02 октября 2023, 18:42

Как брокера и биржи притормаживают стоп-заявки

файл с презентацией и ссылками drive.google.com/file/d/17j4-...
тайминг
00:00 ставим отложенный ордер чтобы войти в движение на открытии торгов
00:19 график открытия рынка в контракте Si
01:26 сделки на первой миллисекунде после открытия торгов
02:37 стоп-заявка активирована с огромной задержкой 584 миллисекунды.
05:29 заявка на покупку выставляется так, что будет удовлетворена уже при падении рынка
05:53 стоп заявки выводятся в стакан так, как удобно маркетмейкеру

стоп заявки брокеры трейдинг

Активный Инвестор

Санкт-Петербург

331

15 629

с 11 февраля 2015

23 Комментария

мнгнкбзлк
02 октября 2023, 18:48
стопы зло)
0
Crogall
02 октября 2023, 18:50
это было понятно еще 5 лет назад. Ставь или обычные заявки или смирись. лайфхак. Ставь с вечера. чтобы с утра эти с… чары не могли ничего сделать.
0
Байкал
02 октября 2023, 18:52
Очередная теория заговора)))
Это не на до ни брокеру ни биржи зарабатывают на комиссиях.
Голову то включайте уже харе выдумывать уже.
Хорошее оправдание получается если не заработал.
Биржа брокер виноваты как всегда)))
+1
- Активный Инвестор
  02 октября 2023, 19:02
  Байкал,
  зарабатывают на комиссиях.
  то есть дилерская лицензия брокеру — чтобы комиссии получать?
  Голову то включайте уже
  столько лет уже тут брокерской подстилкой работаете
  0
  - Байкал
    02 октября 2023, 19:05
    Активный Инвестор, же то ржу я))))
    
    а на чем брокер у нас зарабатывает?
    
    конечно с 2010 года работаю))) 13 лет на брокера
    0
    - Активный Инвестор
      02 октября 2023, 19:10
      Байкал,
      а на чем брокер у нас зарабатывает?
      а на чем у вас дилер зарабатывает?
      Голову то включайте
      не надо так нервничать… истерить…
      конечно с 2010 года работаю))) 13 лет на брокера
      это к сожалению не наказуемо… Некоторые даже на рекламе от брокеров неплохо зарабатывают.
      0
      - Байкал
        02 октября 2023, 19:20
        Активный Инвестор, какой дилер ты о чем вообще?)))
        
        Вот что самое плохое ты вот как ЦЫГАН со стажем уже такую хрень внушаешь на обучении своим хомякам которые еще и деньги за это заплатили.
        
        Потом когда после твоих обучений сливают депо винят не себя не тебя
        а брокер и биржа им виновата)))
        
        А теперь давай дальше вот ты там кричишь что сделка долго проходила целых 584 миллисекунды не исполнялась ну наверно испонилась на 5 пунктов меньше или больше)))
        
        Тебе 5 пунктов по СИ играют роль??? Ты серьезно?
        
        И вот за эту дичь что ты здесь выложил берешь от 10 до 30 тыщ?)))
        
