новый сезон в торговле по эквити

1. Ранее тестил немного торговлю эквитёй, увеличение сайза при просадках или при повышенных прибылях не приносило пользы, что вполне логично.
2. НО почему-то никто за всё время не написал на смарте о том что можно увеличивать сайз когда например эквити внутри боллинджеров, т.е. система работает средне, не прям круто, а так нормально, еда, вода, кое-что из бытовой техники.
3. В тслабе вроде стало легче тестить торговлю эквитёй, появились блоки для плавного изменения позиции и виртуальные позиции.
4. Стоит ли тестить такое или нет?

торговые роботы

Artemunak

Москва

611

33 341

с 24 января 2015

15 Комментариев

Мальчик buybuy
15 сентября 2023, 00:39
Не стоит (IMHO)

Вся MM (формула Келли и ересь от Р.Винса) относится к биномиальному распределению. Если вкратце — MM считает, что результаты сделок независимы.

Это категорически не так.
Нужно либо работать плоским лотом, либо тестировать свой ММ комплексно — вместе со своей ТС.

С уважением
+1
Laukar
15 сентября 2023, 00:44
Тестить-то по любому стоит. Все тестили и ты тести. А вдруг именно у тебя получится… Хотя у меня не получилось добиться четкого результата в управлении размером лота исходя из просадок и роста эквити. Я сооружал отдельного робота на средних чтобы управлял лотом в просадках и на росте...
Были времена когда просадки четко следовали за ростом и всегда совпадали по длительности. И я хорошо руками уменьшал на хаях и увеличивал лоты на лоях. Но почему-то сейчас длительность просадок сложно предсказать.
Но я думаю можно опираться на какие-то сторонние факторы: сезонность, приток ликвидности… Копайте сюда.
+6
- Artemunak
  15 сентября 2023, 01:03
  Laukar, уменьшал на хаях и увеличивал на лоях это другое ведь, оно и не должно типа работать. В новом сезоне планируется уменьшать на хаях и лоях и увеличивать в середине.
  0
  - Laukar
    15 сентября 2023, 01:11
    Artemunak, что-то я не нашел тут статистического преимущества заметного. Но вы пробуйте, пробуйте… Возможно все изменилось и сейчас тут есть смысл…
    0
Антон Иванов
15 сентября 2023, 00:45
Вот этот товарищ если не брешет, то что-то около этого торгует: www.comon.ru/strategies/17015/

ps: по ссылке криво переходит, после цифр надо удалить символы
+1
- Artemunak
  15 сентября 2023, 01:13
  Антон Иванов, а откуда такая инфа? я зашёл на ютуб канал чела и мне показалось что он вряд ли про такое расскажет.
  0
  - Антон Иванов
    15 сентября 2023, 08:24
    Artemunak, в каком то видосе он рассказывал, что по этой стратегии ориентируется на другие свои алгоритмы и запускает в торговлю максимально просевшие по эквити, при этом параллельно снижая объем максимально заработавших. Вроде как работает это у него, судя по доходности.
    0
T-800
15 сентября 2023, 07:06
Конечно стоит. Каждый видит решение этой проблемы по своему. В книге Новые маги рынка один трейдер сказал, что уменьшает объем лота, когда эквити опускается ниже своей 200 дневной МА. Я протестил, но особого грааля там не нашел, хотя в роботы на график эквити такой анализ добавил. В этом что-то есть. Пробовал и свои подходы, но у меня тоже не получилось. Ты смотришь с т.з. боллинджера. Это звучит здраво, надо тестить.
0
- MPlus
  15 сентября 2023, 08:10
  T-800, резать позу по живому это не способ торговли, а фиксация прибыли.
  выход делаетю когда рынок слабый, а рост прошедший был хороший. Уровни здесь сами по себе ничего не значат, всё от периода накопление — сброс
  0
OrinokoA
15 сентября 2023, 08:03
конечно стоит! любую идею тестить стоит, даже если она будет неработоспособна, попутно найдется что-нибудь интересное
0
Чингачгук (Великий Змей)
15 сентября 2023, 09:01
Порвало на сихе?
+1
Replikant_mih
15 сентября 2023, 09:16
Стоит ли тестить такое или нет?
Не стоит… искать ответ на вопрос «стоит ли что-то тестить» где-то вовне. Знаем мы когда выходим в позицию будет ли она в плюс или не будет — не знаем, есть у нас способы оценить вероятности — есть. Так и тут, если есть какие-то факторы, говорящие за то, что вот эта идее скорее всего стоящая, а вот эта нет — разумно их использовать для приоритизации очереди идей для рисёча. А дальше, что из очереди выстрелит — только рисёч покажет).

0
22022022
15 сентября 2023, 10:11
Теоретический, чтобы торговать эквитёй, нужно чтобы на ней прослеживались «тренды» (не все такое любят) вместо одного тренда.
По-моему лучше торговать по винрейту.
0
Тимофей Мартынов
15 сентября 2023, 10:20
По сути, эквити это такой же график, на котором тестируем стратегии. Поэтому, если есть в арсенале стратегия, которая может побить бай-энд-холд тестируемого трендового инструмента (естественно, без плечей), то флаг в руки. У меня. например, такой стратегии нет :)
+2
ICEDONE
15 сентября 2023, 11:10
хз при большой воле может быть большая просадка, а потом рост, который если ограничишь просрешь всю эквити.
+1