OS_Engine_team Блог компании Os_Engine

06 октября 2023, 19:08

Индикатор Bollinger и бесплатные роботы на нём

Сегодня рассмотрим индикатор Bollinger, историю его появления и где можно его применять.

Также к данной статье будут прикреплены готовые скрипты роботов на этом индикаторе, с возможностью торговать на нашей платформе OsEngine.

Оглавление.

1. История появления индикатора Bollinger.

2. Как проводятся расчёты индикатора.

3. Какие сигналы может подавать индикатор Bollinger.

4. Роботы для OsEngine на индикаторе Bollinger.

4.1. Стратегия на пробой индикатора Bollinger.

4.2. Торговля в диапазоне при помощи Bollinger.

4.3. Торговля в диапазоне при помощи Bollinger и Rsi.

4.4. Стратегия на Bollinger в комбинации с ParabolicSAR и Envelopes.

4.5. Торговля в диапазоне при помощи двух индикаторов Bollinger.

5. Таблица общих результатов.

1. История появления индикатора Bollinger.

Индикатор Bollinger был разработан в 1980-х годах аналитиком Джоном Боллинджером. Он создал этот индикатор на основе концепции стандартного отклонения и линий простого скользящего среднего.

Идея индикатора возникла из необходимости определить насколько цена актива находится в «перепроданной» или «перекупленной» зоне. Боллинджер предложил идею добавить две полосы на график скользящего среднего — верхнюю и нижнюю полосы, которые отображали бы значения, отдаленные на 2 стандартных отклонения от скользящего среднего.

Так появился индикатор Bollinger или Bollinger Bands, который представляет собой технический индикатор в виде канала, используемый для анализа рынков. Он состоит из трех линий на графике цен — центральной линии, верхней полосы и нижней полосы.

Индикатор позволяет определить направление тренда и потенциал движения цены.

Индикатор Bollinger также может быть использован для определения волатильности рынка. Если полосы сужаются, это может указывать на низкую волатильность. Если полосы расширяются, это может указывать на высокую волатильность.

2. Как проводятся расчёты индикатора.

Расчет индикатор Bollinger состоит из нескольких шагов:

Расчет простого скользящего среднего (SMA): выбирается определенный период времени (обычно 20), и суммируются цены закрытия за этот период времени. Затем полученная сумма делится на количество периодов, чтобы найти среднее значение цены закрытия за этот период. Это среднее значение является центральной линией Bollinger Bands.
Расчет стандартного отклонения (SD): для каждого периода времени рассчитывается отклонение цены закрытия от скользящего среднего. Вычисляются квадраты этих отклонений, затем суммируются. Далее сумму отклонений делят на выбранный период и извлекают корень. Это даёт стандартное отклонение для этого периода времени.
Расчет верхней полосы: к скользящему среднему прибавляется умноженное значение стандартного отклонения на некоторый коэффициент (обычно 2). Это формирует верхнюю полосу Bollinger Bands.
Расчет нижней полосы: из скользящего среднего вычитается умноженное значение стандартного отклонения на тот же коэффициент (2). Это формирует нижнюю полосу Bollinger Bands.

В итоге получается три линии на графике цен: центральная линия, которая является скользящим средним, и верхняя и нижняя полосы, которые показывают стандартное отклонение от средней цены умноженное на мультипликатор.

Расчеты проводятся на каждом периоде времени и обновляются по мере продвижения на рынке. Таким образом, Bollinger Bands адаптируются к текущей волатильности и движению цен.

Расчёт индикатора в OsEngine можно посмотреть вот в этом файле:

https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/bin/Debug/Custom/Indicators/Scripts/Bollinger.cs

3. Какие сигналы может подавать индикатор Bollinger.

Индикатор Bollinger обычно генерирует следующие сигналы:

Пересечение цены с верхней или нижней полосой для торговли в контртренд. Когда цена пересекает верхнюю полосу и переходит выше нее, это может сигнализировать о возможном перекупленном состоянии рынка и предполагать, что цена может начать снижаться. Наоборот, когда цена пересекает нижнюю полосу и переходит ниже нее, это может указывать на перепроданное состояние рынка и предполагать, что цена может начать расти.
Пересечение цены с верхней или нижней полосой для торговли в тренд. При пересечении верхней линии покупаем. При пересечении нижней линии продаём.
Сужение и расширение полос: Если полосы Bollinger Bands сужаются, это может указывать на низкую волатильность рынка. Это может быть предвестником резкого движения цены, поскольку сужение полос может означать накопление сил для будущего движения. Напротив, если полосы расширяются, это может указывать на рост волатильности и продолжительные движения цены.
Отклонение цены от центральной линии: Иногда цена может отклоняться от центральной линии Bollinger Bands. Сильное отклонение вверх или вниз от центральной линии может означать зарождение тренда.
Дивергенция между ценой и индикатором: Если цена делает новый максимум, но индикатор Bollinger Bands не достигает нового максимума, это может указывать на замедление или изменение тренда и служить сигналом о возможном развороте.

