21 июля 2023, 20:46
Определение тренда - опыт дискуссии с уважаемым 3Qu
Добрый вечер, коллеги!
Дискуссия навеяна smart-lab.ru/blog/923792.php#comment15897236
Уверен, на СЛ 99.9% резидентов (кроме меня, а нас всего около 1000 ))) ) знают, что такое тренд.
Но, обычно, либо приводят классическое определение Доу (нестрогое), либо объясняют на пальцах, либо дают расплывчатые определения.
Для работы же и формализации определение должно (желательно) быть четким.
В математике для этого присутствуют 2 метода — аналитический и синтетический.
Аналитический — это явное вычислительное определение.
Вариант — тренд — это угол наклона линиии регрессии (больше 0 — тренд, меньше 0 — контртренд, 0 — боковик).
Плюс — все четко и понятно.
Минус — большинство боковиков будет классифицировано как тренд.
Синтетический — желаемый набор аксиом (свойств).
Вариант — аксиома T3: если на каждом из двух пересекающихся интервалов тренд растущий, то на совокупном объединенном интервале он также растущий. Ну или если на двух интервалах растущий, а на их пересечении растущий/боковик/падающий (нужное подчеркнуть), то на объединенном интервале растущий.
Плюс — набор четких аксиом позволяет всегда выявить тренд и или боковик.
Минус — это не так просто, как кажется. К примеру — приведенная выше фантазийная аксиома T3 неверна НИ В КАКОЙ из предложенных вариаций.
(попробуйте привести контрпример, не получится — приведу сам в комментариях)
ВОПРОСЫ:
1. Что такое тренд, коллеги?
2. Как на участке графика распознать восходящий тренд? Нисходящий? Боковик?
3. Какими (гипотетически) свойствами должен обладать тренд, чтобы с ним можно было удобно работать?
4. Как распознать окончание одного типа тренда и начало другого?
5. Что делать с тем фактом, что на разных временных интервалах тренды разные?
6. Что делать с тем фактом, что даже на очень близких ценовых интервалах тренды могут быть разными?
С уважением
P.S. У меня есть абсолютно строгое и четкое определение тренда, и оно обладает массой приятных свойств. Проблема в том, что согласно этому определению в 90+% случаев рынок находится в боковике, так что это определение почти никому не понравится. Опубликую только в случае наличия явного интереса.
Дискуссия навеяна smart-lab.ru/blog/923792.php#comment15897236
Уверен, на СЛ 99.9% резидентов (кроме меня, а нас всего около 1000 ))) ) знают, что такое тренд.
Но, обычно, либо приводят классическое определение Доу (нестрогое), либо объясняют на пальцах, либо дают расплывчатые определения.
Для работы же и формализации определение должно (желательно) быть четким.
В математике для этого присутствуют 2 метода — аналитический и синтетический.
Аналитический — это явное вычислительное определение.
Вариант — тренд — это угол наклона линиии регрессии (больше 0 — тренд, меньше 0 — контртренд, 0 — боковик).
Плюс — все четко и понятно.
Минус — большинство боковиков будет классифицировано как тренд.
Синтетический — желаемый набор аксиом (свойств).
Вариант — аксиома T3: если на каждом из двух пересекающихся интервалов тренд растущий, то на совокупном объединенном интервале он также растущий. Ну или если на двух интервалах растущий, а на их пересечении растущий/боковик/падающий (нужное подчеркнуть), то на объединенном интервале растущий.
Плюс — набор четких аксиом позволяет всегда выявить тренд и или боковик.
Минус — это не так просто, как кажется. К примеру — приведенная выше фантазийная аксиома T3 неверна НИ В КАКОЙ из предложенных вариаций.
(попробуйте привести контрпример, не получится — приведу сам в комментариях)
ВОПРОСЫ:
1. Что такое тренд, коллеги?
2. Как на участке графика распознать восходящий тренд? Нисходящий? Боковик?
3. Какими (гипотетически) свойствами должен обладать тренд, чтобы с ним можно было удобно работать?
4. Как распознать окончание одного типа тренда и начало другого?
