Вопрос по опционам

Опционщики, подскажите пожалуйста как лучше сделать, если я за снижение рынка до марта, мне продавать коллы или покупать путы? в чем разница не доходит?

опционы

TimFreeman

Уфа

с 4 февраля 2011

13 Комментариев

Vkt
14 декабря 2012, 23:43
Если грубо, то разница в ГО, в доходности на зарезервированный под позицию рубль.
Кроме чисто купленных и проданных опционов есть куча стратегий. Основные: www.option.ru/glossary/strategy
0
Vkt
15 декабря 2012, 00:54
TimFreeman, опционы у нас маржируемые, в момент сделки премии никуда не отдаются и не получаются. Имеет смысл ознакомится со спецификацией инструментов на сайте бирже прежде чем ими торговать.
ГО по планируемой позе проще посмотреть тут: option.itglobal.ru/default.aspx
+1
Александр (Maklay)
15 декабря 2012, 18:31
Например: цена базового актива 100 рублей. Ты предполагаешь что цена пойдет вниз. Что лучше продать коллы 120 или купить путы 120? ГО проданных коллов больше, чем купленных путов, но продав коллы получаешь премию и пока цена не дошла до 120 сидишь спокойно. А купив путы подвергаешь свою позицию большему риску, если цена пойдет не туда, вверх, а не вниз.
0
polniyp
15 декабря 2012, 23:21
Продайте мартовский фьюч и не парьтесь — дельта, тета, вола…
0

Читайте на SMART-LAB:

Т-тех покупает Точку

Т-технологии планируют консолидировать 100% акций АО “Точка”. Компания объявила о намерении приобрести одну из самых быстрорастущих финансовых организаций. Для этой цели компания выпустит новые...

Mozgovik

04:48

Оценки вероятностей дефолтов от российских рейтинговых агентств

Во вчерашнем посте мы посмотрели статистику рейтинговых действий за прошедший год, сегодня хочется ещё раз обратить внимание, что эти рейтинги означают. Данный пост — обновление материала...

Иволга Капитал

08:10

Мал золотник да дорог — что такое компании-юниоры и как в них инвестировать?

Продолжая рассказывать о работе золотодобывающей отрасли, мы хотим уделить внимание такому понятию как юниорные проекты. В российских условиях это явление только начинает свое развитие....