Глядя на след за кормой.

Что я думал про МАшку, я уже написал. Тут. smart-lab.ru/blog/925076.php
А еще, глядя на след за кормой, я подумал, что пора бы уже поставить точку в вопросе о подобии реального рынка процессу случайных блужданий.
(это когда каждый следующий шаг, вверх или вниз, рынок делает с равной вероятностью)
Если рынок эквивалентен процессу случайных блужданий, то на нем зарабатывать не получится, но с теми, кто считает иначе, я дискутировать не буду. Просто отошлю их к рулетке, которую за 400 лет ее существования еще никто не обыграл. Искренне полагал, что если найти знАчимые отличия реального рынка от случайного, то это и будет Грааль собственной персоной. Искренне полагал, пока не посмотрел внимательно на след за кормой.

Итак, процесс.

1).
Что есть «шаг»? Определиться бы прежде чем...
Рисуем график Ренко, но не такой, каким его представляют уважающие себя форекс-дилеры (Ренко 5 пунктов, Ренко 20 пунктов и т. д.), а берем сначала логарифм цены, и уже на нем рисуем эти самые коробочки. Если курс уходит вверх, и касается верха следующей коробочки, то считается,  что рынок ушел в верхнюю коробку, и сделал шаг вверх. Если курс уходит вниз, и касается низа нижней коробочки, то мы говорим, что рынок сделал шаг вниз.
Я представил себе процесс «шагистики» рынка именно так, и на правильность особо не претендую.

2).

а) Выбираем начальную или нулевую коробку. Пусть она будет нулевой. 
Смотрим куда сдвинулся рынок, совершив, например, n=100 шагов. Пусть это будет N(1), которое может принимать значения от минус 100, до плюс 100.

б). Сотую коробку из предыдущего пункта называем нулевой, и снова делаем сто шагов. Определяем N(2), которое так же может принимать значения от минус ста до плюс ста.

в) Обзываем последнюю коробку из предыдущего пункта нулевой, снова делаем сто шагов и определяем N(3)… ну и так далее до тех пор пока история котировок себя не исчерпает.

Что мы получим? Мы получим совокупность чисел N(k), которые можно отобразить на графике в виде распределения частоты выпадания тех или иных значений N. Если рынок эквивалентен случайным блужданиям, то мы получим биноминальное распределение. Если нет, то мы получим некоторое другое распределение, которое можно отличить от биноминального при помощи статистических критериев.

Ясный пень, что после свершения всех этих операций, после вариаций высоты коробки, после вариаций количеством шагов, мы все равно получим какую-то «среднюю температуру по больнице». Я это понимаю, и задаю себе вопрос, ради которого и пишу этот пост.

Ну хорошо, пусть мы подтвердим факт неслучайности рыночных движений, пусть мы получим вид распределения, которое отличается от биноминального, пусть...

А вот дальше что? Как монетизировать эти сокровенные знания? 
И не получил я для себя ответа. Даже глядя на след за кормой.  Может, кто из вас знает ответ на этот вопрос? КАК???

Тут пришла Катя Савкина, сказала, что в ресторане нас ждут к ужину. Ну как всегда… На самом интересном месте.)))