5. Что делать с тем фактом, что на разных временных интервалах тренды разные?
6. Что делать с тем фактом, что даже на очень близких ценовых интервалах тренды могут быть разными?
С уважением
P.S. У меня есть абсолютно строгое и четкое определение тренда, и оно обладает массой приятных свойств. Проблема в том, что согласно этому определению в 90+% случаев рынок находится в боковике, так что это определение почти никому не понравится. Опубликую только в случае наличия явного интереса.
Сергей, складывается ощущение, что тут делистинг скоро будет.
23:31
Карпов засел по 121 в нём, так что щас отскок и потом вниз
23:30
Genda, ого, старожил, куда держите направление мудрый старец?
Hefe, отвлекись, посмотри в ленте ролик в 23:03. Про торговлю против инсайдера
23:03
Торговля против инсайдера
23:02
busjarr Зачем не могу понять переходить от 100 % надёжного государственного Газпромбанка в какой-то частный Атон, который в любой момент может грохнуться со всем баблом клиентов
Павел, а на ком ИТ-гиганты зарабатывают? На том кто подобные посты пишет и их читает, вся суть ИТ-гигантизма. А так это банк (крупнейший) у него способов заработка, как у дурака махорки.
Вася Баффет, у меня было 1 раз, но компанию не помню, в прошлом году!
дороже 700 Р. покупать не буду. исключено.
izaslav, да 8 млрд руб )
А капа 65 млрд руб пока еще…
Ждем 110 -125 млрд руб
Как заработать на рынке?
Никак...
С уважением
Как говаривал старик Фрейд: «Иногда банан — это просто банан»
Но жизнь (как правило) жестче… © Анекдот
С уважением
Ответь, плз, как инженер — математику: а с какого собственно х@я шум должен аддитивно добавляться к сигналу? А на активах с высокой волатильностью (биткойн)? А на старших ТФ?
С уважением
В во вчерашних и позавчерашних дискуссиях: сигнал + шум
С уважением
В камментах ниже уже началось разброд и шатание
Теперь оказывается, что тренд — это не типичное поведение цены на интервале, а (возможно) аномальное поведение цены на части интервала, означающее начало нового рыночного движения.
Это вообще непонятно, как формализовать...
Что ты думаешь по этому поводу, бро?
С уважением
С уважением
С уважением
Почему не понравится?
Любители продавать широкие стрэнглы это очень даже приветствуют)))
Однако, на минутках на любом сколь-нибудь длинном интервале (от 15 минут) всегда будет боковик.
С уважением
Поэтому топик и назван «Опыт дискуссии...»
С уважением
Я который год зарабатываю на алго взрослые деньги ВООБЩЕ без использования понятия тренда.
С уважением
А вот профессиональное любопытство разбирает. Интересно всё же. Не то, что «без использования», а вообще про «зарабатываю взрослые деньги».
1. Диплом защитил давно ($1k/день)
2. Кандидатскую диссертацию защитил ($10k/день)
3. Двигаюсь по направлению к защите докторской диссертации ($100k/день)
С уважением
Эх, блин, опять на хвастуна нарвался...
Да и на России я не торгую (вроде в профиле указано)
А так — не задавай вопрос, если не понравится ответ (IMHO)
С уважением
Бывает...
Я никогда не тру ни свои блоги, ни свои камменты
Так что настоящим постом обязуюсь проинформировать Вас о достижении 3-го, докторского уровня
С уважением
А так да — х@й с@аного полковника обгонишь на длинной дистанции...
С уважением
по теме: ответы будут банальными и всеми известными, все это сказано-пересказано кому не лень. Трейдинг это частный случай экономики, то есть это социальная наука и представлена она набором инструкций, которые имели место в конкретный момент времени и обстоятельствах. Отсюда строгие законы математики тут слабоприменимы в явном виде. Определений тренда может быть много и все будут описывать один и тот же процесс, что тренд это по сути отрезок временного ряда где последовательные приращения имеют одинаковый знак и т.п. У меня вот вся ТС построена на работе с трендами и в работе 7 моделей которые описывают один и тот же процесс.
