06 августа 2023, 00:01
Подстройка параметров ТС в процессе торговли
Доброй ночи, коллеги!
Сам то я вроде противник curve fitting.
С другой стороны, все, что делает алготрейдер в процессе поиска Грааля — есть чистый curve fitting (IMHO).
Спешу поделиться собственным успехом.
Уже 3 года как практикую подстройку ТС по предыдущим итогам ее работы.
Подробнее:
1. Гуры СЛ ищут идеальную ТС методом WFT (это к 100 грамм золота — сам я этот метод называю WTF))) ). В действительности все такие шевеления имеют единственной целью поиск стационарного индикатора, который кроет все остальные, как тузик — грелку.
2. Мои скромные вычисления способны убедительно показать, что Грааля идеального стационарного индикатора не существует.
Что остается нам, простым алготрейдерам?
Регулярно подстраивать параметры ТС (IMHO).
Теперь докладываю, коллеги — в этом вопросе я преуспел )))
Мои алго, так же, как в WFT, анализируют прошедший интервал, и оптимизируют параметры торгового алго по его итогам. Ну, т.е. меняют их.
На выходе я имею более стабильную систему, нежели стационарный индикатор, прошедший тест WFT (а такие есть?).
Ну и доходность у моих ТС примерно +100% годовых от лучшего стационарного индикатора.
А как вы боретесь с нестационарностью рынка, коллеги?
С уважением
Сам то я вроде противник curve fitting.
С другой стороны, все, что делает алготрейдер в процессе поиска Грааля — есть чистый curve fitting (IMHO).
Спешу поделиться собственным успехом.
Уже 3 года как практикую подстройку ТС по предыдущим итогам ее работы.
Подробнее:
1. Гуры СЛ ищут идеальную ТС методом WFT (это к 100 грамм золота — сам я этот метод называю WTF))) ). В действительности все такие шевеления имеют единственной целью поиск стационарного индикатора, который кроет все остальные, как тузик — грелку.
2. Мои скромные вычисления способны убедительно показать, что Грааля идеального стационарного индикатора не существует.
Что остается нам, простым алготрейдерам?
Регулярно подстраивать параметры ТС (IMHO).
Теперь докладываю, коллеги — в этом вопросе я преуспел )))
Мои алго, так же, как в WFT, анализируют прошедший интервал, и оптимизируют параметры торгового алго по его итогам. Ну, т.е. меняют их.
На выходе я имею более стабильную систему, нежели стационарный индикатор, прошедший тест WFT (а такие есть?).
Ну и доходность у моих ТС примерно +100% годовых от лучшего стационарного индикатора.
А как вы боретесь с нестационарностью рынка, коллеги?
С уважением
Никита Куценко, все сделано👍
Рамиль Ульмасбаев, враньё в том, что, ты, как типичный представитель ципсошников, всегда путаете причину и следствие, выдаёте круглое за тёплое.
Газпром имеет убытки, которые, если утрировано, мо...
А я предупреждал, что с 3900 тянули до 8000 дотянули и раздачу врубили — что по графику и видно!
Nikolay B, в ВТБ?
Ситуация как перед СВО:
только цели +Харьковская
и Запорожская области…
По санкциям (Орловский©
откупили за пять минут, но
Фонды ещё не реагировали
У меня вью, что префы могут
пока...
1 UNT = 1 г золота, золото вниз, юнит вверх.
19:30
ЮНИТ-новая валюта БРИКС 1 UNT будет измеряться в золотом эквиваленте с привязкой к 1 г золота
❄атлант, ты не младенец, так что для тебя нет иммунитета.
Испания хорватия играет
Freez07, Все, кто могли принести на биржу деньги уже принесли, все, кто могли открыть депозиты уже открыли!
Ой наступает только при смене состава участников торгов, что случается нечасто. В таких случаях, либо подстраиваться, а лучше уходить с такого рынка. Обычно такая изменчивость следует за негативными событиями в экономике, со всеми вытекающими.
Стационарность рынка (в узком смысле) подразумевает одинаковое МО и дисперсию на любом ТФ. Это точно не так.
Стационарность рынка (в широком смысле) подразумевает неизменность АКФ (любой глубины). Это уже ближе к теме.
И?
За какую стационарность ты топишь, бро?
С уважением
У меня свои критерии.) Точная цитата из Мальчика - Зачем мне раскрывать свои наработки?
