Покрытый опцион. Пример Valero Energy Corporation (VLO)

Вчера была опубликована запись Купил акции — продал опционы. Пример Citigroup. Так как основные вопросы возникают «а что если упадет рынок?», приведу сегодня пример другой реальной сделки по компании, которая довольно быстро упала на 15% от цены покупки.
Итак, речь пойдет о VLO [NYSE] Valero Energy Corporation.

И еще один приятный момент: 12 декабря были выплачены дивиденды в размере $0.17 на акцию ($119 в нашем случае).

Все предыдущие публикации о покрытых опционах можно найти на Смарт-лабе или в БЛОГЕ

NYSE опционы

olegN

169

6 251

с 1 февраля 2011

27 Комментариев

Bobby Axelrod (ABN Capital)
13 декабря 2012, 17:40
+4
вот что значит грамотное управление позицией.
0
optiontraders
13 декабря 2012, 19:46
При плавающем убытке в $2793 или дродауне в 12%. Да нафиг надо. Хорошо отскочила, а если бы ниже пошла? При каком дродауне крылись бы?
0
- olegN
  13 декабря 2012, 20:35
  optiontraders, повторюсь — с менталитетом спекулянта денег здесь не заработаете, тем более «груз знаний» просто не позволит вам увидеть здесь возможностей. Поэтому нормальная реакция всех 90% игроков на рынке — «все это ерунда!». Не читайте и не пробуйте даже на демо-счете, к сожалению у вас не получиться…
  0
  - optiontraders
    13 декабря 2012, 21:04
    Олег Н., да, я и не собираюсь пробовать.
    На вопрос ответьте, при какой просадке стали бы крыться?
    +1
    - olegN
      13 декабря 2012, 22:21
      optiontraders, вопрос не правильный: не при какой просадке, а что вызвало просадку в принципе и какая перспектива на ближайший месяц. Разницу чувствуете? Если Да, то легко ответите на свой же вопрос. Без обид…
      0
      - optiontraders
        13 декабря 2012, 22:33
        Олег Н., Олег Н., Рынки могут оставаться иррациональными гораздо дольше, чем вы платежеспособными.
        Эта стратегия для консервативных инвесторов, которые могут держать акции годами, а не 2,5 месяца.
        Что и с вами произойдет обязательно на каком-либо инструменте.
        +1
        olegN
        13 декабря 2012, 22:40
        optiontraders, вообщем вы так ничего и не поняли… все равно искренне желаю вам профитов в вашей торговле.
        