Про зависимость тренды и таймфреймы имеет смысл рассуждать в контексте торгуемого обьема, если это маленький депозит можно искать тренды хоть на пятиминутках. Если капитал весомый то надо подниматься, смена таймфрейма это смена социального окружения. Чем выше рабочий капитал тем выше придется подниматься. До 1 млрд можно вполне работать на РФ на часовых данных при достаточном уровне диверсификации по инструментам.
Кстати не так давно помню обсуждали зависимость шум-тренд, я помню имел смелость голословно заявить что уровень шума зависит от выбранного таймфрейма (и Вы поправили что это не так), проводил анализ и получил вполне себе стационарный шум вне зависимости от таймфрейма, что подтвердило что был не прав (где-то уже выгладывал эти графики тут раньше).
У меня вот какой вопрос: $100k в день это $3M в месяц получается без учета сложного процента, все верно посчитал?!?
С уважением!
Whalerman, да
Но это пока не получается
А так — крипта 24/7 и FX 24/5, но после уровня 2 очень трудно идти вверх.
Сложный процент в трейдинге — это миф. Классический ММ для рыночных ТС не работает. Но это уже тема для другого, более сложного топика.
С уважением
Про сложный процент согласен полностью, в условиях игры с нулевой суммой это неизбежно (хотя в динамике я не полностью согласен с тем что биржевая игра это игра с нулевой суммой).
Результат — очень достойно
С уважением!
А если вдруг строго?
С уважением
Я про заданный интервал цены произвольного актива (любой длины) и возможности классифицировать поведение цены на этом интервале как восходящий тренд, нисходящий тренд, боковик.
С уважением
Так заданный или любой? :)
Если заданный, то см. ответ выше. Если любой, то ответа быть не может.
Во-вторых, тренд очень легко выявить, если принять решение, какой силы тренд вас интересует. Силой тренда можно принять то расстояние, на которое цена должна пойти против против предыдущего движения, чтобы на графике Зигзаг нарисовать поворотную точку — экстремум. Это расстояние на графике показано пунктиром.
Рисовать Зигзаг можно и по High/Low, и по Close. Не суть.
Ещё раз повторю, тренд из прошлого не даёт прогноза. Эта тема — пустая.
«Тренд — это то, что дает на разметке индикатор ZigZag»
С уважением
Определение тренда — это возможность на любом интервале цены любого актива классифицировать рыночное движение как восходящий тренд, нисходящий тренд или боковик.
С уважением
Индикатор Zigzag, который принимает один параметр — минимальное расстояние, которое должна пройти цена до точки разворота, является очень хорошим математическим методом выделения трендов. Но понятия «боковик» здесь нет.
Но если друг оказался вдруг..., то парня в горы тяни там разберёшься.
Теперь простыми словами, определение Владимира Семёновича о тренде:
Берешь непонятно какой график, накладываешь его на силуэт Эльбруса с любой стороны. Если график похож на гору, то это тренд..
Ты, это, не заумничай, бро, плз… Ты пальцем покажи!
С уважением
Если предлагаются разные способы измерения некого явления, дающие разные результаты, — значит речь о разных понятиях.
Неправильно будет давать им всем одно имя Тренд без уточнения фамилии. Например, силы тренда.
Слова «локальный» и «не ниже» («не выше») несут великий смысл.
Проверял «на коленке» — реально 2/3 времени — боковик, 1/3 — тренды, как и пишут указанные выше авторы.
Скажем, летит самолет. Мы выкатываем зенитку, рассчитываем траекторию самолета, и если расчет правильный, то попадаем. Если нет, то деньги на ветер, да еще и убытки. Учтем, что самолет может еще и маневрировать.
Т.е., нас интересует не поведение самолета в прошлом за годы или 10 мин до того, а сейчас, характеристики его движения в текущий момент.
Все примерно аналогично и в трейдинге. Даже проще, нам только угадать — вправо или влево.)
А вот про зенитку — полная ересь )))
И фильтр Винера (WWW2) и фильтр Калмана (после) выросли изначально из задачи попасть зенитным снарядом в будущее месторасположение самолета.
