Собираем новый опционный профиль - "Июльский пух"

Начинаем собирать Тополиный «Июльский пух» — новый опционный профиль на базе SiU3 и 200723 серии колов/путов
начало положено:

Кстати уникальность ситуации в том, что SiU3 в хорошей бэквордации к БА и к ближней сишке, а опционы удалось продать по 300 — выше теора даже

планы на сегодня сегрегировать на отдельном счете (разделе) и подравнять кривую ликвидными дальними страйками 86-90… пока лишь зарисовки:

А в процессе сбора конструкции можно еще пипсодрочить сентябрьскую сишку, прикрытую продаваемыми колами)))

так это выглядит на ТВшке

Про предыдущие опционные проекты недавно писал:
smart-lab.ru/blog/910168.php

sibrent опционы SIU3 трейдинг

Sergio Fedosoni

Балашиха МО

1903

80 299

с 26 октября 2013

78 Комментариев

Damian D
08 июня 2023, 13:43
сколько нужно времени, чтобы всему этому научиться?
и какие книги нужно прочитать?
+2
- Sergio Fedosoni
  08 июня 2023, 13:49
  Damian Ershov, лет 10 практики, полагаю хватит)))
  
  +8
  - Pablo76
    08 июня 2023, 13:57
    Sergio Fedosoni, 😂👍🏼
    0
- Tonikvzakone
  08 июня 2023, 13:58
  Damian Ershov, Знаешь, Вовка, не нужна тебе такая машина, брат. Поверь мне на слово. Берегите себя. © Бумер 2 )
  +7
- Mathman
  08 июня 2023, 14:16
  Damian Ershov, чему тут учиться? Вечером сядьте, про опционные стратегии почитайте в глобальной международной сети интернент. Потом скопите 6млн, станьте квалом и вуаля, подобные фигурки конструируйте. Хоть июльский пух, хоть порванные труселя.
  +7
  - Sergio Fedosoni
    08 июня 2023, 15:09
    Mathman, а лучше даже млн 20 забухать, чтоб небольно было…
    +1
Антоныч
08 июня 2023, 13:48
А чего опционы на РТС не торгуете, там и волатильность и ликвидность то ведь лучше и больше?
+3
- Sergio Fedosoni
  08 июня 2023, 13:48
  Антоныч, тут все вокруг сишки у нас крутится
  
  0
- Pablo76
  08 июня 2023, 13:58
  Антоныч, там, кстати, шаг страйка бестолковый
  +1
  - Sergio Fedosoni
    08 июня 2023, 14:06
    Pablo76, там много чего еще бестолковое а тут си всегда есть куда прикрутить
    он к том и SiBrent — Си и нефть наше все, сейчас еще газ мейнстримом стал — фьючи опционы, календарные и межплощалочные спреды, Спот и вечный жид фьюч — наше все…
    +2
    - Михаил Ершов
      08 июня 2023, 14:15
      Sergio Fedosoni, нерезидентов всё равно нет, а они в основном РТС и любили
      0
    - _xXx_
      08 июня 2023, 23:55
      Sergio Fedosoni, а почему вокруг Си? Ришка не хуже ходит
      +1
    - Удов
      09 июня 2023, 10:58
      Sergio Fedosoni, по такой логике можно и к СИ уже РИ прикрутить, и будет полный комплект))) Тем более в РИ и ликвидности и неэффективности выше да больше чем в СИ…
      0
      - Sergio Fedosoni
        09 июня 2023, 12:07
        Удов, ри зачем — что текое ри??? как я корзину акций как и на что под него собирать буду — это казиношный инструмент сейач вообще
        
        0
        Pablo76
        09 июня 2023, 17:57
        Sergio Fedosoni, кстати фьючерсы, например на газ и нефть ничем от инструментов форекс-кухонь не отличаются ))
        Я тут пишу брокеру одному: дайте мне котировку по базовому активу фьючерсов BR, чтобы видеть корреляцию, контанго там и всё такое…
        Мне в ответ: нет у нас графиков базового актива, используется мол «индикативный курс» 😳
        Я говорю: так дайте мне график индикативного курса этого, чтобы я видел соотношение базы с её деривативом.
        А мне: нет у нас никакого графика такого. Есть только сам фьюч, он тебе и база и дериватив, и расчет в клиринг по нему же 😂
        Короче с таким же успехом можно торговать синусоиду осциллографа, никакой понятной, ощутимой, визуализированной привязки фьючерсов BR к какой-либо базе просто нет. Случайная кривая неслучайным образом более менее повторяющая рисунок настоящего BRENT.
        0
        Sergio Fedosoni
        09 июня 2023, 20:41
        Pablo76,
        
