25 июля 2023, 07:34

Торговля по эквити. Выводы

Дорогие товарищи!
На днях дочитал Джека Швагера Новые маги рынка.
В ней некий системный трейдер Паркер говорит, что отключает систему, если ее эквити стал ниже своей МА200дн. Ну таки хорошо. Но я на слово не верю ни Швагеру, ни Паркеру, ни чёрту. Все приходится перепроверять.
Взял текущий портфель своих систем и добавил правило отключать сделки когда эквити ниже МА200, также прогнал вариант с трейдинг стопом, когда эквити ниже на 3, 4, 5, 7% от своего исторического максимума. И прогнал на истории 6 лет.

Выводы следующие:
1. Как правило, показатель Годовая прибыль/Макс ДД улучшается. Но это улучшение настолько незначительно, что для меня это неинтересно.
2. При этом, почти всегда Годовая прибыль незначительно снижается
3. При тестировании параметров 3, 4, 5, 7% нет какой-то явно выраженной тенденции к увеличению или уменьшению чего-либо. Все нестабильно.

Идея средненькая…
Доклад кончил.
UPD: эквити отслеживалась не по портфелю, а по каждой системе отдельно

мобильный пост трейдинг торговые роботы торговые системы

Задача трех тел

Moskva

233

15 408

с 9 апреля 2016

38 Комментариев

Константин Платонов
25 июля 2023, 07:47
Спасибо что поделились результатами исследования!
+8
Большой Брат
25 июля 2023, 08:52
А если не на эквити по портфелю систем, а по отдельным?
0
- Задача трех тел
  25 июля 2023, 09:39
  Большой Брат, да, я делал по каждой системе отдельно. Сейчас уточню в тексте
  +1
  - Большой Брат
    25 июля 2023, 10:38
    T-800, А что у вас много этих систем? Тогда может быть другой подход.Торгуем только ту систему сейчас эквити которой достигает некоего уровня ДД и бросаем её торговать, когда её эквити макс и больше к*ДД где «к» некий коэффициент
    0
    - Задача трех тел
      25 июля 2023, 10:44
      Большой Брат, в этом есть разумное зерно. Только непонятно как определить правильный уровень ДД. Может получиться, что система сломалась и дно по ДД еще далеко внизу. Так и с максимумом. На обвале рубля, доллара максимум высоко в небе, потом два года чуть больше нуля.
      0
  - Илья Нечаев
    25 июля 2023, 11:18
    T-800, сколько в среднем сейчас системы дают доходность % годовых? те что около 200ма
    0
    - Задача трех тел
      25 июля 2023, 12:28
      Илья Нечаев, МА 200 от кривой эквити было. Я такое не торгую. А прогонял я эти тесты на 80 разных системах с разной доходностью. Кроме того, моя доходность зависит от плеча. Но если в среднем по больнице, то пусть будет ежегодно по 60%. Но все годы разные. Бывает +150%, бывает +5%
      +1
      - Илья Нечаев
        25 июля 2023, 13:18
        T-800, понял я это о реалистичности целей понять к чему стремится. Да думаю если брать 30-50% годовых стабильно на истории то будет хорошо.
        0
        Задача трех тел
        25 июля 2023, 15:26
        Илья Нечаев, стабильно сложно. Для стабильности нужно портфель роботов разбавлять акциями и офз
        0
        bascomo
        25 июля 2023, 23:03
        T-800, больше алгоритмов, больше инструментов, меньше позиции и эквити станет более сглаженной
        +1
Sprite
25 июля 2023, 09:23
Т.е. можно не читать? Или там ещё есть что-то, над чем можно подумать?
0
- Задача трех тел
  25 июля 2023, 09:43
  Sprite, там свежие интервью 11 успешных трейдеров и только два из них системные. Один упомянутый Паркер, а второй написал сканер соцсетей и через соцсети выявляет рост популярности товаров и услуг и покупает компанию до того, как она опубликует свою хорошую отчетность.
  +4
Anatoliy Panov
25 июля 2023, 09:23
Как люди до сих пор не могут понять-что все системы построенные на индикаторах- перерисовываются на истории в вашу пользу!!!!)
именно поэтому все бектесты показывают профит-а на деле- все сливают бабки)
0
- Антон Б
  25 июля 2023, 09:42
  Anatoliy Panov, сливает бабки рукоблудие.
  торговля руками.
  это доказано.
  
