Моя философия трейдинга

Просто моя позиция и ничего больше.

Так-то я не трейдер и всё это мне не очень интересно — я имею ввиду, смотреть в терминал и совершать сделки руками.

Начиналось всё году в 2000.
Там я, с одной стороны, работал в управляющей ПИФами компании.
Нужно было слать ежедневные отчёты о состоянии портфеля в тогда ещё ФКЦБ, потом это стало ФСФР, а теперь сами знаете.
Для генерации этих отчётов нужно было брать количество бумажек из 1С, припаивать к ним последние рыночные цены и показывать состояние портфеля в деньгах. Примитивная работа, конечно, но тогда я был совсем юн, и знакомился с новыми технологиями — брать данные из бухгалтерской 1С и сращивать их с базой SQL, где актуальные цены хранились.
Та управляющая компания была первой в России, которая начала отправлять отчёты в ФКЦБ электронно, в формате XML и сделал это, конечно, я. Зарплата тогда была 3 тыщи рублей.
Надо тут сказать, что я вообще много чего в сфере IT в этой стране за последние 20 лет сделал первым.

Тогда же уже были веб-сервисы, которые позволяли виртуально поторговать на форексе. Увлёкся этим и получил выговор за нецелевое использование интернета на рабочем месте.

Потом возник перерыв, огромный, до самого ковида.

Тогда я и открыл первый брокерский счёт. Это был июнь 2020.
Бэкграунд к тому времени был огромный. И опыт, и технологии. Но, конечно, не в трейдинге.
Так что первого торгового робота я запустил в сентябре 2020.
Робот был так себе, откровенно говоря. Больше заработал брокеру, чем мне.
Обороты в десятки млн, чистая прибыль в день от 3 до 15к руб. Комиссия брокеру доходила до 80к в день. Акции.
Ну а чего ожидать от первой поделки?

В декабре 2020 было получше, там местами, были дни, когда на фьючерсах получалось по 100% от ГО в день.
Но всё не то, всё не то. По акциям е было защиты от просадок, так что на полгода были лоси.
С другой стороны, плюс был в том, что торговались 40 наиболее ликвидных акций MOEX, и исключительно средствами lua внутри QUIK.
Так я добавил новый бестолковый язык в свою копилку языков программирования, которые я знаю.

Брокер был ВТБ, терминал — QUIK.
Конечно, посмотрев на все эти свечные графики и индикаторы и немного почитав про то, как их нужно использовать в классике для совершения сделок, очевидно, мне в голову пришла простая мысль. Простая, потому что я 20 лет занимался автоматизацией того, что делают люди руками.

Суть её заключалась в том, что а зачем смотреть на свечные графики и индикаторы, если этот процесс можно формализовать? И пусть это делает код.

Это вообще что и почему так?
Потому что я не трейдер и не хочу им быть.
В жизни, с моей точки зрения, есть куда интереснее вещи, чем сидеть над терминалами и заниматься всем тем, чем занимаются «ручные» трейдеры, использую такой термин. Не хочу торговать руками, быть прилипшим к терминалу и т.д. и т.п.
Посыл очень простой: если кто-то стабильно и долго зарабатывает деньги на финансовых рынках, это вряд ли вопрос удачи, но вопрос системы. А, следовательно, если есть формальная система, она может быть автоматизирована.

До того, как мне эта возможность открылась, я уже размышлял над тем, как можно зарабатывать деньги, не работая 8 * 5 в офисе. Были идеи писать мобильные приложения, размещать их на маркет-приложениях Google и Apple и монетизировать.
Но тут, получается, я завишу от публики:

• придумай идею
• реализуй приложение
• разрекламируй
• монетизируй

Оттягивал, не думая, что я хорош в генерации идей. Хотя написать быстро и качественно код — не проблема.
А потом 2020, случайная реклама где-то на сайте, какой-то баннер. И вот я открываю брокерский счёт в ВТБ в 3 часа ночи. А системы ВТБ оказались к такому не готовы — видно, у них по ночам там какие-то сервисы, обслуживающие базу, выполняются. Всё им сломал. Но эту проблему решили за пару дней.

Конечно, я испытал сильные эмоции, продавая или покупая по одному лоту акций или фьюча, и гладя на убыток в 15 руб. или прибыль в 40. Не тысячи, именно рубли. Не потому, что суммы большие, а потому что в первый раз. Вы помните свою первую сделку? Но и тогда же я понял, что это казино в варианте ручной торговли не для меня. Я не дисциплинирован и слабо тогда контролировал свои эмоции. Это за сегодня +43к, а что было бы тогда? Вопрос.

