26 июля 2023, 05:32

Адаптирующиеся системы vs обычные

Дмитрий Овчинников написал пост про системы, которые регулярно оптимизируют параметры. Такую идею ранее описывал Коля Московский лоссбой, когда предлагал оптимизировать систему на интервале год, месяц, неделя,… (перечень интервалов могу путать)
Год назад я решил протестировать похожую идею. Сделал тестер, который в начале каждого месяца оптимизировал параметры системы на пересечении двух МА, затем месяц торговал, затем опять оптимизировал и месяц торговал. И прогнал такой бэктест на истории 8 лет.
Цифр сейчас нет, но такой подход не смог обыграть портфель такой же системы с постоянным облаком параметров. По крайней мере держался на уровне средней системы из портфеля.
Причина, как мне кажется, заключается в том, что, когда рынок внезапно менялся (например на СВО), система еще месяц продолжала торговать старую формацию.Также, возможно были ошибки в моем тестере и мои выводы неверны.

мобильный пост торговые роботы трейдинг

Задача трех тел

Moskva

238

15 386

с 9 апреля 2016

14 Комментариев

Lippia
26 июля 2023, 06:16
Неужели хоть одна система способна порекомендовать покупать на максимумах? Настоящие хищники рынка покупают у пессимистов и продают оптимистам, вот и вся система. Хищники не покупают у оптимистов. Это делают будущие жертвы. А система, значит, видит растущий рынок и у неё как бы всё хорошо)))) Системы, подсказывающие антилопам, что зайти в реку надо поглубже, потому что есть доказанная корреляция между качеством воды и глубиной… Правда, про смертельные опасности ни слова.
+1
- Задача трех тел
  26 июля 2023, 07:44
  Lippia, философски, но все мимо, не по теме
  +2
Большой Брат
26 июля 2023, 08:25
такой подход не смог обыграть портфель такой же системы с постоянным облаком параметров
Ну это говорит только об одном-о неправильно выбранных параметрах(критериях) оптимизации.Почему месяц? Почему не 2недели или не 6? Почему вообще должен быть календарный период, а не что ещё?
Любая «адаптация» это увеличение опт.параметров(условий).Не представляется сложным если разрешить себе увеличивать количество опт.параметров даже без всякой «адаптации» увеличить эквити и прочее.
Но увеличение количества опт.параметров это всегда уменьшение степеней свободы системы, а значит потери устойчивости её работы.
0
- OrinokoA
  26 июля 2023, 08:36
  Большой Брат, тут вроде под адаптацией понимается изменение уже имеющихся параметров, а не увеличение их количества
  +1
  - Большой Брат
    26 июля 2023, 08:39
    OrinokoA, Критерий изменения имеющихся параметров это тоже опт.параметр и новый.
    0
wistopus
26 июля 2023, 09:15
когда рынок внезапно менялся (например на СВО), система еще месяц продолжала торговать старую формацию
месяц энто все таки много… распад волатильности по Сергаеву 10-15 дней — оптимальный тайм...
18.02.2022 система давала сигнал на выход...21.02.2022 включился аварийный стоп...

в машках главное выход не по пересечению, а выход на спаде от максимума…
идея понятна, но как ее осуществить?.. возможно перезаходом при ложном спаде...
все держится на интуиции…
+1
22022022
26 июля 2023, 09:17
Нужно признать что иногда инструменты, фьючи, монеты просто умирают. Падает активность, объемы, вола.
Не стоит искать проблемы в себе, в ТС, заниматься самокопанием.
+2
22022022
26 июля 2023, 09:29
Ни у кого не возникает вопрос: Возможно ли зарабатывать всегда, стабильно, одинаково, на одном и том же инструменте?
Опять попахивает «граалем»
0
Бомж расправил плечи
26 июля 2023, 09:41
почему бы не прикрутить условный ЧАТ бот с промтом по главным новостям к какому нибудь новостному агрегатору? мне кажется он вполне может автоматичеси давать оценку сильным потрясениям и детектировать когда следует оптимизировать параметры системы, чтобы убрать эту топорную иннерционность с фикс таймингом
+1
- 22022022
  26 июля 2023, 09:58
  Evgeniy Ivanov, лет 10 назад, многие тестировали на новостях 16:30 на ртс, еще до нашего декаплинга от сп500. Оказалось, гораздо эффективнее запрыгивать в начавшееся движ в первую полсекунды.
  +1
Андрей К
26 июля 2023, 10:00
Получается, облако параметров генерит в N раз больше комисса, чем адаптивная при примерно одинаковом профите ) В нынешние времена это прям актуально
+1
- Задача трех тел
  26 июля 2023, 10:14
  Андрей К, ну нет. Сопоставлялось одинаковая величина депо и примерно равное количество открытых контрактов.
  0
Задача трех тел
26 июля 2023, 10:17
Еще раз повторюсь, допускаю, что могла быть и ошибка в моих тестах, т.к. долго делал, быстро разочаровался и дальше копать и перепроверять не стал.
Вот Коля Лоссбой какой год уже эту тему продвигает. Возможно он лучше в этом разобрался.
0
Кирилл Гудков
26 июля 2023, 13:14
Walk forward optimization (что в топике кажется и описано) — это не шаблон для улучшения какой-то стратегии, это способ проверить, есть ли рыба в самой стратегии. Метатест. Если на WFO результат много хуже, чем на in sample optimization по всей истории — стратегия вероятно плохая, негодная.

Хотя дело может быть в критериях оптимизации. Когда вручную это делаешь, много мусорных экстремумов отфильтровывается на основе революционного чутья. А при автооптимизации обычно тупой выбор максимума по PnL или шарпу или чему-нибудь такому. Легко получить конфиг, который например идеально проходит 2022-09-30 в Si, а на остальной истории делает ерунду, и так в каждом окне.
0

Читайте на SMART-LAB:

Займер сообщает о приобретении двух цифровых платформ

💼 Объявляем о завершении сделок с АО «Киви» по покупке 50% сервисов «Таксиагрегатор» и IntellectMoney. Владельцем остальных 50% долей в обеих компаниях остается АО «Киви». Сервисы позволят...

МКК "Займер"

13.02.2026

Как прошла экскурсия на лазерное производство

На прошлой неделе мы организовали поездку для представителей медиа и финансового сообщества на завод лазерной дочки SOFL — VPG LaserONE (входит в наш кластер «СФ Тех»). В экскурсии приняли участие...

Softline

12.02.2026

⛽️ Новатэк: не так плохо, как кажется

Король СПГ представил отчет по МСФО за 2025 год Новатэк (NVTK) ➡️Инфо и показатели Результаты — выручка: ₽1,4 трлн (-6%); — EBITDA: ₽859,3 млрд (-15%); — чистая прибыль:...

Market Power

12.02.2026

Мой Рюкзак #63: ВТБ - дальше без меня, меняем на более крепкий банк, дивидендные отсечки близко

Февраль продолжает радовать стоимостных инвесторов, все по стратегии, которую описывал в конце прошлого года Прошлый пост тут — smart-lab.ru/mobile/topic/1260904/  Было 25,9 млн...