  а роботы свою копейку приносят.
  а главное риски на роботах посчитаны.
  а руками торговать могут единицы аутисты у которых мозг как компютер.
  +2
- Задача трех тел
  25 июля 2023, 09:48
  Anatoliy Panov, да, да. Хорошо, что благодаря вашему мнению, на нашей поляне не так много конкурентов.
  +3
- bascomo
  25 июля 2023, 23:06
  Anatoliy Panov, это же типичное когнитивное искажение. 97% ворон чёрные, следовательно, все вороны чёрные. Подавляющее большинство на индикаторах сливает, значит, все сливают
  +1
22022022
25 июля 2023, 10:51
Прежде чем проверять, нужно разобраться, в чём особенность, магия числа 200? Что скрывается за 200 на самом деле? Может какое то ритуальное число масонов, производная Пи, 200ый день года день хот-дога?
0
- Илья Нечаев
  25 июля 2023, 11:18
  22022022, ну это медленная MA-шка исторически была удобна для рисования руками) аля полгода.
  +1
  - Антон Б
    30 июля 2023, 18:59
    Илья Нечаев, 200 это примерное кол-во рабочих дней на бирже раньше.
    биржа закрывалась на зимние каникулы почти на месяц)
    это на дневной график).
    0
- DrManhattan
  25 июля 2023, 11:38
  22022022, нет никакой магии — раньше так было проще считать.
  А вообще у каждого актива может быть своя цифра -
  и вот ее найти и есть задача ТА.
  Зачем мне использовать 200, если на 137 — лучший выхлоп?
  +1
- Кирилл Гудков
  25 июля 2023, 11:48
  22022022, все просто: на этом значении ГПСЧ, из которого сгенерирована эта вселенная, начинает косячить. Ну примерно как в истории с RANDU, который псевдослучайные значения по плоскостям раскладывал.
  