        У нас есть ви канале любые данные, напишите в телегу
        Может и онлайн NYMEX к вашему традингвью подключить
        0
        Pablo76
        09 июня 2023, 21:28
        Sergio Fedosoni, да я понимаю, что эти данные в принципе есть. Это я про наших некоторых брокеров, равно как и про нашу биржу. Контракт BR у них есть, а данных по его базе у них как бы нет ))
        0
        Sergio Fedosoni
        10 июня 2023, 02:54
        Pablo76, а что такое его база???
        0
        Pablo76
        10 июня 2023, 09:37
        Sergio Fedosoni, цена на баррель марки BRENT. Котировки которого на Мосбиржу не транслируются, и, как следствие, не транслируется клиентам российских брокеров (за некоторыми исключениями).
        0
        Парапор
        09 июня 2023, 20:46
        Sergio Fedosoni, РИ действительно не куда привязать по межбиржевому)) а так то да, РИшные опционы сами в себе несут много вкусных и больших арбитражных выгод.
        0
        Lankaster
        09 июня 2023, 21:35
        Парапор, можно пример для новичков такого арбитража с опционами РИ?
        0
  - Антоныч
    09 июня 2023, 10:54
    Pablo76, многие думают что в СИ шаг бестолковый каждые 0,25 коп. — идиотизм. А вообще сишка унылая и малоликвидная по сравнению с РИ
    +3
    - Pablo76
      09 июня 2023, 17:48
      Антоныч, ликвидная — это когда спред между бид и аск в каждом страйке 0,5%. На нашем опционом рынке о подобном приходится только мечтать. У нас и 20% норма 🤦🏼‍♂️
      0
      - Удов
        09 июня 2023, 20:30
        Pablo76, и кто это такую норму придумал вдруг, где и когда?
        Во первых в ришке 5% максимум 10% сперд в среднем.
        Во вторых на амеркике такие же спреды, в частности на газ сейчас.
        Только на сиплого спреды меньше во всем мире можно найти.
        +3
      - Удов
        09 июня 2023, 20:33
        Pablo76, вот прям сейчас на центральном страйке в РИ 2,6% спред, на газ на америке центральный страйк 3,7%.
        
        И это у нас ещё не основная сесия идёт, а у них основная ещё)
        +1
        Pablo76
        09 июня 2023, 20:40
        Удов, а зачем мне центральный страйк по инструменту, который экспирируется через три рабочих дня? Открыть хотя бы следующий, который 22.06.23 на RTS-9.23, и картинка там грустная совсем.
        0
        Pablo76
        09 июня 2023, 20:40
        И в центральном и особенно чуть поодаль
        0
        Pablo76
        09 июня 2023, 20:42
        И так там всегда, в том числе в основную сессию.
        0
        Pablo76
        09 июня 2023, 20:47
        Удов, ну, и если сравнивать однородные активы, то у нас на газ что сейчас, что в основную сессию в лучшем случае 25-30%
        0
        Pablo76
        09 июня 2023, 20:50
        И это только на центральном страйке. В соседних чаще 50-80%
        0
        Pablo76
        09 июня 2023, 21:02
        Удов, и вот даже из любопытства глянул сейчас, очень показательный момент. Колл со страйком 2,550 на NG-6.23, при теоретической цене 0,048 спрос по 0,024, то есть хотят купить два по цене одного 🤣🤣
        Ну, а предложение, как и полагается, 0,068, то есть на 40% дороже теоретической цены.
        И это еще нормально, чаще хуже ))
        0
        Pablo76
        09 июня 2023, 21:05
        Ну, а разница цены спроса и предложения составляет 0,044 при цене самого инструмента 0,048.
        0
Большой Брат
08 июня 2023, 14:11
О, первый график по честному прикрутили)))а то раньше начинали постить когда красная уже в плюсах на текущей цене
0
- Sergio Fedosoni
  08 июня 2023, 15:03
  Большой Брат, потому что постить через неделю начинали же
  
