Генетическая оптимизация

Через 2 недели активного пользования могу поделится кое-какими выводами:

1) Риск поймать хай распределения большой
2) Очень актуально если много параметров, 6-7 часов и все готово
3) Кол-во популяци лучше ставить больше, как и кол-во поколений ( я ставлю 1 к 3м)

Как я приноровился ее использовать.

1) Заряжаю огромные коридоры в переменных
2) Ставлю большое кол-во популяции и поколений
3) Нахожу приблизительно лучшие значения
4) OOS топ 2-3 параметров сходу, понять, работает вообще или нет
4) Бручу грубо нужный коридор
5) Бручу точно нужный коридор
6) Выбираю стабильные параметры из островков
7) OOS — если все ок, то система готова, если не ок, надо пересматривать или отказываться от системы

генетическая оптимизация торговые системы

Marsel Tazetdinov

173

3 193

с 16 января 2011

12 Комментариев

siva
19 декабря 2012, 11:44
Долго программировать?
0
- Marsel Tazetdinov
  19 декабря 2012, 11:51
  Станислав Иванов, я юзаю готовую в мультах
  0
  - siva
    19 декабря 2012, 12:43
    Марсель Тазетдинов, чо значит «в мультах»?
    0
    - Marsel Tazetdinov
      19 декабря 2012, 12:53
      Станислав Иванов, в мультичартс
      0
      - siva
        19 декабря 2012, 13:34
        Марсель Тазетдинов, easylanguage используется?
        0
Fox27
19 декабря 2012, 11:52
Генетической оптимизацией надо пользоваться очень осторожно потому, что велика вероятность подгонки результата под случайное значение цен. Полученный результат надо проверять форвардным анализом причем на разных не пересекающихся участках.
0
- Marsel Tazetdinov
  19 декабря 2012, 11:54
  Fox27, сразу видно что пост ты не читал)
  0
quant_trader
19 декабря 2012, 12:09
Генетическая оптимизация — попытка компенсировать недостаток, неробастность или убогость идей за счет навороченного curve fitting.

Если идти от идеи то параметры будут понятны еще в ходе рисеча а если индикаторную хрень с двадцатью параметрами оптимизировать то все равно будет неробастно.

При рисече нормальной торговой страты (не по типу а какой бы индик нам взять чтобы прооптимизировать и нажыть бабла) нет необходимости в сильной оптимизации. Если есть значит мы слабо понимаем что собираемся торговать.
0
- Marsel Tazetdinov
  19 декабря 2012, 12:13
  nfxzhzh, а речь и не идет о рисерче, в текущей схеме подразумевается что рисерч готов, опорные параметры найдены, и нужно зашлифовать
  0
  - quant_trader
    19 декабря 2012, 12:18
    Марсель Тазетдинов,
    
    Если опорные найдены то нет смысла делать
    «1) Заряжаю огромные коридоры в переменных
    2) Ставлю большое кол-во популяции и поколений
    3) Нахожу приблизительно лучшие значения»
    
    А цель шлифования? Если настройка дает небольшое улучшение то может она и нафиг не нужна. А если большое то надо возвращаться к рисечу.
    +1
  - quant_trader
    19 декабря 2012, 12:35
    Марсель Тазетдинов, чтобы более конкретно
    
    Есть у нас идея например что пробой канала за период несет денег.
    Оптимизируем период канала, выход по противоположному сигналу или разумный time based exit ну и до кучи 1-2 размера канала на тейк.
    
    Оптимизируем 1 параметр и смотрим диаграммы ожидания в трейде, профит фактора итд. Если идея робастна (а она неробастна :) ) то мы получим достаточно понятные зоны рабочих параметров и либо нарастающее ожидание вплоть до снижения числа трейдов до нерепрезентативного либо некий горб (хуже). Если же у нас волнистый чарт ожидания (или там профит фактора) то трендовость в инструменте есть а робастности нет (идея гуно).
    +1
    - Marsel Tazetdinov
      19 декабря 2012, 12:54
      nfxzhzh, рецептов готовки борща тоже много)
      0

Читайте на SMART-LAB:

Дублирование портфеля в OsEngine: настройка копитрейдинга для Т-Инвестиций

В модуль копитрейдинга OsEngine был добавлен функционал дублирования позиций в портфеле в другой портфель. Копирование позиций, как и раньше, происходит путём отслеживания их у робота, только...

OsEngine

17:38

👌 Время вспомнить о забытом активе

С начала года российский рынок акций демонстрирует неэластичность к изменению ключевых факторов для оценки. Индекс Мосбиржи почти не отреагировал на 10%-ный рост валюты и 2-кратный...

ВТБ Мои Инвестиции

12:44

Новое размещение ДиректЛизинга (BB, YTM не выше 29,03%) - на новой неделе. Иволга среди организаторов

t.me/cbonds/23863 Телеграм: @AndreyHohrin Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности Следите за нашими новостями в удобном...

Иволга Капитал

07:12

ЛУКОЙЛ: капитал за год упал на 3 триллиона рублей - списали иностранные активы, но все ли так плохо? Ушла эпоха, разбираемся вместе

ЛУКОЙЛ отчитался по МСФО — долгожданный отчет, все ждали сюрприза после SDN санкций (будут ли списывать активы и увидим ли убыток) Увидели! Как всегда — дьявол в мелочах, но...