  Но пользоваться этим лайфхаком надо осторожно, может нагрянуть рептилойдная полиция и раскорелировать на атомы!
  +2
- bascomo
  25 июля 2023, 23:07
  22022022, 9 месяцев :) срок беременности :))
  0
  - 22022022
    26 июля 2023, 09:22
    bascomo, Вот!
    0
Кирилл Гудков
25 июля 2023, 11:38
Дык надо брать не портфель текущих систем, а портфель всего творчества, которое когда-то торговалось. MA200 выглядит очень лагающим критерием остановки. Если система перешла в случайное блуждание — может и сойдет. А если торгуемая закономерность сменилась на противоположную — судебные приставы доберутся раньше.
+2
bascomo
25 июля 2023, 23:08
Это очень хорошая и правильная идея, только использовать её нужно совершенно по-другому. Во всяком случае, я сравниваю эквити алгоритмов не с ма200, а друг с другом, и в бой идут лучшие. И такая ротация осуществляется на регулярной основе.
+2
- Задача трех тел
  26 июля 2023, 05:16
  bascomo, хм, интересная идея, надо будет попробовать.А с какой периодичностью делаешь ребалансировку?
  0
  - bascomo
    26 июля 2023, 09:32
    T-800, от раза в неделю до раза в два дня, но сама по себе эта информация бессмысленная, без понимания того, что я торгую на минутах, на бинансе (а это значит, что торговая сессия 24*7) и алгоритмов у меня 17 млн, правда, 99% это шлак. Но и те, что остаются, не освоить, так что для меня очень актуально отбирать лучшие из возможных. И тут речь не про оптимизацию параметров, а именно о том, что сами алгоритмы разные. Например, один работает по стохастику и макд, другой по рси и скользящий, третий по ама и АТР и так далее. Я думаю, что у них нет параметров в классическом понимании, типа, например, числа периодов МА.
    +1
    - Задача трех тел
      26 июля 2023, 10:09
      bascomo, а из условных 17 млн в каждый момент времени сколько включаются в работу?
      0
      - bascomo
        26 июля 2023, 10:15
        T-800, 300 плюс минус. На каждый алгоритм выделяется фиксированная доля депо. Соотношение лонговых и шортовых алгоритмов соблюдается 1:1 по каждому торгуемому инструменту. Риск на позицию, соответственно, получается 1/300. Но не все алгоритмы постоянно в рынке, то открываются, то закрываются, так что депозит использован не на 100%. По каждому 10-20 сделок в неделю выходит.
        0
        Задача трех тел
        26 июля 2023, 11:15
        bascomo, хороший подход. А вот насчет лонг: шорт 1:1 разве это правильно для трендовых инструментов типа акции и фьючи на акции? В крипте тоже был период тренда. Я не критикую, просто мнение интересно
        0
        bascomo
        26 июля 2023, 11:24
        T-800, а что смущает?
        0
    - Задача трех тел
      26 июля 2023, 11:16
      bascomo, а отбор из 17 млн по какому критерию происходит прибыль/дд?
      0
      - bascomo
        26 июля 2023, 11:25
        T-800, прибыль до 1000, а потом глазками по графикам эквити
        0
        Задача трех тел
        26 июля 2023, 12:45
        bascomo, блин, но глазками по 17 млн, и даже по 1.7 тыс. очень тяжело
        0
        bascomo
        26 июля 2023, 12:59
        T-800, поэтому это тоже надо автоматизировать
        0
        Задача трех тел
        26 июля 2023, 13:56
        bascomo, ну это да, а по какому критерию оптимизируешь?
        0
        bascomo
        26 июля 2023, 15:02
        T-800,
        По логу сделок рассчитываем:
        0) чистую прибыль,
        1) MAPE,
        2) RSquare (это квадрат отклонений)
        3) Угол и смещение прямой по методу наименьших квадратов
        4) Эталонную идеальную эквити для этого варианта
        5) Число касаний реальной эквити эталонной
        6) Отклонение реальной эквити от эталонной
        7) Просадки абсолютные, относительные, нереализованные
        
        приоритет первым пунктам, но вообще отбор осуществляется слайсами
        Это значит, что мы берём топ N лучших по п. 1,
        потом топ N лучших по п. 2 и т.д.
        
        Потом находим пересечения.
        Если нам нужно 300 алгоритмов, подгоняем N так, чтобы на выходе было ± 300.
        
        +1
- 22022022
  26 июля 2023, 09:26
  bascomo, торгуем то, что зарабатывает.
  0

Читайте на SMART-LAB:

Рынок между перемирием и инфляцией: что сейчас двигает евро и фунт

В среду EUR/USD держится около 1.1600, индекс доллара DXY зажат у 99.00, а американские фондовые фьючерсы прибавляют почти 1%. Рынки отыгрывают новость из Ближнего дома о потенциальной заморозке...

Tickmill

25.03.2026

С 1 сентября для такси вводятся краткосрочные полисы ОСГОП

24 марта 2026 года Госдума приняла во II и III чтениях поправки в закон об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчиков перед пассажирами. Законопроектом предусмотрено, что...

Ренессанс страхование

25.03.2026

Комментарий по работе с одним из наших контрагентов

⚡️В связи с информацией из СМИ, мы остановили исполнение контрактов с подрядчиками по использованию системы VIJU. ✅ Как один из крупнейших и системообразующих девелоперов, мы работаем с ~10...

Самолет

25.03.2026

Какую акцию УК Первая в феврале покупала на миллиарды рублей - ищем вместе с Вами

Продолжаю делать серию ежемесячных постов с отслеживанием покупок/продаж профессиональными управляющими. Особенно теми, кто управляет МИЛЛИАРДАМИ рублей в акциях. Зачем? Посмотреть, как думают...