Вопрос к алготрейдерам про оптимизацию эквити

Доброй ночи, коллеги!

Все из нас так или иначе пытаются оптимизировать эквити.

Наиболее модными способами являются:

1. Максимизация результата (значение эквити в конце интервала)
2. Максимизация результата по отношению к просадке

Кстати, в последнем вопросе бытуют разные точки зрения.
К примеру, покойный Марковиц в своей революционной работе максимизировал МО-СКО (отсюда и определенная корявость его формул).
Лично я считаю, что оптимально максимизировать МО/СКО, но это моя личная точка зрения (IMHO).

Тем не менее, жизнь алготрейдера интересна и непредсказуема, и иногда ставит новые задачи.

Так, ваш покорный слуга уже 4+ года разрабатывает и использует в торговле ТС для торговли лимитными ордерами. Лимитная эквити — это очень сложная штука (формула для эквити не только зависит от всего предыдущего массива цен HLC, но еще и нелинейно зависит от индикатора), но она еще и очень чувствительна к количеству совершаемых сделок.

Если не вдаваться в детали, то вкратце — из 2-х ТС при одинаковой доходности на обычном маркетном исполнении при лимитном исполнении будет более доходна та, которая совершает меньшее количество сделок. Т.е. та, которая имеет максимальный показатель прибыль/сделка.

Получаем еще один, новый критерий оценки качества ТС.

Нет проблем сформулировать его аналитически, но нет шансов его аналитически решить.
В строгом случае максизации обычной эквити мы имеем дело с нахождением точки, лежащей в пересечении максимального количества полупространств (каждое — со своим отдельным весом).
В строгом случае максимизации прибыли на сделку мы имеем дело с нахождением точки, лежащей в пересечении максимального количества внутренностей или внешностей эллипсоидов (каждый — со своим отдельным весом).
Ну т.е. даже brute force отдыхает без квантового компа… А про Монте-Карло в приличном обществе даже не упоминают...

Что остается алготрейдеру — только искать приближенные решения.
И тут все неплохо — существуют приближенные задачи, которые решаются значительно проще. Часто можно доказать, что их решения весьма близки к идеальным.

Далее начинаются настоящие чудеса.
Я промоделировал точные и упрощенные решения в малых размерностях (до 5). И что я узнал?

Максимум эквити и максимум эквити на сделку — это похожие задачи. Во всяком случае, решение второй задачи дает такой же прирост эквити (+-1%), что и решение первой (при совершенно другой стратегии).

Поэтому всегда можно искать максимум эквити/сделка. Итоговое решение точно так же даст максимум эквити, но при меньших транзакционных издержках.

Что вы думаете по этому поводу, коллеги?
Кто-то этим уже занимался?
Есть что сказать и чем поделиться?

С уважением