25 декабря 2012, 17:38

Опционная позиция на зимние каникулы.

То что январь в 80% случаях начинается с хорошего гепа ни для кого не секрет.

В связи с этим позникает борьба жадности и страха.

Жадность тебе говорит, что ты должен заработать на таких движениях неплохие деньги.

А страх, наоборот говорит, что потерять можно очень прилично если держать однонаправленную позицию.
Тут на помощь трейдерам приходят опционные стратегии.

Вот и в этот раз я подумываю взять небольшую позицию себе на празднички.

Если кому интрересно стратегия называется
Продажа бабочки. Short Butterfly.

А вот о преимуществах и недостатках, а так же о возможных дополнениях хотел поговорить в этом блоге.

Не стесняемся, коментируем.

P.S.

May your neighbours respect you,

Trouble neglect you,
The Angels protect you
and Heaven accept you!

May your Christmas sparkle with moments of love, laughter and goodwill...
May the year ahead be full of contentment and joy.
Have a Merry Christmas.
As Christmas carols fill the air with joy and merriment, as the chime of church bell echoes all around, and prayers reach out to god, I wish you a joyous Christmas and a Happy New Year.

Merry Christmas and a Happy New Year!

опционы ABN Capital

Bobby Axelrod (ABN Capital)

Джорджтаун

316

11 335

с 19 января 2012

27 Комментариев

HugoRu
25 декабря 2012, 17:50
Тоже вот хочу открыть что-нибудь на длинные выходные, но думаю, просто тупо купить стрэдл (стрэнгл) из дальних опционов, а то на ближних тетта всю потенциальную прибыль съест. Почему ненаправленную позу? потому что находимся у значимого сопротивления (по ММВБ) и открыться можем как вверх, так и вниз равнозначно, учитывая, что направление открытия зависит от решения по фискал клиффу, которое произойдет во время выходных
0
- Johnny_22
  26 декабря 2012, 09:10
  HugoRu, только январь, только хардкор )
  0
HugoRu
25 декабря 2012, 17:56
ABN Capital, на какие плечи/каким риском думаешь открываться?
0
- Bobby Axelrod (ABN Capital)
  25 декабря 2012, 18:04
  HugoRu, пока думаю. но не более 5% спекулятивного счета.
  0
Lazars
25 декабря 2012, 17:59
С Наступающим Новым Годом! =)
0
RC
25 декабря 2012, 18:01
обязательно делать стеддл?
может все таки стренгл 150к путы и 155к колы?
0
- HugoRu
  25 декабря 2012, 18:07
  Руслан rzusynin, стрэдл ИМХО доходней, хотя посчитать еще надо
  0
- Bobby Axelrod (ABN Capital)
  25 декабря 2012, 18:10
  Руслан rzusynin, я планирую бабочку взять. www.option.ru/glossary/strategy/short-butterfly
  0
  - HugoRu
    25 декабря 2012, 18:14
    ABN Capital, у тебя даже не бабочка, а бабочка-бычий спрэд получается )
    0
    - Bobby Axelrod (ABN Capital)
      25 декабря 2012, 18:15
      HugoRu, ну вроде. левое крыло ниже изза более ближнего страйка проданного пута.
      0
- Bobby Axelrod (ABN Capital)
  25 декабря 2012, 18:11
  Руслан rzusynin, для меня более важен в позиции меньший размер к точке безубыточности.
  0
- HugoRu
  25 декабря 2012, 18:13
  Руслан rzusynin, если хочешь покупать, то лучше в деньгах, если продавать — то вне денег, но опять-таки, какой вы риск хотите взять/доходность получить
  0
Genda
25 декабря 2012, 18:18
Продам путов, если увижу пригодную для этого коррекцию.
0
- Bobby Axelrod (ABN Capital)
  25 декабря 2012, 18:24
  Genda, ну как минимум всплеск викс должен быть чтобы хоть какие то предпосылки были для путов.
  0
  - Genda
    25 декабря 2012, 18:26
    ABN Capital, может. Не готов сейчас что-то конкретное сказать. В текущий момент, на рынке нет для меня возможности спрогнозировать на коротком интервале динамику. Для начала хочу увидеть выход за пределы пятничного гэпа, а там будем посмотреть.
    0
    - Genda
      25 декабря 2012, 18:28
      ABN Capital, вернее не так. Точно продажа путов, но по факту прояснения техники. Если техника не прояснится, то и позиции не будет.
      0
  - Urets
    25 декабря 2012, 21:38
    ABN Capital, хорошая конструкция, мысль для управления: с некоторым временем после движняка (если он будет), то можно в ратио «загнуть» в расчете на отскок. ИМХО.
    0
morant
26 декабря 2012, 00:09
То что январь в 80% случаях начинается с хорошего гепа ни для кого не секрет.

