Секрет алготрейдинга №1: Торговля после виртуальных убытков
Писал "Секреты алготрейдинга. Вступление", где рассуждал об упрощении предсказания поведения любой системы, если она вошла в область экстремальных, не типичных для себя значений (при отсутствии общего форс-мажора на рынке).
Всего таких «секретов» я использую 5-6. Здесь расскажу о самом первом, а чуть позже ещё о нескольких. Дальше, если вызовет у публики интерес, об остальных)
Итак, секрет №1: торговля только после виртуальных убытков.
Виртуальными я называю убытки, которые произошли бы системно, но попали на наш период ожидания (когда трейдер «на заборе»). Период ожидания длится до тех пор, пока стратегия не сгенерирует определённое количество убыточных сигналов подряд. После этого можно и нужно вступать в реальные торги. Мат.ожидание уже начало работать в пользу трейдера.
Проиллюстрирую сперва на бектесте. После чего подкреплю теоретическим обоснованием.
1й скрин.
Без секрета.
Входим во все сделки, фильтрации нет. Аргумент к открытию сделки «мусорный» – цена пробивает ближайший экстремум, мы становимся в направление пробоя.
📊 Прибыльных сделок 35.95%. Всего сделок 815. Т.к. ТП больше СЛ в 2 раза, это близко к стандартному искомому распределению (33% прибыльных, 66% убыточных).
2й скрин.
С секретом.
Прекращаем торговлю нон-стоп. Задаём условие, что вход осуществляется после 1го убытка.
Получили убыток – торгуем до 1го профита. Получили профит – на забор! Ждём следующего убытка.
Такая фильтрация даёт:
📊 37.81% профитных сделок. Всего сделок 521. Количество сделок уменьшилось, как и размер уплаченных комиссий.
3й скрин.
С секретом.
Повышаем количество виртуальных убытков подряд с 1 до 2.
📊 40.56% профитных сделок. Всего сделок 323.
4й скрин.
С секретом.
А если старт торгов после 3 убытков подряд?
📊 43.46% профитных сделок. Всего сделок 191.
В общем… Логика ясна. Старт после убыточных серий (1й секрет) неизменно повышает профит-фактор и мат.ожидание системы. В нашем случае удлинение серии на 1 виртуальный убыток так повышало долю прибыльных сделок: 35.95% > 37.81% > 40.56% > 43.46%.
Почему это работает?
Итак, если вы бросаете монетку и выпадает 10 решек подряд, какой следующий исход наиболее вероятен?
Орёл? Разумеется, нет.
Исход всегда 50 на 50! Здесь действует такое широко известное правило, как МОНЕТА ПАМЯТИ НЕ ИМЕЕТ.
Нам повезло.
В отличие от монеты, РЫНОК ИМЕЕТ ПАМЯТЬ.
📊 Если ваша стратегия построена хоть на пробое прошлого дневного хая (пример околонулевой стратегии) и вы получаете 10 убытков подряд, происходит нечто важное.
Участники рынка начинают замечать, что уже 10 раз цена падает после пробоя дневного хая (что 10 раз подряд цепляет ваши витртуальные стоп-лоссы). И начинают торговать (часто с плечом!) эту, как им кажется, крутую и свежую «неэффективность».
В таких аномальных ситуациях рынок снова становится «эффективным» и доказывает желающим, что лёгких денег тут нет. Цена снова начинает расти после пробоя хаёв, вернее, делает это как минимум раз в самом ближайшем будущем. Когда локальная неэффективность замечается толпой, такая неэффективность перестаёт работать (исчерпывается её ликвидность, редко бывающая большой).
Вот почему аномальные серии более склонны к возврату к среднему, чем рядовые серии.
С уважением, Эд Хан
Канал про алготрейдинг: t.me/edkhan_cryptogallery
Большой Брат, спасибо)
А бектест делал через свой личный терминал. Параметр «макс.просадки» конкретно на этом боте означает макс.убыток по сделке, а не от хая доходности до её дна.
Поэтому и одинаковый всюду (риски не менялись, менялась только длина вирт.серии).