Не согласен — пиши — у меня есть только 3Qu-стационарность )))
С уважением
Поясни для тупых, плз
С уважением
Меня интересуют отдельные выделенные фрагменты и их стат свойства. Их свойства постоянны на длительных интервалах.
Т.е. в математике 2 прямые перескаются, если у них есть точка пересечения
А в твоем мире 2 прямые пересекаются, если у них есть 3Qu-точка пересечения? )))
С уважением
По простому, у нас разные объекты, у разных объектов, естественно, разные параметры и статистика.
«Все, что вообще может быть сказано — может быть сказано ясно.
А о чем невозможно говорить — о том следует молчать.»
© Л. Витгенштейн
С уважением
Тогда можно попросить сказать ясно на тему:Разумеется, за вычетом того, о чем следует молчать.
Но это уже тема для нового, подробного поста.
А лучше — для конкурса.
С уважением
Еще проще, у нас с тобой разные предметные области.
У нас с тобой и 2х2 не всегда равно 4...
И pi до 6 может доходить в боевых условиях...
Поэтому стационарность по-инженерному объяснить ну никак не возможно...
Видимо, это такое новое, эзотерическое знание...
С уважением
Вся идея стационарности придумана для изучения случайных процессов с единственной реализацией. В таком раскладе усреднение по ансамблю заменяется на усреднение по времени — как для МО, так и для дисперсии и других классических статистик.
Если есть что умное сказать, но лень на клавиши нажимать, пришли ссылку на статью в WiKi, плз.
В противном случае искренне прошу тебя писать: «Лично я, 3Qu, считаю эту хрень стационарным процессом, но почему — не расскажу...»
С уважением
Ты просто их не читал!
Без обид, братэлло
С уважением
Странно...
Раньше за тобой такого не водилось, бро...
С уважением
С Уважением.
Хотя напрасно это ты, бро...
С уважением
Стационарность — свойство процесса не менять свои характеристики со временем.
Мальчик buybuy, обратите внимание, в этом определении нет ни МО, ни дисперсии, ни АКФ.
И какие свои характеристики процесс не меняет со временем?)
С уважением
Если нетрудно — приведите, плз, пример пары-тройки стационарных характеристик )))
Ну, или ткните меня лицом прямо в WiKi )))
С уважением
Если пример относительно рынка, то, пожалуй :)
Просмотрел материал про орбиты, GPS и прочую хрень.
А где прочитать хотя бы про одну стационарную характеристику рынка?
(ссылки на труды уважаемого 3Qu не предлагать — он факапит)
С уважением
Да, пожалуйста ))
Пример 1. Уж, извините, но оппонентов дискуссии нужно знать))
Пример 2. Кстати, в этом примере даже есть эквити. Чего совсем не наблюдается у автора топика. Даже расчетного.)
Прочитал.
Ни одной характеристики не приведено. Более того, явно написано, что раскрываться они не будут.
Эквити точно не стационарна )))
С уважением
Первая характеристика:Вторая характеристика:
Не приведено ни одной внятной количественной характеристики
Если мы про философию — Гегель читается значительно занятнее )))
С уважением
мне не для себя… все только ради науки…
1 может разговор идет о разных рынках… товарный? денежный долговой фндовый...
они в плане стационарности разные
2 в чем проблема уйти к квазистационарным процессам… т.е типа есть интервал на котором прицесс стационарен… а если он выпал из стационарности… то это «смена участников состава торгов» а потом снова будет стационарным
3 отдельная тема это процессы в группе...
т.е спорите кто куруче кит или слон… разговор ниочем
На периодах 1.5-3.0 млн. баров
Все стабильно
С уважением
Т.е. по-профански, доходность 100% годовых это годовая прибыль, равная затратам.
Автор мог и не напускать тумана, а просто сказать, что периодическая «подстройка параметров» (калибровка) ТС повышает доходность этой же ТС в два раза.
Но это только моя догадка.
180%+100%=280%
До этого пробить планку 200% казалось чем-то нереальным
С уважением
Приходится осваивать новые
С уважением
Когда «закономерность» необычно долго повторяется, сверх срока службы, начинаю подозревать о скорых глубоких изменениях.