  0
  - Большой Брат
    08 июня 2023, 15:20
    Sergio Fedosoni, Ну вы ж понимаете, что через неделю не так интересны картинки… ведь всегда тогда можно сказать, что а может он 10 штук всяких начинает, а выкладывает только то, что айс.
    0
    - Sergio Fedosoni
      08 июня 2023, 15:37
      Большой Брат, так в клубе то все онлайн
      
      0
- Sergio Fedosoni
  08 июня 2023, 15:08
  Большой Брат, мы их обычно непублично начинаем строить, вот гашел пример апрельского
  
  потом в канале у раиля есть с красной нулевой почти всегда
  
  0
- Sergio Fedosoni
  08 июня 2023, 15:10
  Большой Брат, вот кстати есть начальная хистори почти всегда — но невсем видна
  smart-lab.ru/blog/886438.php
  +1
Viacheslav Ivanenkov
08 июня 2023, 14:18
Вопрос только один, тот же самый что и к группе Иванушки:
Почему пух июльский? Он же в июне

+1
- Pablo76
  08 июня 2023, 14:26
  Viacheslav Ivanenkov, в июне он (пух) начинается, а в июле заканчивается (экспирируется). Оттого и июльский 🤣🤣🤣
  +4
  - Sergio Fedosoni
    08 июня 2023, 15:04
    Pablo76, достойный ответ у нас так же))
    
    +2
George Martin
08 июня 2023, 15:28
IV на каком щас уровне относительно 52 недельных мин-макс?
0
Sergio Fedosoni
08 июня 2023, 15:36
набор лучше воднами делать, чтоб ниже теора можно было продавать колы

купили 100-1000 сишек продаем колы и на шипе излишние сишки и цикл повторяется

+1
- Gotamcity77
  08 июня 2023, 21:28
  Sergio Fedosoni, Не понятно. Что бы продать колы си нужно купить фьючи?
  Не легче просто встать в стакан и подавать колы?
  0
Evgeny
08 июня 2023, 15:42
В общем пора вступать в ваш клуб сибрент, там много чему можно научиться и реализовать!!!
+1
Brassiere
08 июня 2023, 16:11
Июльский опухлик
+1
𝓜𝓮𝓻𝓮𝓵𝓲𝓷
08 июня 2023, 16:36
Вы не сильно верьте цене теора ))) а то можно и влететь так…ее биржа периодически рисует «отбалды»
0
- Sergio Fedosoni
  08 июня 2023, 16:48
  𝓜𝓮𝓻𝓮𝓵𝓲𝓷, так я их тестирую сначала бинарно
  
  сравниваю с теоркой
  
  потом так же тестово собираю сишку, излишки даже продаю
  
  комиссии же нет)))
  
  потом образуется профиль из реально проданного
  
  потом это все потихоньку начинает обретать форму
  
  и это коллективный труд и продукт)))
  +1
  - 𝓜𝓮𝓻𝓮𝓵𝓲𝓷
    08 июня 2023, 16:56
    Sergio Fedosoni, Вы опционы вручную котируете?
    0
    - Sergio Fedosoni
      08 июня 2023, 17:01
      𝓜𝓮𝓻𝓮𝓵𝓲𝓷, для тестов да, нк и с текущей ликвидностью проще руками что-то набрать — 5-10 страйков нормальных и я же не один, у нас «банда», присоединятесь)
      
      0
      - 𝓜𝓮𝓻𝓮𝓵𝓲𝓷
        08 июня 2023, 18:35
        Sergio Fedosoni, вы шутите? Куда присоединяться, вы профи, а я любительница… начального уровня ))))
        0
        Sergio Fedosoni
        08 июня 2023, 23:30
        𝓜𝓮𝓻𝓮𝓵𝓲𝓷, так мы даже ассоциацию трейдеров и арбитрадеров на финансовых рынках создали, чтоб каждая доярка… (Фармацевт) могла стать Баффетом (в юбке) 🤣
        0
        Lankaster
        09 июня 2023, 00:38
        Sergio Fedosoni, как в эту ассоциацию попасть?
        