        -1
        Активный Инвестор
        02 октября 2023, 19:22
        Байкал,
        какой дилер ты о чем вообще?)))
        вас где учили? Вы по существу умеете отвечать за базар? Или сразу хотите устроить срач на потеху брокерам?
        0
        Байкал
        02 октября 2023, 19:30
        Активный Инвестор, ооо ничего себе цыганенок куда тебя понесло))))
        -1
        Активный Инвестор
        02 октября 2023, 19:32
        Байкал, ответь просто что самоучка необразованный, рогуль хуторской.
        0
- Ипполи́т Матве́евич
  03 октября 2023, 07:58
  Байкал, так овец пасут не ради шерсти, мясо больше цениться.
  Если вас не разу не подставлял брокер, то всё ещё впереди.
  0
А. Г.
02 октября 2023, 19:27
На ПО Мосбиржи нет стоп-заявок, они есть только в интернет ПО брокеров.
+2
- Активный Инвестор
  02 октября 2023, 19:32
  А. Г.,
  ПО Мосбиржи нет стоп-заявок
  да, я как раз об этом и показал в видео, спасибо что уточнили.
  0
John Smith
02 октября 2023, 19:32
Чтобы ловить миллисекунды на открытии, нужен прямой доступ к бирже. Сегодня в сбере задержки выставления/снятия лимиток доходили до 9 секунд первые 15 секунд торгов. Понедельник — день тяжелый.
0
- Активный Инвестор
  02 октября 2023, 20:30
  John Smith,
  задержки выставления/снятия лимиток
  но ведь я про стопы которые уже на сервере брокера висят, а не просто лимитки. Я стопы ставил за 3 секунды до начала торгов на срочке, то есть раньше 9 мск.
  0
  - John Smith
    02 октября 2023, 21:25
    Сервак брокера хз где находится, не факт, что в соседней стойке от биржевого. Если брокер большой, его сервак обрабатывает условные заявки миллионов клиентов. Тут никаких гарантий никто не даст, особенно в пиковые периоды. По понедельникам частенько тупит на открытии.
    Помню, у финама была услуга для хфтшников, обещали скорость исполнения не более 250 мкс, но и ценник соответствующий.
    0
    - Активный Инвестор
      02 октября 2023, 22:19
      John Smith,
      По понедельникам частенько тупит на открытии.
      но ведь в 9 утра открывается только срочка
      Если брокер большой, его сервак обрабатывает условные заявки миллионов клиентов.
      так стоп стоял уже… дальше то нет концентрации в нагрузке, потому что все уровни стопов разные.
      0
      - John Smith
        02 октября 2023, 23:59
        Серверу брокера надо постоянно следить за условиями активации всех стоящих условных заявок. Миллионы клиентов, у каждого может быть произвольное число таких заявок. Когда на рынке много событий, а в первые секунды торгов событий больше всего, сервер вполне может затупить, кому-то вовремя активировать, а кто-то оказывается в пролете.
        У мелких брокеров в теории время реакции должно быть лучше, если железо не слишком дохлое, конечно.
        +1
        Активный Инвестор
        03 октября 2023, 09:30
        John Smith,
        если железо не слишком дохлое
        вот уже теплее… То есть рядом с ядром биржи и арендой в дорогом дата-центре никто не запрещает брокеру ставить дохлое железо… или его имтировать для клиентского потока. На уровне железа можно решать массу задач.
        Серверу брокера надо постоянно следить за условиями активации всех стоящих условных заявок
        580 мсек даже для очень дохлого железа — это перебор
        Когда на рынке много событий, а в первые секунды торгов событий
        в 9мск открывается только срочка, там нет никаких особых событий. Просто МБ и ЦБ на такие мелочи не обращают внимания, более того им это выгодно, а брокера этим пользуются.
        0
John Smith
03 октября 2023, 10:52
Сегодня вторник, и у сбера макс. задержки на открытии фонды уже не такие лютые, всего 2 с на первых 10 с торгов.
+1
- Активный Инвестор
  03 октября 2023, 13:24
  John Smith,
  сбера макс. задержки на открытии фонды уже не такие лютые, всего 2 с на первых 10 с торгов.
  так это задержки обычных лимиток или стоп-заявок?
  0
  - John Smith
    03 октября 2023, 14:08
    Мой робот лимитками на фонде торгует, поэтому данные по задержкам есть для фондовых лимиток. На срочке не торгую, но ничто не мешает написать скрипт для квика, замеряющий задержки, и собрать статистику для конкретного брокера.
    0
SnickyDog
12 ноября 2023, 17:31
А почему вы считаете, что именно ваша заявка должна была исполниться, а не масса остальных, которые также кидались на сервер биржи в первые мкс? У вас просто договор с брокером или там plaza 2 и прочие преимущества?
0