для позиционного трейдинга с пониженным риском и ГО.
Спекулянты зарабатывают больше, так как помогает волатильность.
Поизучайте графики других БА.
Наверняка будет полезно расширить свой арсенал любому трейдеру.
На Западе это давно востребованный и активно торгуемый инструмент.
Но у нас ему уделяют незаслуженно мало внимания.
Знание — сила.
И новые возможности.
Ваша БОНАНЗА ждет вас!
PS — кто уже торгует спрэды, поделитесь своими комментами.
i sakh, с точки зрения математики… 🤣🤣🤣🤭
Arseny BriArseny Bri, Дк… Новый год же на носу.
Надо денежек заработать, что б в Дубай на Новый год сьездить.
Вот и наехали на шортунов).
Их подперли снизу, они и бросились покупать акции, на...
Прикольно), на ЧЕМ Газпром разгоняют ?
Это же колос на глиняных ногах(.
Долгов выше крыши а доходы относительно долгов мизерные (
Дивидендов за 2024 год точно не будет, и об этом ясно сказали )....
В этом году еще будут какие-то дивы?
Нужно докидывать деньги на ИИС.
мдаа уж есть над чем подумать???
Всем хорошего и профитного дня.
На сегодня цвет настроения КРАСНЫЙ. Со старта небольшой задерг и на коррекцию.
Шортим господа.
Ремора, зо47 -отличная пенсионная бумага
Вот это горки и объёмы пошли, что хомяки затарили по 1200-1400, щас кукол их на 700 повезёт уполовинивать, классика
Avatar, в чём?
Avatar, Да, держу, есть причины из-за которых не продаю)
Спишемся через пол года и оценим доходность за год
поправлю — он дышит всегда!
а как открываться — на расширение или сужение «Без доп исследований» нельзя.
но по графику можно!
проверено на себе.
если вдруг спрэд пошел в другую сторону — можно перенести на следующий месяц.
не стал усложнять, но сам лично еще и опционные стрэнглы подключаю.
хотя там с ликвидностью так себе (((
Изучаю эти спреды не один месяц. К сожалению, закономерности нет. Могут съехаться, могут разъехаться. И происходит это абсолютно бессистемно. В итоге заработать можно, причем очень много. Поскольку соотношение прибыль/ГО крайне высокие, как кстати и убыток/ГО )))
Мне повезло и пока я ничего не потерял.
Но это не система, это скорее рулетка, но с чуть лучшим матожиданием.
Есть другие спреды, где закономерности очень даже прослеживаются. Бывают и там исключения. Но какая же система без исключений!?
Радость газоспредов только в действительно высокой волатильности и теоретической возможности заработать трехзначные проценты за очень короткий срок. Если же цена спреда пошла против позиции, то ждать выхода в безубыток, в том числе применяя прием роллирования, иногда приходится более трех месяцев 🤦🏼♂️
Я одновременно отслеживаю (конечно при помощи скрипта и Exel) 10 спредов по NG. То есть все комбинации из одновременно действующих 5 фьючерсов. Естественно, схождение к среднему там есть. Но это естественно, хотя бы просто потому, что это свойство самого среднего. Но вот уверенности в том, что в течение месяца расширившийся спред сузится в сторону этого среднего, либо сузившийся спред расширится от среднего, нет. Он может продолжить сужение и даже уйти в минус, а может продолжить расширение и очень долго не возвращаться к точке входа.
Как я уже написАл, в других инструментах закономерности есть, и очень явные и четкие.
Но это лишь мои наблюдения. Не претендую на абсолютную истину.
У газа примерно 3 закономерности четкие, не помню, давно не смотрел ее.
я стараюсь фьючерсные спрэды покрывать стрэнглами.
вроде получается.
любом случае просадку можно либо пересидеть/роллировать, либо нивелировать опционами.
«Радость газоспредов только в действительно высокой волатильности и теоретической возможности заработать трехзначные проценты за очень короткий срок.»
очень верное наблюдение!