        «Есть так много «умных» людей, которые спорят или защищаются, когда новая идея не вписывается в их мировозрение. В этом случае их так называемый «ум», объединенный с «высокомерием» равняется «невежеству». Каждый из нас знает людей, имеющих хорошее образование, верящих в свою сообразительность, но их баланс выявляет, что у них далеко не все в порядке. По-настоящему умный человек приветствует новые идеи, т.к. они существенно расширяют его кругозор. Слишком много людей думают своим ртом, вместо того, чтобы слушать, абсорбируя новые идеи и возможности. Люди спорят, вместо того, чтобы задавать вопросы».
        0
      - Гусев Михаил(debtUM)
        14 декабря 2012, 02:30
        Олег Н., вопрос как раз правильный, ибо где будет начало 2008 версия 2 никто не знает )
        меня вот тоже интересует ваш алгоритм:
        например акция падает на 10% потом ещё на 10% и т.д.
        на ком этапе Вы начнёте предпринимать какие-то действия?
        ну там может усредняться если вы инвестор или что-то ещё?
        просьба ответить честно и без эмоций — просто ваш алгоритм на случай сильной просадки.
        под сильной понимаю что если возврата в БУ в ближ время похоже не предвидится?
        0
        olegN
        14 декабря 2012, 09:53
        Гусев Михаил(debtUM), давайте сразу определимся: советов я не спрашиваю, на вопросы «какой алгоритм» не отвечаю.
        -3
optiontraders
13 декабря 2012, 23:15
Умение пользоваться гуглом вы показали.
Что касается вопросов, то его я вам задал вчера, что будете делать во время снижения?
Покажете умение на него ответить.
Но по вашим действиям видно, что ничего.
0
- olegN
  14 декабря 2012, 09:55
  optiontraders, вы хотите что бы я вам пошагово расписал??? Ответ выше.
  -3
  - optiontraders
    14 декабря 2012, 11:51
    Олег Н., ну, да хотелось бы. Я думал, что может действительно идея есть. Но выходит, что нет.
    0
optimus
13 декабря 2012, 23:26
В принципе наверно можно найти много акций которые просто так не обанкротятся, по крайней мере в теч след нескольких лет.
Правильно ли я понимаю ситуацию, что при условии продолжения снижения или стояния БА ниже точки открытия, вы будете постоянно продавать колы на каждом локальном хае, пока не отобьете весь убыток(сдесь 2800$)?
Если это так на сколько времени сократится время позиции, при условии нахождения цены ниже БА 1 год?
0
- optimus
  13 декабря 2012, 23:30
  При условии риска на 1/5 1/10 депо может и можно попробовать)
  0
  - olegN
    14 декабря 2012, 09:56
    optimus, появляются светлые мысли…
    0
- olegN
  14 декабря 2012, 09:55
  optimus, продаю коллы до тех пор пока считаю это целесообразным.
  0
  - optiontraders
    14 декабря 2012, 12:00
    Олег Н., А что значит целесообразным?
    Вы купили акции по $31,99 продали опцион Call32 по $0,74. Точка бу $31,15. Если цена сильно ниже этой точки, то вы не сможете продавать опционы с более низким страйком. Ну, может 1 раз со страйком 31 при условии, что опцион будет дороже $0,15. Так как в случае роста рынка к прежним уровням вам либо акции придется отдавать с убытком, либо фиксить убыток по опционам.
    А продолжать продать опционы со страйком 32 по $0,10 — $0,05 нет никакого смысла.
    0
    - optimus
      14 декабря 2012, 20:21
      optiontraders, теоретически можно постоянно снижать размер БА, получая профит от колов и уходить в 0.
      0
      - optimus
        14 декабря 2012, 20:23
        optimus, это конечно если пришел флэт и падение не продолжается
        0
      - optiontraders
        14 декабря 2012, 20:42
        optimus, ага, только сколько времени это займет?
        0
optiontraders
13 декабря 2012, 23:41
А где вы взяли цены на опционы?
Сдается мне, что все это фуфел.

Или я ошибаюсь, и есть отчет брокера?
0
- olegN
  14 декабря 2012, 09:45
  optiontraders, нет это я ошибся когда переносил вручную… вставил прямой скрин от брокера.
  0
  - optiontraders
    14 декабря 2012, 11:49
    Олег Н., Ага и прибыль не могли правильно перерисовать, руки видимо дрожали, когда придумывали:
    
    0
olegN
14 декабря 2012, 10:07
Забавно читать комменты «профессионалов» опционной торговли. Ребята, у вас реально закипает голова, когда вы не понимаете и понять что-то не можете. Когда это что-то идет в разрез вашим правилам. Остыньте… Вы (типа гуру) все равно так торговать не сможете из-за ментальности и «груза знаний». Оно вам и не надо, у вас даже по жизни другие цели. Давайте закончим эту дискуссию. Еще раз повторю — я здесь советов ни у кого не спрашиваю, на вопросы «How?» не отвечаю. В этом топике все что я хотел сказать, я сказал и сюда возвращаться не вижу смысла.
Кому захочется что-то написать чтобы я это прочел, welcome в личку.
-1
- Гусев Михаил(debtUM)
  14 декабря 2012, 15:48
  Олег Н
  а какова тогда цель написания ваших постов, не поясните?
  мож реклама )
  +1