Ну т.е. пилот может делать штурвалом и педалями что угодно, но законы Ньютона и инерцию никто не отменял, так что по прошлой траектории можно неплохо предсказать будущее. И это, сцуко, отлично работает (производители современных артиллерийских зенитных систем со снарядами, оснащенными взрывателями дистанционного подрыва, не дадут соврать...).
К сожалению, на рынке пока никто не придумал аналог инерции. И тренд во всех высказанных в этом топике вариациях на аналог чего-то вроде инерции ну никак не катит...
А ведь жизнь могла бы сложиться совсем по-другому, поверни папа Карло полено другой стороной… (грустно размышляла Мальвина, разглядывая длинный буратиний нос...) © Анекдот
С уважением
Ты видишь суслика? А он есть. ©
ЗЫ И даже ты однажды это уже показал. Но сам этого не понял.))
Скорее всего и не пытался понять. У меня вообще другие модели.
И меня впирает, что все они основываются на четко проверяемых (статистически) закономерностях.
Если в этих закономерностях навести полный порядок (в духе теории инвариантов Гильберта-Мамфорда), то про рынки сразу станет известно практически все )))
С уважением
Да, эта штука есть у меня. И я ее активно использую как бенчмарк.
Здесь писать не буду. Будет интерес — отвечу в личку. Ну или отложим до личной встречи.
С уважением
PS The summing up. Научный метод мышления чужд большинству участников Смарт-Лаба.
ПС: У одной лишь главы ЦБ России Эльвиры Сахипзадовны другой взгляд — задушить волатильность и загнать в рынок пенсионные деньги.
«Прогнозирование — чрезвычайно сложная вещь. Особенно, когда речь идет о будущем...»
© В.С.Черномырдин
С уважением
«Боковик» — «Тренд» в бок?
«Боковик» чей угол не равен 0 — «Тренд»?
Напоминает классификацию горных склонов из английского альпинистского справочника конца XIX века
«Перпендикулярно» (70 градусов)
«Мой дорогой сэр, абсолютно перпендикулярно» (75 градусов)
«Нависающе» (80 градусов)
С уважением
РТС в 100% времени в «тренде»
Говнофрактальность (по Вильямсу) не обсуждаем )))
С уважением
В моем топике года 4 назад вы найдете развернутый труд «Где на рынке живут фракталы и тренды». Там подробно описано, почему Мандельброт был не прав, хотя его гипотеза красива (а я с удовольствием перечитал все его работы, переведенные на русский).
С уважением
И на будущее, если гипотеза доказана, то это уже не гипотеза.
Что рынок на малых таймфреймах не является ни самоподобным, ни самоаффинным (а это ключ в подходе Мандельброта).
То, что этот трудолюбивый человек аккуратно исследовал дневки по хлопку, наверное, заслуживает уважения. Но не более того.
С уважением
А по поводу Мандельброта могу сказать следующее. Он математик, и всегда это подчёркивал, а не финансист. Поэтому рынками он занимался ради именно математических построений. На этом ресурсе подавляющее большинство занимаются рынком ради извлечения прибыли, исключительно. Это значительно упрощает использование фрактальной концепции в торговле. И тем более даёт ответы на вопросы, поставленные автором этого поста.
А математик Мандельброт (Бенуа) — весьма слабенький. Для понимания этого факта достаточно ознакомиться с библиографией его работ.
Общая эрудиция на высоте, это да.
С уважением
Я просто умею численно доказывать, что графики на разных ТФ можно отличить друг от друга.
А Мандельброт утверждает, что они одинаковые по форме (самоподобие и самоаффинность), и на этом краеугольном камне базируется вся его теория.
А доказать, что 2x2=5 нельзя, конечно. Зато в это можно поверить.
С уважением
В трудах Мандельброта (тех, что переводились на русский) я разобрался полностью, ну или мне так кажется. Разумеется, со всеми работами не знаком, хотя книги, переведенные на русский после 2010, прочитал еще на английском в начале 2000-х. Вообще, лет 20 назад его идеи меня сильно увлекали, пока я не понял, что Мандельброт просто заблуждался.
