Мнение опытных для опыта начинающих

Всем доброго вечера! Давно читаю смарт-лаб и с большим уважением отношусь ко всем здесь присутствующим, но как-то не писал, наверное не было что писать, да и аналитику строчить — не мое хобби.
Занимаюсь скальпингом, но помимо этого потихоньку создаю для себя механические торговые системы с ручным исполнением, поскольку не изучал в плотную пока что алготрейдинг.
Так вот, моя МТС подразумевает торговлю на дневках проверял ее на истории фьючерса на индекс ртс. В месяц получается от 2 до 5 сделок, самый большой лось 4000 рублей, самый большой профит 20 000 рублей (на один контракт). Проверял с 2010 по 2012 год. Получалось что в 2010 году 2 убыточных месяца, с убытком в 1500-2500 рублей с коня, в 2011 году 1 месяц в 2012 году 2 месяца примерно с таким же убытком. Итог за 2010 год получился +57 700 руб., в 2011 +60 000 руб., в 2012 + 75 000 (с контракта).

Хотелось бы услышать конструктивную критику старших коллег относительно таких итогов стратегии. Оценка стратегии велась на бумаге, в дело не запускал. Мне кажется что цифры маленькие и лось в 4000 рублей откровенно огорчает как и наличие убыточных месяцев. Прошу членов клуба смарт-лаб прокомментировать ну и по возможности дать дельные советы.

Заранее благодарю.

механические торговые системы

bodya

Киев

с 25 марта 2012

27 Комментариев

Мушкин Максим
23 декабря 2012, 21:14
побольше бы данных… так проще было бы оценить…
0
- bodya
  23 декабря 2012, 21:24
  M_Mushkin, скажите каких, буду доставать
  0
Мушкин Максим
23 декабря 2012, 21:47
На основе чего построена система и т.д. :)))))
0
- bodya
  23 декабря 2012, 21:59
  M_Mushkin, система очень примитивна без каких-либо индикаторов и т. п. по сути только риск-менеджмент. По своей природе система показывает наилучшие результаты при наличии тренда как ни странно)))
  Я смотрел как работает система на фьюче на дакс, там цифры по круче будут, посчитаю за пару лет и выложу)
  0
Vkt
23 декабря 2012, 21:48
Фьюч на индекс РТС торгуется в пунктах. Прибыли и убытки по системе посчитаны в рублях. Меня прежде всего интересует использованный алгоритм перевода финансового результата торговли по системе из пунктов в рубли.
0
Cheshirscy
23 декабря 2012, 21:55
1. очень мало данных. Это не система, это ерудна какая-то, в том смысле, что она просто не проверенная. (без обид, пока не будет 1000 сделок, никакая это не система.), что тебе мешает с 2005 года проверить? судя по всему ничего… кроме того, что на прошлых года сливает (я, так думаю)
2. А зачем тебе мнение старших товарищей, на счет доходности — убыточности? если тебя устраивает… то это твое, если нет — то нет
0
- bodya
  23 декабря 2012, 22:02
  Cheshirscy, не проверял — времени не было. В этой МТС чтобы набрать 1000 сделок нужно лет 40 назад начинать считать)) Мне интересно достойная ли доходность по вашему мнению, или необходимо подкручивать.
  0
ves2010
23 декабря 2012, 22:04
1 проверь не торгуешь ли внутри утренних гэпов
2 на дневках есть только одна цена — клос
0
- bodya
  23 декабря 2012, 22:05
  ves2010, ок, спасибо
  0
Cheshirscy
23 декабря 2012, 22:22
доходность без величины просадок — ерунда полнейшая. Есть такой параметр Anuual Recurn / Max system drawDown. Т.е посчитай, какая величина будет, если среднюю годовую доходность системы разделить на максимальную просадку. Если величина меньше 1, то вообще торговать не стоит. А вообще, у нормальных систем, от 5 должно начинаться
0
- bodya
  23 декабря 2012, 22:27
  Cheshirscy, огромное спасибо, посчитаю!
  0
  - Cheshirscy
    23 декабря 2012, 22:34
    Bogdankirov, Извиняюсь за орф. ошибки. на самом деле она называется Annual Return / Max. system drawdown. Учти, что и то и другое, должно быть в процентах, т.е. в итоге ты должен делить 150% на 20%
    0
  - Cheshirscy
    23 декабря 2012, 22:37
    Bogdankirov, но смотря на твои цифры — нормально получается. т.е. примерно 50 000 / 4000 > 10.
    0
    - bodya
      23 декабря 2012, 22:40
      Cheshirscy, я думаю где-то так и получится
      0
      - Cheshirscy
        23 декабря 2012, 22:45
        Bogdankirov, Тут риски другие могут быть. Смотри, В месяц получается от 2 до 5 сделок. Это значит, возможно перенос позиций «через фьючерс», т.е. купили декабрьский, а продаем мартовский.
        И для достоверности (если есть возможности и (или) средства). Забабахай себе графики без первого часа торгов (а точнее без первой минуты), ибо очень часть в первую минуту ты не войти не выйти не сможешь.
        0
        bodya
        23 декабря 2012, 23:09
        Cheshirscy, а как это мне такой график сделать?
        0
        bodya
        23 декабря 2012, 23:10
        Cheshirscy, вот еще вопрос, а этот индекс должен быть по считан в рублях, или в пунктах?
        0
        Cheshirscy
        23 декабря 2012, 23:37
        Bogdankirov, а какая разница, это же пропорция.
        0
        bodya
        23 декабря 2012, 23:39
        Cheshirscy, я за тупил, уже понял. Получается на вскидку точно больше 5.
        0
        bodya
        23 декабря 2012, 23:39
        Cheshirscy, как мне такой крутой график сделать?
        0
        Cheshirscy
        24 декабря 2012, 09:59
        Bogdankirov, Я ж не знаю какую прогу для тех анализа ты используешь. Самый простой вариант — скачай с финама минутные котировки, в каждом дне удали первую запись,(которая в 10:00). И загрузи это дело в свою прогу тех анализа. Прога должна сама из этих данных «дневные» сделать
        0
siva
23 декабря 2012, 22:23
Сколько максимальная просадка по системе? Это самый важный вопрос.
0
- bodya
  23 декабря 2012, 22:27
  Станислав Иванов, самая большая просадка 4000 рублей
  0
  - siva
    23 декабря 2012, 23:09
    Bogdankirov, с такой системой вы будете миллионером. Мне кажется это фейк.
    0
    - bodya
      23 декабря 2012, 23:11
      Станислав Иванов, мне что заняться больше не чем чем фейки писать, я вобще скальпер и не понятно зачем мне фейк писать.
      0
      - siva
        23 декабря 2012, 23:28
        Bogdankirov, в жопу ваш скальпинг, у вас система, которая зарабатывает 200 тысяч с риском 4000.
        Вы можете с плечом 1 к 10 с реинвестированием через год стать долларовым миллионером.
        0
        bodya
        23 декабря 2012, 23:34
        Станислав Иванов, пока что не 200 тысяч, а 60-70 тысяч в год. А заходить можно максимум в 5 ну 6 плече. Я сделаю нормальный анализ в excel и выложу, чтобы лучше было понятно, а то так на скорую руку не правильно.
        0