Пара строк в гроб теоретико-вероятностному подходу к рынкам

Доброй ночи, коллеги!

Я не перестаю удивляться количеству людей, которые пытаются лечить свои фрустрации от рыночных лоссов путем изучения учебников по ТВиМС. Ну т.е. я ни разу не против любой научной и околонаучной деятельности (успешно тренирует мозг), но всячески не рекомендую рассчитывать на будущие профиты на основании вновь приобретенных знаний.

К примеру, я до сих пор пытаюсь расколоть крепкий орешек задачи максимизации «правильной» эквити. Эта задача легко решается при наличии квантового компьютера в 512+ кубит и крайне тяжело во всех остальных случаях.

Однако, сложные задачи всегда познавательны и в процессе исследования способны подарить массу непонятных феноменов.
Парой из них я хочу сегодня поделиться с вами, коллеги.

Пусть x(i) — это цены
Пусть d(i) = x(i) — x(i-1) — это приращения цен

Составим 2 выражения (формульный синтаксис взял из Excel — чтобы было меньше вопросов)

1. сумм(d(n)*(ЗНАК(d(n-1))+ЗНАК(d(n-2)))*abs(d(n-1)))
2. сумм(d(n)*(ЗНАК(d(n-1))+ЗНАК(d(n-2)))*abs(d(n-2)))

Так вот. При достаточно большом интервале суммирования оба выражения ВСЕГДА будут положительны
P.S. Утверждение проверено в т.ч. на часовках RTS, которые мне любезно предоставил уважаемый А.Г.

Вангую, ни одна ТВиМС теория не сможет объяснить этот феномен.
А таких феноменов (я их называю «инвариантами») у меня — как г@вна за баней.

Краткие выводы:
1. Вероятностные модели крайне плохо описывают рынок
2. Процесс приращений рыночных цен не является ни мартингалом, ни субмартингалом, ни супермартингалом
3. Соответственно — весь инструментарий стохастического исчисления фтоппку

С уважением

P.S. Это не тупик. Выходы для любителей ТВиМС есть. Лично я рекомендую присмотреться к стохастическим интегралам по Стратоновичу (не по Ито, конечно, см. выше).