09 сентября 2023, 21:53
Что делать, если торговых систем слишком много
Столкнулся с проблемой — очень много торговых систем у меня и нужно отобрать лучшие.
Ну и несколько инсайтов параллельно открыл.
Суть вкратце: кто ищет — тот найдёт.
Торговых систем 196 млн.
Пришлось изучать новое — писать TCP/IP сокетный сервер, который раздаёт задачи на расчёт таким же TCP/IP сокетным клиентам-компьютерам дома и собирает результат. Давно мечтал этим заняться и всё никак руки не доходили. А вот сегодня за 4 часа осилил. Что это значит? Это значит, что практический подход к трейдингу развивает тебя всесторонне. И мои попутчики, так сказать, кто торгует моей системой, у себя дома тоже запустят простое приложение, которое будет искать лучшие варианты торговых систем. Им всё равно, что их компы работают днями и ночами, а результат пилится. Очень удобно и современно. Распределённые вычисления.
Как всегда, от алготрейдинга только плюс — напрягаю мозги, что снижает риски деменции в старости.
Осталось ещё мотивировать себя напрягать тело, чтобы избежать встреч не только с дедушкой Альцгеймером, но и дедушкой Паркинсоном.
Но к сути.
Как обычно, в трейдинге, мои ожидания были развенчаны в хлам.
Я думал, что на акциях больше 100% в год не заработаешь.
Что вы, что вы.
А на Сбере так и вообще больше 60% не получалось.
Но можно и поболее, как оказалось — 187% — и это пока из 196 млн посчитано только 25.
Вот он считает:
А вот что пока нашёл из лучших, и их очень, очень много:
Что мне сказать об этом графике доходности? Ну только факты:
В понедельник финализирую «трейдер» и в бой.
Несколько спекулянтов на поводке уже ждут, потирая ручки.
Всем доброй ночи и успехов.
Ну и несколько инсайтов параллельно открыл.
Суть вкратце: кто ищет — тот найдёт.
Торговых систем 196 млн.
Пришлось изучать новое — писать TCP/IP сокетный сервер, который раздаёт задачи на расчёт таким же TCP/IP сокетным клиентам-компьютерам дома и собирает результат. Давно мечтал этим заняться и всё никак руки не доходили. А вот сегодня за 4 часа осилил. Что это значит? Это значит, что практический подход к трейдингу развивает тебя всесторонне. И мои попутчики, так сказать, кто торгует моей системой, у себя дома тоже запустят простое приложение, которое будет искать лучшие варианты торговых систем. Им всё равно, что их компы работают днями и ночами, а результат пилится. Очень удобно и современно. Распределённые вычисления.
Как всегда, от алготрейдинга только плюс — напрягаю мозги, что снижает риски деменции в старости.
Осталось ещё мотивировать себя напрягать тело, чтобы избежать встреч не только с дедушкой Альцгеймером, но и дедушкой Паркинсоном.
Но к сути.
Как обычно, в трейдинге, мои ожидания были развенчаны в хлам.
Я думал, что на акциях больше 100% в год не заработаешь.
Что вы, что вы.
А на Сбере так и вообще больше 60% не получалось.
Но можно и поболее, как оказалось — 187% — и это пока из 196 млн посчитано только 25.
Вот он считает:
А вот что пока нашёл из лучших, и их очень, очень много:
Что мне сказать об этом графике доходности? Ну только факты:
- OOS посчитано на SBER
- алгоритм (торговая система) найден на криптовалюте LTCUSDT (IS)
- был найден на котировках LTCUSDT с 04.11.2022 по 28.11.2022 (in sample)
- тест на графике представлен за период 01.12.2022 — 04.09.2023, тикер SBER (out of sample)
- доходность по варианту «купить 01.12.2022 и держать до 04.09.2023» составила бы 95% по цене на 01.12.2022
- доходность алгоритма за тот же период составила 143% по той же цене
- приведённая к году доходность составляет 187%
- системе разрешены сделки только Long, а ведь есть ещё и шортовые алгоритмы
- система использует всего 4 сигнала: 2 на вход (buy) и 2 на выход (sell), они детерминированы и не имеют параметров для подстройки
В понедельник финализирую «трейдер» и в бой.
Несколько спекулянтов на поводке уже ждут, потирая ручки.
Всем доброй ночи и успехов.
Илья Петров, вот именно, а почему то в это никто не верит
Владислав, часть плеча по плавающей ставке. Возможны ковенанты по кредитному договору. Например, обязательство резервировать под скачок КС на 500бп на квартал вперёд.
YgrOK, это хорошо. Конструктивная критика всегда есть гуд. Даже если оная идёт вразрез с моими хотелками — всё равно респект.
Добавлю, что допка не гарантирует спуск цены вниз. У РКК Энергия т...
baobab, вопрос на голове, понятно же)
Общее производство грузовых вагонов в России за 11 месяцев 2024 года
Стоит покупать ?!.. имба компания?!
slava, Dash вроде как частично анонимная. Полностью анонимная это Monero. А к вашему посту добавлю, что народ еще не пришёл к этому. Возможно, пройдёт не один год, а может и более. На данный момент...
оплатил подписку, указал другую почту, доступа к премиум нет. логин molinero
0:23
Ибрагим Жабокряк, тебе сюда smart-lab.ru/forum/dividends
Elmarit,
Не надо мешать поломникам великого многоходовочника думать иначе, сидя на выгребной яме во дворе их мысли бороздят космос со скоростью 20 махов, ядерные буревестники огибают системы ПВО...
на котором нет всех фаз рынка… падения2..3 шт рост 2-3 шт… боковик 2..3 шт...