Зет счетик неплохо было бы взглянуть-сравнить этих вариантов
ПС
Большой Брат, благодарю![]()
Единственно, я не программист и вовсе даже гуманитарий; коды для ботов мне пишет программист на аутсорсе по моим ТЗ. Я потом радуюсь, как ребёнок, когда это работает))
Зет счетчик — это какой-то коэффициент (вроде Шарпа или Сортино)?
ПС… Как я понял вы используете фиксированный тейк и стоп.Я когда тейки и стопы изучал пришел к выводу что почти всегда лучше их брать не фиксированными, а при сохранении соотношения(допустим 2 к 1 как у вас) но их привязывать к волатильности(АТR например)
Большой Брат, верно, я сам пришёл к тому же выводу)
Приведённый в посте расчёт — исключительно демонстративный! Чтобы показать работу подхода)
А сам я, знаете, даже завязанные на волатильность (a-la ATR) СЛ и ТП не использую. Точнее, в ряде ботов они реализованы. Но самыми прибыльными и востребованными оказываются простые пробойные трендовики с СЛ, но без ТП. Они часто копят убыток, однако, взяв одно большое движение, легко вылетают в плюс)
Антон Иванов, падение прибыли скоррелировано со снижением количества сделок.
Вы бы выбрали 100 сделок, которые приносят 100$, или 20 сделок, которые приносят 80$?)
Соразмерно снижению количества сделок должен быть поднят и риск на каждую отдельно взятую сделку. Тогда не только будет восстановлен паритет «кол-во сделок»/«прибыль», но и улучшены все показатели доходности)
Только обоснование чисто статистическое, связано с самим характером движения цен, и к поведению участников после пробоя никакого отношения не имеет. Эффект будет и в других точках графика, выбранных по единому признаку.
Ну, и возможно в последующих секретах будет о том что делать лучше, чем просто 'сидеть на заборе'.
svgr, здравствуйте, единомышленник!)
Да, все инвесторы знают, что на просадке стоит доливаться (если проект достойный), но не всем приходит в голову, что через Big Data можно сгенерировать множество торговых сетов, выбрать из них самые устойчивые, а из устойчивых — те, которые находятся в просадке, близкой к средней исторической, а то и вовсе к максимальной, и запустить на реале. С целью даже не выхода из просадки, а получения небольшой прибыльной серии. В случае применения к портфелю самых разнообразных стратегий времени «сидеть на заборе» почти не будет — всегда будет находиться какая-то сборка, приглашающая открыться на реале)
А по причинам, почему так происходит, — моя гипотеза, что это становится рыночной неэффективностью (то есть повторяющимся паттерном, из которого можно извлечь прибыль), это замечает толпа и насухо исчерпывает ликвидность неэффективности.
Ваше объяснение более фундаментально! И основано, если верно его понимаю, на математических законах. Применительно к рынку, была у меня мечта (может, как-нибудь и дойдут руки...) — создать алгоритм, вроде этакой машины или демона Лапласа, который пересчитывает миллиарды тиков и видит, где начинаются и продолжаются складывания аномальных серий, и чем серия длиннее, тем больше её удельный вес в прогнозировании потенциального разворота; из множества сигналов таких серий на разворот — и строится некий глобальный прогноз, куда цена пойдёт хотя бы с 51-53% вероятностью, чего при множестве сделок достаточно. Так, на мой взгляд, и работают большие алгофонды на Big Data)
Большой Брат, я просто должен забрать это на свой канал![]()
Спасибо большое за детальное объяснение!
Как гуманитарию мне часто не хватает базы для объяснения каких-то эмпирически выявленных причин и закономерностей, которые беру и закладываю в свои стратегии. Насколько понял, тяготение системы к возврату к среднему (из области атипичных значений) будет наблюдаться, если мы работаем с областью распределения случайных величин (фин.инструмент), а не случайного блуждания (монетка). Ведь если прошлый результат может повлиять на будущий (как на рынке), Гауссовым распределением это не может являться по умолчанию. Верно?
А про неидеальное исполнение (а также наличие комиссий, ставок финансирования и прочего) — это естественно и чаще бывает убыточным, так что при ТП=СЛ реальный результат можно считать не 1 к 1, а 0,98 к 1, например. Обязательные издержки)
Но это ведь это усреднённое значение потенциально бесконечной выборки, верно?
Хотя про 68 VS 32 не знал, спасибо.