Если Вы считаете, что дело Мандельброта живет и побеждает, попробуйте привести в пример хотя бы одну серьезную книгу или пару-тройку серьезных научных статей, опубликованных в 2010+ и развивающих идеи Мандельброта. Популярные тексты на русском не предлагать.
С уважением
Бенуа Мандельброт — великий популяризатор неординарных идей в экономике и рыночной математике.
На Западе его ученым никто не считает — почитайте любые серьезные англо- и франкоязычные ресурсы. Ну и в математике он вообще ничем серьезным толком не отметился.
То, что он наглядно показал, что рынок не похож на броуновское движение — это отлично. То, что он был прав в других своих выводах — сомнительно. Масса его утверждений банально ложна (в его годы для цен были доступны только дневки, про часовки и минутки можно было только мечтать).
С уважением
Вы меня заинтриговали.
Перечитал статью в ВиКи.
Ученая степень одна — магистр воздухоплавания в КалТехе (ни о чем).
Вершина карьеры (Sterling Professor) — это про преподавание, а не про науку.
15 почетных докторских степеней — это круто, конечно. Но они именно «почетные», что свидетельствует о медийном признании (похожие есть у Сороса и других известных персонажей).
Что касается наград, то среди них нет ни одной математической (физика и геофизика присутствуют). «2004 Best Business Book of the Year Award» — это тоже не про математику )))
Может, что-то упустил, Вы поправьте тогда, если нетрудно.
С уважением
P.S. И все же — как конкретно в 2023 дело Мандельброта живет и побеждает?
Скажите, почему Вы мне задаете вопросы, которые не относятся ни к теме поста, ни к моему ответу на вопросы, поставленные в нем? Ваши вопросы из области общих знаний и мне просто неудобно в субботу обьяснять Вам то, чтот Вы можете найти в интернете сами.
По поводу наград. Хорошо, что википедия Вас способна в чемто убедить. Посмотрите награды, которые он получил при жизни, а потом за что они вручаются. Навскидку я взял первую награду 0 Медаль Бернарда.«Медаль Барнарда (англ. Barnard Medal for Meritorious Service to Science) — награда Колумбийского университета, присуждаемая по рекомендации Национальной академии наук США. Вручается за открытия в физике, астрономии или прикладные научные достижения, служащие развитию общества. Награждение проводится с 1895 года раз в 5 лет.»
Как видите- за открытия, служащие развитию общества. А что может быть статуснее для ученого. Или Академия наук тоже к учености не имеет отношения? И НА ЭТОМ ЗАКОНЧИМ ПРО ЗАСЛУГИ МАНДЕЛЬБРОТА!
Лично я считаю, что Мандельброт является великим математиком потому, что он создал направление в точных науках, которое приблизило их слияние с диалектической философией Гегеля. Фракталы Мандельброта это ступенька к этому. Энштейн стоит гораздо ниже в этом, о чем он очень сожалел в конце своей жизни.
«P.S. И все же — как конкретно в 2023 дело Мандельброта живет и побеждает?» — это у Вас юмор такой? Смешно.))
Мальчик buybuy, фрактальности может и нет, но четкие мат.модель присутствуют постоянно. На любом графике.
P.S. — на рынке всегда тренд. Если на часовке боковик, на м5 внутри дня тренд и вверх и вниз может произойти.
Кстати, математический аппарат для этого (change point detection) разрабатывали в основном зенитчики. Но у трейдеров почему-то «тренд из ю френд», а определение точек разворота — это бяка -«ловля ножей»…
Попробую объяснить свой взгляд на формирование цены.
Это скорость восприятия информации, на то или иное событие социумом.
Например: когда в пятой волне, начиная с часовика и выше, всем льют в уши что биткойн будет стоить 100000 баксов. Это означает что назревает переломный момент, но не истинный и не ложный, а просто потому что те кто тянут лямку, должны получить свою премию. Но при этом, те кто идут за ними, должны оставаться в упряжке, чтобы было об кого обкэшиться.