Когда «закономерность» несколько дней подряд повторяется, с новыми максимумами и ускорением по эквити, ожидаю пилы и отката.
www.scientificamerican.com/article/finance-why-economic-models-are-always-wrong/
По поводу подстройки параметров ТС. А не пробовали ли Вы менять, так сказать, суровую реальность вместо параметров торговой системы? Разумеется в математическом смысле. Как пример — многие геометрические задачи в декартовых координатах становятся тривиальными в полярных и т.п. Встречал много указаний на то, что нестационарность (связанная с резкими изменениями волатильности и ликвидности) существенно уменьшается при замене ВРЕМЯ-->ОПЕРАЦИОННОЕ ВРЕМЯ. У А.Н. Ширяева этому даже целый подпараграф посвящен.
Не знаю как на Форексе, но на MOEX в прошлую пятницу был очень характерный образец.
Как приятный бонус — накладных расходов (в вычислительном смысле) почти нет.
Вопрос, в чем его выражать, это операционное время. В ренко-барах, например? Так если размер кирпича константа, все равно получим нестационарность, только вид сбоку.
Как ни крути, а от адаптивной подстройки не уйти.
Нестационарность рыночных процессов в основном обусловлена изменением волатильности.
У стационарного процесса дисперсия постоянна. У нестационарного дисперсия (волатильность) непостоянна. Соответственно — операционное время — такое время, в котором дисперсия постоянна. Грубо говоря, при высокой волатильности время нужно растягивать, при низкой сжимать.
В целом да. Но есть ньюансы. Легко стабилизировать волатильность, которую рассчитывают для определенного временного интервала.
Как здесь говорят для определенного таймфрейма.
(Дисперсия стационарного временного ряда зависит от длины интервала, на котором рассчитывается, как корень квадратный из времени).
Но это не значит, что дисперсия будет стабильна на другом таймфрейме. Вопрос — можно ли в принципе деформацией временной оси стабилизировать дисперсии на всех мыслимых таймфреймах пока остался открытым.
Окно с волатильностью=константа я делал, преимуществ не увидел.
А вопрос я для себя закрыл путем постоянной подстройки параметра ТС.
Ключевой вопрос — волатильностью чего? Почему-то обычно подразумевается волатильность цены. Но есть же еще много всяких параметров, которые часто важнее чем цена. Как пример — количество сделок в единицу времени, т.н. Order Imbalance и т.п. Другое дело, что если человек использует такие понятия как свеча (минутная), он и не подозревает об их существовании.
То, что Вы описали — это просто неграмотное обобщение, ибо в «особых точках» КНФ не имеют производных. Но с каждой стороны («до» и «после» производные есть, и они разные!).
Учиться нужно, а не за терминалом просиживать!)))
Да и от ошибки я не застрахован.)))
Но это их право, верить что тренд непредсказуем!
А так — да, теорема Фалеса (геометрия, 6 класс) — это аналог разволновки Вульфа.
Но тренд непредсказуем.
P.S. — угол падения = углу отражения. Основной принцип на рынке.
Ваша ТС ловит сигналы в пределах примерно постоянного угла наклона касательной к ценовому графику, и, в силу, малого отклонения производной от значения в точке, у Вас создается впечатление «матрешки в матрешке». Да, так оно и есть, и чем короче интервал, тем меньше рисков, т.е. дисперсии (см. выше о параметрах стационарности). Но для меня это — не тренд, это находится в пределах шума.
У меня тренд — это недели, месяцы, годы… (чуть не написал «века» и «эоны»
Мы с друзьями давно считали, интрадей м5, самый выгодный график для спекуляций.
Но это — не мой профиль.
Про углы, полагаю, всё вполне понятно. Геометрия, 6-й класс. Ну, и геометрическая оптика. Если таковая еще присутствует в программе общеобразовательной школы…
Рисовал когда-то тоже (см. выше). Вопрос формализации для бота остается не закрытым.
Всё остальное может дискутироваться бесконечно и бесполезно. Это уже не спор ради поиска истины, а пустое переливание из пустого в порожнее.
Кто обладает возможностями, это кодит для робота. Кто в программировании не силен, обходится подручными средствами.
Даже имея все в открытом бесплатном доступе, мало кто доходит до конечной формализации для бота. Руками перестроить параметры менее минуты, для бота это пипец сколько строчек писать.