Ты вообще очень поверхностно и невдумчиво смотришь на целостную суть поста. Ты подумай над этим. Ты постоянно оставляешь поверхностные суждения в комментариях, не вдумываясь. Прекращай это дело.
Торговых систем всего две:
1. вход — фиксация.
2. вход — трал.
да я все прикидываю, когда бежать оформлять багамскую визу
уже надо или можно пока погодить ))
1. Почему вы решили, что системы однотипные?
2. Чем отличается фиксированный лимит в валюте от % дохода? Иными словами, какая разница какая валюта, если оцениваем доходность?
ну и
3. Что полезного мне от того, что вы написали? Как я могу улучшить свои системы следствиями из вашего комментария?
2) если всё считать в относительных величинах, то это допустимо, но не фикс в лотах
3) ничего, я просто мимо проходил, продолжайте загружать вычислительные мощности бесполезной работой
1. Вы искали тс на разных инструментах из разных рынков?
2. В чём разница относительных величин и фикса в лотах? У меня просто нет относительных величин, всё считается на лот. Что вы пытаетесь донести «относительными величинами»?
Индивидуально давайте смотреть.
Если стратегия работает на ряде активов, и не только из того класса, на котором была построена, это курвафиттинг? Если она работает на ряде акций МБ и ряде криптовалют?
ну так ведь в итоге все таки есть плюс
Объясняю, почему.
1. Пересматриваю алгоритмы каждую неделю.
2. В пакете торговли по тикеру равное количество лонг- и шорт- систем.
По поводу однотипности систем:
1. С одной стороны, мало возможностей этого избежать.
2. С другой стороны, при 196 млн всегда есть варианты.
3. Факт в том, что я пока ещё не знаю, как из этих миллионов содать устойчивую комбинацию алгоритмов для заданного тикера, которая будет приносить прибыль вне зависимости от того, что происходит с его котировками.
Ну так поработаем над этим, в чём проблема. И данные есть, и пространство для выбора огромное. Пусть будет не 187%, а 100%, зато стабильно. Нет?
Стратегии не могут не быть однотипными в том смысле, что покупают дешевле и продают дороже, но точки входа несколько отличаются.
Хотя, признаться, до такой глубины анализа я не спускался и, вообще говоря, не считаю, что она нужна.
Потому что цель — заработать, а не разобраться, почему одна из миллионов вошла так, а вышла эдак.
Много — это для меня вопрос не «перебрал», а «диверсификация».
8 ноутов.
тоже мучаюсь )
заставьте каждую принести Вам по рублю и перестаньте мучиться ))
на рси часовик и 20минутки.
движение коррелируется с изменением цены, здесь дальше тока объемы сделок могут испортить картину..
для заработка суммарно пару% в неделю на десятке папир, легко !
ну еще самое основное это дисциплина, не гнаться за максимум выжать на движении.
завтра будут др истории, остановился на достигнутом забрал и резет.
работа с одной папирой и с плечами как и значимыми суммами это др стратегия, может быть не комфортной .
ну и конечно опыт дело наживное, всему можно научиться и…
Возможно то, что вы называете системой это комбинация сигналов по индикаторам, вы их перебираете генетическим алгоритмом этим и грузите компы знакомых.
И правильно говорили выше, берешь один интервал — стратегия в профите, шире уже убыточна, очень зависит от характера бумаги, а также внешних параметров.
Опять тем же самым занимаешься.
И я — единственный, похоже, на СЛ, который откровенно публикует свои торговые системы. Мне не жалко, у меня их миллионы.
Написал же — 4 параметра.
И на скриншоте они приведены — в строке System:
Бери и торгуй.
Все индикаторы стандартные и во всех терминалах встроены.
Чего ещё тебе надо?
Шире мне не надо, всё TF M1.
Конечно, для каждой бумаги индивидуально.
Вот в этом посте опубликовано то, что на Сбере работает.
Берите и пользуйтесь.
В процессе поиска систем их тоже перебираете с каким-то шагом или только комбинации сигналов меняются?
шутка.
Просто хочу в отель в Французскую Полинезию.
Тут: youtu.be/mdDBCtkWt9A?si=9trU9Y7ix9aGDy00
Или хотя бы Мальдивы.
Тут: youtu.be/0VFah69nnBY?si=Lln47nK9r1atiltx
И чтобы это было решение не «раз в жизнь», а обыденное.
Или это просто чистым перебором сочетание «продать/купить» на ограниченной истории? Одно плохо с перебором — он работает только для левой стороный графика.
Может конечно попробовали нейросетку обучить, но и там проблема в том что в правую сторону графика вкладывается не только рыночный шум в стакане но и политика, экономика, просто дезинформация…
Вообще про софт ничего не сказано кроме того что клиент/сервер по tcp. Этим то не удивить — а что оно на самом деле то делает? :-)
И главное, получается ли зарабатывать с торговли денег больше чем с зарплаты? :)
Если через vds, то где размещаетесь?
у мт5 же тоже вычислительное облако, к которому можно присоединиться или создать самому и распределять задачи по своим машинам.
там у них такой tcp клиент сажается в каждое ядро проца и работаем в своем ядре. Достаточно эффективное решение, чтобы не создавать многопоточного клиента с распределением пула задач со всем вытекающим ) Плюс будет централизованное управление
Возьмите на заметку если что )
На акциях сложно шортовые алгоритмы торговать. Можно построить прибыльную систему, но не учесть, например, дивиденды. Или плату за маржинальное кредитование. Или то, что в самый нужный момент брокер может перестать давать акцию в шорт. Или вообще никогда не давал :)Конечно можно заработать больше, можно даже сильно больше. Вопрос в рисках, как всегда :)