Я никогда не понимал и не понимаю того, что когда цена подходит к историческим максимумам, там находиться максимальное количество инвесторов. Ведь если они себя считают рациональными инвесторами, то их в априори не должно там быть. А иначе это есть иррациональный подход, что присущ неучам, игрокам и болванам. Мне смешно когда некоторые индивидуумы кричат про какие-то там тренды выставляя свои рисунки на пятиминутных графиках. Это все равно что Илья Муромец пришел к Горынычу драться, подошел к пещере и орёт : Горыныч выходи! А он в ответ: ну драться, так драться, а чё в ж… то орать.
Вот так и с пятиминутками. Увидели голую бабу в замочную скважину и орут: одни-здесь дом терпимости, другие-это нудистский пляж. А там всего лишь позирует натурщица для студентов.
Тогда расскажи мне быстро, что объединяет Кембриджский и Гарвардский университеты?)
С уважением
Но по факту если видишь тренд, то входить уже поздно. Лучше научиться распознавать момент, когда цена начинает выходить из флета.
Странные люди).
Если даже пару процентов это ж грааль если:
— Формализованное четкое определение.
— То, что находится в этих 2-х процентах случаев даёт с хорошими метриками на этом заработать. Это ж фильтр, нет тренда — ну не торгуй, или торгуй по-другому.
Ну, видимо тут может быть 2 подхода:
— Оценивать тренд замкнуто — берем какой-то кусок данных и по ним пытаемся оценить тренд/не тренд по каким-то критериям.
— Оцениваем тренд через сравнение с чем-то, например, с тем, что было непосредственно до оцениваемого участка. Как будто бы этот подход позволяет добавить нужную адаптивность для учета того, что «тренды разные».
2. Как на участке графика распознать восходящий тренд? Нисходящий? Боковик? Для определения направления тренда можно использовать отклонение от стартовой позиции цены например открытия дня.
3. Какими (гипотетически) свойствами должен обладать тренд, чтобы с ним можно было удобно работать? Для того чтобы использовать тренд на базе рыночного риска с целью систематического получения прибыли на капитал он должен быть всегда однонаправленным, лучшая модель для описания этого свойства это экспонента.
4. Как распознать окончание одного типа тренда и начало другого? Распознать реверсы хаотичных тенденций рыночного риска невозможно, ни одна модель не обладает достаточными предсказательными свойствами с целью использования рыночного шума для систематического получения прибыли на капитал, при условии набора направленного рыночного риска.
5. Что делать с тем фактом, что на разных временных интервалах тренды разные? Ничего, просто принять тот факт что рыночные движения хаотичны и противоречивы.
6. Что делать с тем фактом, что даже на очень близких ценовых интервалах тренды могут быть разными? Подумать о том что нужно завязывать с техническим анализом и попытками предсказать будущее.
P.S. Для того чтобы видеть будущее не нужно быть ясновидящим, нужно быть ясночитающим в спецификациях контрактов все написано.
А то кое кто тут вещал про 90% времени в боковике.
Вот за вчера:
Вижу «Боковик» на 100% времени
Разметка же не так просто делается, а из расчета около 20 сделок в день, не менее 100 пунктов на сделку. Если хотите 20 сделок в год, то тогда параметры будут другие, но боковика все равно не будет. Рынок то фрактален как никак.
Это же просто аморально. Тратить американские деньги где-то в Берлине. Спонсировать натовскую экономику. Их ракеты нацелены на наши города. Нельзя об этом забывать. Трайденты и Минитмены. И крылатые ракеты. На пятьсот км. И средней дальности. На тысячу км. По нашим солдатам. И по нашим городам.
Вот если бы он планировал инвестировать в азиатскую экономику, например, в Бирме, тогда гут. А так, нет, дас ист нихт гут
Тренд, это когда все точки выше или ниже. Любого диапазона и на любом периоде. Допустим, А и Бэ на уровне 1. Цэ на уровне 2. Дэ на уровне 3. Это же очевидно, и понятно любому пятикласснику