4. Роботы для OsEngine на индикаторе Bollinger.

4.1. Стратегия на пробой индикатора Bollinger.

https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/bin/Debug/Custom/Robots/BreakBollinger.cs

Логика:

Покупаем, когда цена выше верхней линии Bollinger.
Продаем, когда цена ниже нижней линии Bollinger.

Выход:

Из покупки, когда цена ниже нижней линии Bollinger.
Из продажи, когда цена выше верхней линии Bollinger.

Индикатор Bollinger и бесплатные роботы на нём

Рис. 1. Пример логики на пробой индикатора Bollinger.

Рис. 2. Si, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 1,06%

Рис. 3. BR, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,70%

Рис. 4. BTCUSDT, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,62%

Рис. 5. ETHUSDT, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 3,12%

4.2. Торговля в диапазоне при помощи Bollinger.

https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/bin/Debug/Custom/Robots/CountertrendBollinger.cs

Логика входа:

Покупаем, когда предпредыдущий минимум свечи находился ниже нижней линии Bollinger, а предыдущий стал выше нижней линии.
Продаем, когда предпредыдущий максимум свечи находился выше верхней линии Bollinger, а предыдущий стал ниже верхней линии.

Выход:

Из покупки, когда свеча закрылась выше средней линии Bollinger.
Из продажи, когда свеча закрылась ниже средней линии Bollinger.

Рис. 6. Пример логики входа и выхода робота.

Рис. 7. Si, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,57%

Рис. 8. BR, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,52%

Рис. 9. BTCUSDT, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,67%

Рис. 10. ETHUSDT, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,23%

4.3. Торговля в диапазоне при помощи Bollinger и Rsi.

https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/bin/Debug/Custom/Robots/CountertrendBollingerRSI.cs

Ссылка на Rsi:

https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/bin/Debug/Custom/Indicators/Scripts/RSI.cs

Логика входа:

Покупаем, когда предпредыдущий минимум свечи находился ниже нижней линии Bollinger, а предыдущий стал выше нижней линии, и Rsi ниже 30.
Продаем, когда предпредыдущий максимум свечи находился выше верхней линии Bollinger, а предыдущий стал ниже верхней линии, и Rsi выше 70.

Выход:

Из покупки, устанавливаем трейлинг-стоп в процентах от минимума свечи, на которой вошли.
Из продажи, устанавливаем трейлинг-стоп в процентах от максимума свечи, на которой вошли.

Рис. 11. Пример логики.

Рис. 12. Si, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 3,20%

Рис. 13. Br, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,60%

Рис. 14. BTCUSDT, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 1,06%

Рис. 15. ETHUSDT, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,47%

Логика входа:

Покупаем, когда свеча закрылась выше Parabolic Sar, и верхняя линия Bollinger выше верхней линии Envelopes.
Продаем, когда свеча закрылась ниже Parabolic Sar, и нижняя линия Bollinger ниже нижней линии Envelopes.

Выход:

Из покупки, когда свеча закрылась ниже Parabolic Sar.
Из продажи, когда свеча закрылась выше Parabolic Sar.

Рис. 16. Пример логики.

Рис. 17. Si, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,25%

Рис. 18. Br, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,18%

Рис. 19. BTCUSDT, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,14%

Рис. 20. ETHUSDT, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,43%

4.5. Торговля в диапазоне при помощи двух индикаторов Bollinger.

https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/bin/Debug/Custom/Robots/StrategyTwoBollinger.cs

Стратегия контртрендовая, основанная на двух индикаторах Bollinger одной длины, но с разными отклонениями. Для удобства Bollinger с меньшим отклонением назван локальным, с большим – глобальным.

Логика входа:

Покупаем, когда

Пред предыдущий минимум свечи находился в нижней зоне между двумя нижними линиями локального и глобального Bollinger.
Предыдущая свеча закрылась выше нижней линии локального Bollinger (с меньшим отклонением).
Последние две свечи растущие.

Продаем, когда

Предпредыдущий максимум находился в верхней зоне между двумя верхними линиями локального и глобального Bollinger.
Предыдущая свеча закрылась ниже верхней линии локального Bollinger (с меньшим отклонением).
Последние две свечи падающие.

Выход:

Из покупки, когда свеча закрылась выше верхней линии локального Bollinger.
Из продажи, когда свеча закрылась ниже нижней линии локального Bollinger.

Рис. 21. Пример срабатывания дивергенции в этой стратегии.

Рис. 22. Si, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,46%

Рис. 23. Br, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,31%

Рис. 24. BTCUSDT, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,48%

Рис. 25. ETHUSDT, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,33%