Как повысить эффективность и снизить риски в трейдинге

Навеяно топиком

smart-lab.ru/blog/943903.php

Есть простые методы:

1. Покупать вместо акций аналогичные фьючерсы.
2. Покупать вместо фьючерсов аналогичные опционы.
3. Покупать/продавать индексы РТС или МБ вместо портфеля акций.

Получаем существенную экономию (ГО в 2-10 раз меньше).
Риски ограничены размером премии опционов.

При ПРОДАЖЕ акций все сложнее.
Сначала освойте трейдинг с деривативами от покупки.

Но с валютами все наоборот проще.
Вместо покупки/продажи наличной валюты в обменниках или спота на бирже выгоднее покупать/продавать ВЕЧНЫЕ фьючерсы.
На сегодня это доллар, евро, юань, а также ЗОЛОТО.

Управляйте вашими деньгами грамотно и рационально.

Удачи!

трейдинг

Stanis

Москва

345

17 196

с 20 июля 2021

10 Комментариев

Дмитрий Овчинников
24 сентября 2023, 11:23
Как повысить эффективность и снизить риски в трейдинге

Не торговать.
+2
- Stanis
  24 сентября 2023, 11:25
  Дмитрий Овчинников,
  
  как вариант.
  тогда можно купить паи интересующего ПИФа.
  будет торговать тот, кто умеет.
  0
Pablo76
24 сентября 2023, 11:30
Тему вечного фьючерса пока не освоил. Не совсем понимаю как он будет привязываться к своему БА, если у него нет исполнения, то есть его результат не рассчитывается в определенную дату исходя из цены БА?
0
- Pablo76
  24 сентября 2023, 11:33
  Иными словами, если такой фьючерс, например, уйдет в сильную бэквордацию по отношению к БА, то где гарантия, что эта бэквордация не будет бесконечно усиливаться вместо стремления к схлопыванию такого спреда?
  0
  - Тим Юрич
    24 сентября 2023, 16:26
    Pablo76, там есть фандинг, сводящий со спотом как я понимаю каждые сутки. Его текущая расчётка здесь
    +1
    - Sergio Fedosoni
      24 сентября 2023, 18:55
      Тим Том, там или фандинг или тэтта при покупке голых колов/продаже путов — это одна сторона медали, но если правильно пользоваться — можно и в обтамную сторону играть
      
      0
      - Stanis
        24 сентября 2023, 19:25
        Sergio Fedosoni,
        
        понял простое правило — если бэквардация, покупаем вместо ВФ обычный квартальный фьюч.
        если контанго — покупаем ВФ.
        
        можно и ВФ купить на неопределенно долгое время и забыть про фандинг.
        особенно если покрывать ВФ недельками-коллами «космических» страйков.
        
        Судя по вармарже, такая простая метода работает.
        Почему — не выяснял, это задача для аналитиков или энтузиастов )))
        +1
- Stanis
  24 сентября 2023, 19:40
  Pablo76,
  раз в квартал за 3 дня до экспирации ВФ можно конвертировать в квартальный фьюч ( по желанию через заявление).
  но биржа берет за эту операцию 1 (Один) процент от стоимости фьюча.
  +1
  - Zoran
    25 сентября 2023, 09:21
    Stanis, кажется на Юане рынок нашел оптимальное соотношение цен ВФ и квартального. На сентябрьском фуче Юаня контанго сравнялось с накопительным фандингом:
    = купил фуч — сразу отдал контанго
    = купил ВФ дешевле, но ежедневно платишь фандинг.
    +1
    - Stanis
      25 сентября 2023, 10:13
      Zoran,
      
      cпасибо, важная информация!
      0