Луддиты тоже нужны были истории, чтобы доказать, что массовое производство выгоднее для больших масс. Индпошив нужен, но только для себя. Перевожу касательно ФР: пока у тебя немного своих денег, ты можешь обойтись «миллиметровкой». Но как только ты становишься «большим» для рынка, тебе просто придется развивать технологичность.
smart-lab.ru/blog/716897.php
Но мы соединяем эти точки в график цены, тут и начинаются сложности, и игры.
В последнем поколении моих алго чем чаще подстройка — тем лучше и стабильнее результат.
Поэтому идеально подстраивать каждый бар.
Но ввиду большой вычислительной сложности этого процесса (для минутного бара расчеты в минуту не умещаются) — я делаю подстройку 1 раз в 1440 баров, т.е. раз в сутки.
С уважением
Правда, тут нет жесткого регламента. Когда косячить начинает, тогда и проверяю настройки. Иногда получается так, что и изменять ничего не нужно, т.к. косяк — это и не косяк вовсе, а рыночная флуктуация. Тогда просто идем дальше. Как ни странно, но зачастую работает старый принцип «минус на минус дает плюс».)))
Мальчик buybuy, высокопрофитные системы без регулярной подстройки эксплуатируют совершенно иные особенности рынка, котрые логично назвать стационарными (ну почти). Это не мешает создавать адаптивные системы с постоянной подстройкой, и даже сопоставимо профитные.
Предположу, что адаптивные могут больше нравиться не замечающим несуразностей в фантазиях Гегеля :-)
Но если и этого «невозможно говорить», то автору должно следовать совету Л. Витгенштейна.
NB физики вместо споров, что сказано ясно, а что — нет, говорят проще.
Понятие имеет физический смысл, только если есть способ его количественного измерения.
Уточню. Измерение величины может и не в конкретных единицах, но объективное сравнение с другой величиной. Как сравнение двух грузов на чашах весов по шкале больше-меньше.
И величина для сравнения должна быть общедоступна, а не столь загадочна, как предлагаемый автором «лучший стационарный индикатор».
«вопрос его нестационарности решится сам собой» — предположим я его хочу решить. Смотрю дальше по цитате, для этого нужно «вычислять рыночную размерность», чтобы её вычислять — нужно понять, что это, свёл пока к вопросу «что такое рыночная размерность?». Ну или можно сразу «как вычислять рыночную размерность?».
Если я верно помню, метод нахождения наименьшей размерности пространства — это что-то связано с теоремой Такенса. Вроде бы вычисляются какие-то числовые характеристики взаимосвязей x[i] и x[i-k] (k меняется 1..m), строится график зависимости от к. В случае удачи он визуально выглядит как график корня квадратного или логарифма. Так вот целочисленное значение горизонтального уровня, на котором график нашей кривой долгое время визуально «застопорился» и берется как ориентир размерности пространства
P.S. Короче, гуглить «теорема Такенса». Даже если это не оно, то хоть будет чем воскресенье убить)
Можете не мучаться теоремой Такенса. Вложенная размерность обычно получается слишком большой, чтобы эта модель (нелинейная динамика) оказалась полезной для описания рыночных данных.
Дед Нечипор, Вообще у меня не было планов убивать воскресенье))).
Спасибо!
Всё-таки каждому лучше играть на своём поле, попытался разобраться, всё-таки математика не моё поле, и лучше мне так не играть — в смысле я нифига не понял).
Какой-то способ увеличения размерности пространства, но как работает и почему — не понятно. Как уменьшить размерность пространства — знаю, почему это работает — понимаю. А как можно увеличить размерность пространства — категорически не понятно.
в очередной раз убеждаюсь что все ходят по одной полянке
счас ипу мозг 2ой месяц сходной проблемой… с одной стороны там все просто… но мне нужно чтоб в лучшем случае превосходило рынок раза в 3-4… а в худшем было равно рынку… но у меня есть превосходство в 1.5-2 раза и просто ну никак ...
Смартлаб — не то место, где можно достоверно выяснить кто где ходит. Я вот хожу совсем не по той полянке, про которую охотно пишу на форуме. С детских лет привита привычка, когда ходил с бабушкой за грибами и ягодами.
В научных исследованиях часто бывает так, что все в итоге приходят к одному, а потом раз — и парадигма меняется. И опять все приходят к одному, но к другому. И мне кажется, что в ближайшее время ( не далее пяти лет) грядет смена парадигмы. Может просто кажется…