С другой стороны, скорее, меня тут больше не эмоции двигали, а ощущение, что есть ещё 30-40 активов, движение по которым ты упускаешь. Хотя ведь это — жадность.
Невозможно отслеживать глазами, руками это всё на таком количестве инструментов на коротких таймфреймах. Ощущение барана, перед которым сотни стогов, и хочется каждый. Довольно противное, когда не знаешь, как можно всё и сразу окучить.

Именно так, за очень короткое время — пару месяцев — выкристаллизовался мой подход: торговать всем ликвидным и волатильным, чем только можно, но ни в коем случае, не руками. И не только акциями, но и фьючерсами. И, желательно, не на одной площадке, а на всех, до которых руки дотянутся.

Это, конечно, история не про «здесь и сейчас», а про формирование долгосрочной цели — как я вижу то, что я делаю, как и где оно должно работать.

Ключевая проблема, с которой я столкнулся, состояла в том, что подход перебора — brut force — не справится с этой задачей. Обсчёт всех комбинаций пары индикаторов на моих компьютерах занял бы годы, что, конечно, было ну никак неприемлемо. Я подумал, что мне помогут нейросети и решил получить третье высшее (или четвёртое?) в этой сфере. По факту, в середине семестра была тема про генетические алгоритмы, и нейросети мне перестали быть интересны. Хотя я их теперь тоже умею, но бенефит получил в другом.

Параллельно, насилуя QUIK, я получал информацию и о том, как торгуют другие алготрейдеры. Получалось, что они постоянно стоят со свечкой в спальне, где их алгоритмы трахают рынок, чтобы быстренько им вколоть галоперидол или аминазин, если что-то пошло не так.
Я представлял — и всё ещё представляю себе картину мира несколько иначе: что бы не случилось на рынке, алгоритмы должны быть автономны. Все мои функции должны состоять в том, чтобы выводить прибыль, и тратить, тратить, тратить.

Наглость, скажет кто-то. Законно, скажу я.

А всё, что законно — можно делать.

Искать торговые системы легко. Всё придумано до нас. Бери и пользуйся.

Сложности, которые имею на данный момент — комбинация алгоритмов в портфель.

1. Буду я (и те, кто будут использовать мои системы и наработки), регулярно делать ревью портфеля торговых систем (это не то же самое, что портфель торговых инструментов). А хотелось бы, чтобы это происходило автоматически.
2. Вопрос обрывов связи со стороны брокера или биржи. Эти кейсы надо тоже прорабатывать, пока я сюда не лез.
3. Вопрос планок. Резких движений рынка, остановки торгов биржей. Тоже не думал пока над этим.

Пункты 2 и 3 решаются, в принципе, тем, что сделка может быть совершена и инициируется тогда, когда пришла свеча. Нет связи или планка и останов торгов — ничего с этим не поделать. Нет свечей от брокера — нет и сделок. И их никак и не совершить. Риски. Мы всегда и везде должны учитывать риски.

Отсюда и моя работа по управлению капиталом.
Портфель должен быть сбалансирован.
Капитал должен быть тонким слоем размазан по всем торгуемым инструментам.
Должно быть примерно равное количество лонг- и шорт- торговых систем.

Ну и капитализироваться нужно, постоянно, в идеале — после каждой сделки.

Подытоживая: ставя амбициозные цели и стремясь к ним дойти, невзирая на трудности, может быть, до конца и не дойти.
Но сколько всего полезного поимеешь по дороге, и если даже если не реализуешь цель на 100%, то в большей степени — это уже прекрасно.

И второе.
Для успеха на рынке не нужно быть хорошим трейдером, или понимать, как работают индикаторы, и в чём их плюсы и минусы. Изучать особенности рынков. Смотреть на графики, выискивая глазами закономерности. Не нужен фундаментальный анализ. Нужно просто свой релевантный опыт — то, в чём ты куда более хорош, чем подавляющее большинство, применить для решения конкретной задачи. Так в этом мире и создаётся что-то новое, чего ещё никогда не было. А на том, что уже было, много не заработаешь, видимо.

Ставьте амбициозные цели и стремитесь к ним, несмотря ни на что.
Доброй ночи и приятных снов.