Что делать, если торговых систем слишком много

Столкнулся с проблемой — очень много торговых систем у меня и нужно отобрать лучшие.
Ну и несколько инсайтов параллельно открыл.
Суть вкратце: кто ищет — тот найдёт.
Торговых систем 196 млн.

Пришлось изучать новое — писать TCP/IP сокетный сервер, который раздаёт задачи на расчёт таким же TCP/IP сокетным клиентам-компьютерам дома и собирает результат. Давно мечтал этим заняться и всё никак руки не доходили. А вот сегодня за 4 часа осилил. Что это значит? Это значит, что практический подход к трейдингу развивает тебя всесторонне. И мои попутчики, так сказать, кто торгует моей системой, у себя дома тоже запустят простое приложение, которое будет искать лучшие варианты торговых систем. Им всё равно, что их компы работают днями и ночами, а результат пилится. Очень удобно и современно. Распределённые вычисления.

Как всегда, от алготрейдинга только плюс — напрягаю мозги, что снижает риски деменции в старости.
Осталось ещё мотивировать себя напрягать тело, чтобы избежать встреч не только с дедушкой Альцгеймером, но и дедушкой Паркинсоном.

Но к сути.
Как обычно, в трейдинге, мои ожидания были развенчаны в хлам.
Я думал, что на акциях больше 100% в год не заработаешь.
Что вы, что вы.
А на Сбере так и вообще больше 60% не получалось.
Но можно и поболее, как оказалось — 187% — и это пока из 196 млн посчитано только 25.
Вот он считает:

А вот что пока нашёл из лучших, и их очень, очень много:

Что мне сказать об этом графике доходности? Ну только факты:

OOS посчитано на SBER
алгоритм (торговая система) найден на криптовалюте LTCUSDT (IS)
был найден на котировках LTCUSDT с 04.11.2022 по 28.11.2022 (in sample)
тест на графике представлен за период 01.12.2022 — 04.09.2023, тикер SBER (out of sample)
доходность по варианту «купить 01.12.2022 и держать до 04.09.2023» составила бы 95% по цене на 01.12.2022
доходность алгоритма за тот же период составила 143% по той же цене
приведённая к году доходность составляет 187%
системе разрешены сделки только Long, а ведь есть ещё и шортовые алгоритмы
система использует всего 4 сигнала: 2 на вход (buy) и 2 на выход (sell), они детерминированы и не имеют параметров для подстройки

«Селектор» я уже доделал, картинка выше от него.
В понедельник финализирую «трейдер» и в бой.
Несколько спекулянтов на поводке уже ждут, потирая ручки.

Всем доброй ночи и успехов.

торговые роботы трейдинг

bascomo

Москва

336

3 267

с 20 июня 2020

152 Комментария

3Qu
09 сентября 2023, 21:56
Удачи.
+2
ves2010
09 сентября 2023, 22:05
у тя маленький итервал тестирования...
на котором нет всех фаз рынка… падения2..3 шт рост 2-3 шт… боковик 2..3 шт...

+4
Василий Федорович
09 сентября 2023, 22:13
Смешно. Нет грустно.
Торговых систем всего две:
1. вход — фиксация.
2. вход — трал.
0
Ho_Chu
09 сентября 2023, 22:21
потом прочитаю, пока вынужден оптимизироваться )))
+1

Читайте на SMART-LAB:

Кремниевый юг России: история переезда и развития OsEngine. Видео

В этом выпуске рассказываем, почему наша компания уже более пяти лет находится в Краснодарском крае, а не в столице или за рубежом. Обсудим, как и зачем мы переехали из Новосибирска в Васюринскую,...

OsEngine

10:10

Обновление кредитных рейтингов в ВДО и розничных облигациях (АО «Нэппи Клаб» понижен до ruC)

🔴АО «Нэппи Клаб» Эксперт РА понизило рейтинг кредитоспособности до уровня ruC, прогноз по рейтингу развивающийся. По рейтингу установлен статус «под наблюдением», что означает высокую...

Иволга Капитал

09:57

Народный портфель. Норникель снова заменил Роснефть

Московская биржа опубликовала данные о «Народном портфеле» на конец 2025 г. Рассмотрим, какие бумаги были популярны у российских частных инвесторов, а также проанализируем их выбор....

БКС Мир инвестиций

16.01.2026

Обзор данных Росстата по выработке электроэнергии в РФ в ноябре 2025г. и по потреблению энергии в декабре 2025г.

Росстат представил данные по выработке электроэнергии в РФ в ноябре 2025г.: 👉выработка электроэнергии в РФ — 104,59 млрд кВт*ч. ( -2,69% г/г) — в т.ч. выработка ТЭС станциями — 68,43...