Для меня секрет. Пример плз хорошего гэпа на фьюче РИ за последние 2 НГ? Что такое 80% случаев?
0
- Dem0N
  26 декабря 2012, 09:06
  morant, может стоит иногда читать топики с многоплюсами?
  smart-lab.ru/blog/94920.php
  0
  - morant
    26 декабря 2012, 09:21
    Dem0N, Может стоить не тупо верить топикам с многоплюсами, а открыть график и посмотреть гэп? 2010-2011 0.1%. 2011-2012 2%. Большой, как думаете?
    
    А в топике — чел вообще не ясное что-то задумал. Ищет минимумы-максимумы до экспирации. При этом предполагая что выйдет по лоям-хаям судя по всему.
    0
    - Dem0N
      26 декабря 2012, 09:28
      morant,
      по фьючерсу
      2009-2010 движение 7,5% от закрытия 2009
      2010-2011 движение за 2 дня 2011 6%
      2011-2012 движение за 2 дня 2012 тоже около 6%
      
      или для Вас только открытие с разрывом является гепом?
      0
      - morant
        26 декабря 2012, 09:48
        Dem0N, для меня геп — это первые неск секунд, за которые я могу занулить дельту.
        
        А для вас геп — это 2 дня? А почему не 3 или 14? Чем это отличается тогда от любого другого дня? Поищите, может так статься что 12-14 марта каждый год из последних трех на 6% ходило. И чо? :)
        
        В общем топик ясно говорит — после НГ обычно большой гэп. Я говорю — нет. и показываю на примере. У вас ответ — ну… зато за два дня ушло. Конструктивно?
        0
        Dem0N
        26 декабря 2012, 10:31
        morant, в топике обсуждаются ОПЦИОНЫ, а для них важно ДВИЖЕНИЕ вплоть до экспирации! Так что Ваше конструктивно тоже не к месту…
        0
        morant
        26 декабря 2012, 10:41
        Dem0N, ну, не соглашусь. По мне — важно движение на 0.5% волы в течение дня. Я хеджу дельту постоянно, и мне побарабану когда экспа. А до экспы — конечно важно, но зависит от стратегии. И тот, кто сидит до экспы — наверное должэен считать потенциальный уход фьюча. Только я не понял — причем тут тогда потенциальный гэп на НГ? Которого как выяснили нет. Закладывайте позу за 3 недели до любой экспирации и выключайте монитор. Иначе не очень последовательно выходит. а?
        0
        Dem0N
        26 декабря 2012, 10:53
        morant, это возможно для Вас важно движение волы на 0,5% в течение дня. Тут же получается что в течение 2-х дней после праздников происходит движение вола должна вырасти существеннее. На это то и делается ставка, НА ДВИЖЕНИЕ и не важно в какую сторону. ГЭП на НГ тут понятие отличное от разрыва имхо.
        0
        Dem0N
        26 декабря 2012, 10:54
        morant, никто не говорит что надо позу обязательно до экспиры оставлять. Скинуть на 2-й день после праздников опцики и в шоколаде.
        0
Johnny_22
26 декабря 2012, 09:11
похожую буду делать, со страйками на продажу не определился еще
0