        0
        𝓜𝓮𝓻𝓮𝓵𝓲𝓷
        09 июня 2023, 07:29
        Sergio Fedosoni, ну или как вариант все проср@ть....)))) Киты как обычно, питаются планктоном )))
        0
  - Мурен(а)
    08 июня 2023, 21:45
    Sergio Fedosoni, а что это за программа рисует опционный профиль?
    0
    - Михаил Ершов
      09 июня 2023, 21:48
      Мурен(а), это самый обычный QUIK. У некоторых брокеров (например у Открытия) есть Опционный модуль, который рисует такие стратегии
      +1
Bob Natural
08 июня 2023, 17:03
Продажа краёв дело прибыльное, но рано или поздно закончится крахом. James Cordier не даст соврать.
+2
- 3way_banana_split
  08 июня 2023, 17:12
  Bob Natural, да, подтверждаю ;-) Меня потрепало на феврале 2022. Не сказать, что «сильно», но чувствительно — просадка доходила до 17%.
  +2
  - Sergio Fedosoni
    08 июня 2023, 17:20
    3way_banana_split, вы не знаете чтотакое просадка)))
    
    +2
    - Sergio Fedosoni
      08 июня 2023, 17:20
      Sergio Fedosoni,
      
      +2
- Sergio Fedosoni
  08 июня 2023, 17:15
  Bob Natural, ну это не совсем продажа краев, риски но ими пока получается управлять
  +2
Laukar
08 июня 2023, 17:39
Замечательно. Просто замечательно. Умеете же, магете...
0
Lankaster
08 июня 2023, 19:56
Класс, тоже так хочу.
0
DJ
08 июня 2023, 19:59
Ничего не понятно, но очень интересно)) удачи и профита.
0
Врач-бондиатОр
08 июня 2023, 20:48
а как прикрываться будете от резких движений цены?
0
Urwald
08 июня 2023, 21:13
Сильный перекос в сторону ослабления рубля. Диапазон прибыли 80 — 96. Нижняя граница в двух с половиной рублей от спота, с учетом беквордации два рубля. Для месячного фрейма это очень мало. Предпочитаю более симметричные стренглы строить. 76 — 92 выглядит более безопасным по моему.
+2
- Sergio Fedosoni
  08 июня 2023, 23:21
  Urwald, он специально направленным делался с прогнозом 86-87 через месяц
  0
Gotamcity77
08 июня 2023, 21:18
А в процессе сбора конструкции можно еще пипсодрочить сентябрьскую сишку, прикрытую продаваемыми колами)))

Не понял — Вы продали коллы на СИ и продавали фьючи?
0
Eridanoy
08 июня 2023, 22:49
Ух ты, оказывается ещё не всех продавцов непокрытых опционов смыло )
С такими полётами Si не опасно туда влазить?
+1
- Sergio Fedosoni
  08 июня 2023, 23:20
  Eridanoy, так они ж частично пркрытые
  0
  - Eridanoy
    09 июня 2023, 13:29
    Sergio Fedosoni, Чем? Ну у проданных путов хотя бы есть предел, а у колов теоретически убыток не ограничен, если вы выше страйком равное количество колов купили и у вас есть деньги для покрытия такого убытка, тогда да покрыты, а так чего там частичного?
    +1
    - Value
      09 июня 2023, 14:30
      Eridanoy, может быть мы видим не всю позицию и там есть еще валютный кеш под подушкой.
      0
      - Eridanoy
        10 июня 2023, 15:17
        Value, не, скорее это он дельта-хэдж имел в виду. Вспомнил что у человека арендованный сервер на котором робот дельта-хэджер работает, да ещё и сам сервер в том же дата-центре что сервера мосбиржи. Так что риск наверное может представлять только низкая ликвидность во фьючерсах на Si.
        Но вот с домашнего компьютера да ещё и вручную я бы такие стратегии не рекомендовал использовать.
        +1
Value
09 июня 2023, 12:56
Как будете управлять позицией при походе Si к 90? По текущей позиции рисуется неприятный убыток ближе к 100.
0
- Sergio Fedosoni
  09 июня 2023, 20:42
  Value, 100 за месяц?
  0
  - Михаил Ершов
    09 июня 2023, 21:49
    Sergio Fedosoni, а если допустить что да (мы чего-то не знаем про наш ЦБ и Минфин, а они во всю там работают...)
    +2
  - Value
    10 июня 2023, 18:24
    Sergio Fedosoni, а почему нет? И больше за месяц ходили.
    0
Sergio Fedosoni
10 июня 2023, 02:58
прошли сутки, конструкция не менялась:

Как выше уже говорили, красная линия «по теору» не очень обьективна — мы ж под экспиру сидим, если вне денег останется, или соберем большую часть тетты и закроемся в деньгах, если 85 увидим на экспирации этой сишки!!!
0