Как самые лучшие торговые стратегии сливают деньги трейдеров.

Есть проблема в алго торговле. Про которую все знают. Это подстройка к истории. Алго стратегии самые точные. Поэтому на их основе можно обобщить – это проблема в принципе. Любая стратегия может представлять из себя обманку, а может бы классной стратегией. Обманка на истории может быть Граалем. На практике – гарантированным сливатором.

Любой алго алгоритм – это набор математических правил. Который дает нам точки вращения. Есть наборы математических правил. Которые могут реализовать на историю любую комбинацию. Т.е. это как если бы сами могли поставить те точки. Где вы входили в лонг. А где в шорт. Нужно ли говорить, что в этом случае Грааль обеспечен? Но если это так. То логично – что создать обманку алгоритм не то что реально. А не так уж сложно. Что же такое хорошая стратегия?

И на этот вопрос нам некоторые дадут ответ – есть форвард тест, книга Пардо. Но и тут не все так просто.

Возьмем хорошую стратегию. У которой есть история – она, доказано, хорошая на протяжении более 5 лет. И есть на коммоне в подтверждение этому. Загоним в оптимизатор и прогоним на нескольких кусках истории. Тем самым воспроизведём форвард тест. Но не весь диапазон. А только группу хороших параметров. Которые мы перед этим увидели на длительной истории. На выходе мы получим несколько таблиц с доходностями по параметрам на разных периодах. Как любой человек выберет конкретные параметры из них для торговли? Отсортирует от лучших к худшим для одного периода. И возьмет самые лучшие. Но знаете, что будет с этой лучшей на следующем периоде? У меня же они перед глазами. На следующем периоде самые лучшие параметры мало того. Что не попадут в Топ. Так в большинстве станут хуже средних на следующем периоде. Это  я наблюдаю раз за разом. При этом средне доходные остаются средне доходными и дальше. Их я вижу на длительной истории. Т.е. если применить подход – выбирай лучшее и используй. На выходе доходность окажется ниже средней. Замечу, параметры все хорошие. И все зарабатывают. И стратегия зарабатывает. А самая высока доходность – она недостижима. Как мираж. Но именно за этим миражом гоняются начинающие.

Большинство  гоняя тесты в оптимизаторе. Ко всему еще и генетическими моделями. Получают некую высокую доходность. Которая на практике является неким элементом вращения вокруг некой средней. Не факт, плюсовой. Потому что сам алгоритм – неизбежно вариант выборки. А эта выборка ничто иное как совокупность. Как плюсовых, так и нет. Хороший алгоритм – это постоянство. И это единственное. Что его отличат от плохого. Потому что трейдер зарабатывает на прошлом. И ничем другом. Благодаря тому. Что действия участников торговли имеют постоянство – только это дает нам возможность заработать. Трейдер, видя его на графике. Эксплуатирует его. А является ли стратегия элементом этого постоянства. Или же просто набором правил для создания огромного количества выборок. Которые никогда больше не повторяться. Никоим образом не определяется одним тестом на куске истории.  А чем же?

Как вы оцениваете, хорошая у вас стратегия или же нет? Пишите в комментариях. Там же я поделюсь своим ответом на вопрос.