- обсудить на форуме:
- натуральный газ
Улыбнуло!Во всем мире он природный, но у нас натуральный )))
как и один известный блондин.
PS — только на СЛ!
вы меня смущаете )))
но скромность меня украшает.
я вам искренне завидую!
для себя его открыл только в начале июня, когда стал торговать опционами на NG и обнаружил уникальное соотношение премия/ГО.
на спрэдах тоже можно комфортно трейдить.
а в связке с опционами вообще благодать.
где вы еще найдете такую волатильность и возможность строить покрытые позиции?
Stanis, а если спред ng на CME брать, так там считай задаром по го дают) главное не перебирать рисков, особенно в пятницу)
А можно примерчик по связке с опционами?
по СМЕ не в теме абсолютно.
пример по связке.
купили фьюч и ожидаете роста, но опасаетесь падения.
тогда можно подкупить пут на ЦС или чуть ниже.
а за уплаченный пут продать колл повыше.
( zero hedge).
вариантов много.
на NG мне нравятся купленные стрэддлы.
при такой IV пока это работает — логика проста и понятна.
можно еще подключить динамическое выравнивание по паритету по матрице Т.
а если еще и перекрыть стрэддл, получится вообще кэрри-трейд.
но это, при нашей ликвидности на NG, пока проблематично.
Stanis, а стредл под короткое движение брать стоит, например, запасы газа еженедельные? (откинем вопрос ликвидности) т.е. движение в 1-2% за оч короткий промежуток времени
попробуйте, я не отслеживаю фундаментал.
на месяц открывал пару раз всего чисто по графику, нормально.
но NG стал торговать только с июня, статистики пока маловато.
перекрывайтесь, и вы будете a winner, not a loser!)))
если вы перекрываете по принципу кэрри-трейда результат будет ПЛЮС!
а какой — смотря как и чем перекрываете.
волатильность высокая — значит, надо как бы продавать.
но если купить опционы или фьючи с высокой IV, то и перекрывающие опционы и фьючи будут иметь высокую IV.
как-то так.
можно открывать спрэды на самый ближний/ самый дальний, но уже через 2 стакана.
тестово попробовал на сужение с январем, продал 1000 пунктов, закрыл через почти месяц по 950.
тоже работает.
надо смотреть на бирже — глубина соседних контрактов 3-6 месяцев обычно.
если у вас нетто, то будет сальдирование.
но уже вопрос к брокеру.
визуально все выглядит нагляднее.
все прочитал .....
Брокеры Тинькофф, ВТБ, СБЕР отстают в развитии и такого инструмента не предоставляют.
Понял что можно открыть вручную, остался один вопрос как построить график спрейда, если брокер не предоставляет
в квике легко строить любые графики сравнения в ОДНОМ окне.
PS — перечисленные вами брокеры АНТИопционные!
бежать нужно от них.
или остаться с ними, если деривативы вам неинтересны.
Открыли график его например колбасит от 0.3 до 1.5. В стакане также как и в акциях стоят покупатели и продавцы.
Вопрос: В какой момент покупаете и продаете? И как-то прикрываете эту открытую позицию? Я просто в опционах пока не силен — недавно ходил на лекцию в Финам к Гущину и он нам тоже про календарные спреды активно расказывал.
опционы нужны всегда!
подобные спрэды вы сами можете построить на опционах, причем с более низким ГО и риском.
или создать комби -спрэды.
но это уже более сложный уровень.
пока не прилетит лебедь, расскажи как коровина размотали в феврале прошлого года и позы у него вроде были не направленные, тоже спрейды торговал
у Коровина были голые продажи в больших объемах ( это был 2018-2019 гг).
никаких спрэдов как системного трейдинга у него не было.
«расскажи как коровина размотало в феврале прошлого года» ???
это про 2022-й год? у нас?
так вроде он больше на Мосбирже не торгует.
но я про это ничего не знаю.
в любом случае вам некомфортно — не торгуйте спрэды.
и тема для вас закрыта.
купите книгу «Фьючерсные спрэды»
там все подробно изложено.