03 декабря 2012, 15:29
Профессионалы отвечают на ваши вопросы
Сегодня профессионалы отвечают на вопросы непрофессионалов в комментариях к этому топику.
Если вы в чем-то профессионал, то присоединяйтесь в ответам на вопросы, написав в комментариях, например:
Александр Муханчиков: Я спец по программированию и торговым роботам. Готов ответить на ваши вопросы:)
или
Дмитрий Солодин: Я спец по хедж-фондам. Задавайте свои вопросы:) Готов отвечать до 23:00мск.
Профессионалы отвечающие на ваши вопросы (список пополняется):
p.s. Вопросы касаются только тематики смартлаба. Вопросы по модерации или другие вопросы, не касающиеся нашей темы, будут удаляться.
Если задаете вопрос, пожалуйста, указывайте имя эксперта, которому он адресован.
Спасибо!
Если вы в чем-то профессионал, то присоединяйтесь в ответам на вопросы, написав в комментариях, например:
Александр Муханчиков: Я спец по программированию и торговым роботам. Готов ответить на ваши вопросы:)
или
Дмитрий Солодин: Я спец по хедж-фондам. Задавайте свои вопросы:) Готов отвечать до 23:00мск.
Профессионалы отвечающие на ваши вопросы (список пополняется):
- Тимофей Мартынов: трейдинг, экономика, рынки, до 00:00мск.
- Марсель Тазетдинов: торговые роботы.
- Александр Муханчиков: программирование, тестирование, оптимизация, торговые роботы.
- Капускин Алексей: денежный рынок/банковская ликвидность, (РЕПО, МБК), проекты Биржи
- Дмитрий Дехтяренко: американские акции — интрадей и портфельно; фьючерсы CME — свинги; дирекционные, порфтельные роботы
- Дмитрий Солодин: хедж-фонды.
p.s. Вопросы касаются только тематики смартлаба. Вопросы по модерации или другие вопросы, не касающиеся нашей темы, будут удаляться.
Если задаете вопрос, пожалуйста, указывайте имя эксперта, которому он адресован.
Спасибо!
SHOAR, Вот недавно владельцам Калиты например перепало по 5р с облиги вроде))
Шортсквиз, видимо, всё ближе. Успеть бы красиво перевернуться.
Курок Плотный, возможно, Нетаньяху одобрил готовящееся соглашение о прекращении огня с Хезболлой. Нетаньяху осознал невозможность достигнуть поставленных целей в Ливане, мир, дружба, жвачка
13:57
any_to_real, ро только бабки — москвичи — другип получают на схожей спеыиальности — чем житпль из српдней полосы России. — Был такой знакомый, но это/такое и не ново на западе!
— Почему Дональд ...
13:55
Госдума приняла закон о повышении до 40% налога на прибыль Транснефти на 6 лет — Интерфакс Госдума приняла закон о повышении до 40% налога на прибыль Транснефти на 6 лет — Интерфакс Авто-репост. Чита...
Сираж Нигматуллин, вообще все по другому вижу, четко отбился от дневного канала 31, и это дно еще 19.03.2020… вижу поход к 40, но не исключаю пробоя 31
13:54
У нас самые доступные продукты питания в мире. Мы можем накормить себя и видим потенциал для экспорта - глава Минсельхоза Оксана Лут — ТАСС «Мы очень конкурентоспособны, потому что Россия, несмотря на...
БРОСАЙ БЕГИ НАЗЫВАЕТСЯ ПЕРЕдай другому убыток
$SMLT 🏠 $SMLT 🏠
С предыдущего разбора ничего не изменилось. 🤌
✔️Я говорила про поджатие к уровню, до конца ещё поджатия не отработалось.
📊Подтверждением падения было пробитие уровня 1921,...
Госдума одобрила обнуление НДПИ для трудноизвлекаемого газа на Ямале с 2028 г. Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях поправку в Налоговый кодекс РФ, согласно которой будет увеличена ставка...
Компания Invetec – это международная компания, которая занимается аналитикой мирового рынка драгоценных металлов. Мы проводим постоянную аналитику продаж и курса металлов платиновой группы металлов: Рутений, Родий, Палладий, Осмий, Иридий, Платина.
вот интерессно что это за компания такая и имеет ли она отношение к г. Солодину??
вот участник ЛЧИ investor.micex.rts.ru/ru/statistics/2012/default.aspx
под ником Invetec21 ОАО «Брокерский дом „ОТКРЫТИЕ“ 25.09.2012 61 685,00 0 — - -71,73
какое-то отношение имеет к Солодену и инветек??
как так минус 70 процентов -это черный пеар или происки врагов/провакация??
Шурик точно знает цену
но на вопрос наверное смогу ответить
1) там нет каких-то ограничений, скорее всего все будет зависить от машины на котором все это работает
2) велс + адаптер + квик = низкая скорость исполнения, у меня побыстрее, за счет того что у меня конструкция робот + квик
3) квик в том числе, я считаю его одним из лучших для алготрейдинга если скорость не критична
4) не пользовался никогда
Есть такие, что работают уже давно и до сих пор и успешно?
PS: Подскажите ещё что-нибудь :)))
1) Торгует раз в месяц, Max DrowDown=10%
2) Торгует раз раз в неделю, Max DrowDown=25%.
Как лучше распределить между ними деньги (плечо), если имеем для торговли один счет. Будем считать, что стратегии торгуют на разных инструментах и не будет такого, что одна хочет в лонг, другая в шорт по тому же самому инструменту.
Спасибо.
1/5 на страту и торгуете эту страту со вторым плечом? Это один вариант.
или 2/5 на страту выделяете денег и торгуете ее же без плеча?
Стратегия в обоих случаях даст одинаковую просадку.
Из каких соображений более эффективно распределять деньги на одном счету между независимыми стратегиями?
К примеру если две приведенные страты хотят в лонг — одна по Си, другая по Ри — то интуитивно понятно, что поза достаточно безопасна (диверсифицирована). Но по вашему — страты будут исходить из того, что имеют каждая по половине денег вашего счета, как если бы они торговались по раздельности.
Но мне кажется весь смысл плодить кучу разнообразных стратегий — именно в диверсификации. Лонг по Си и по Ри скорее всего не полетит в одну сторону, и MDD они скорее всего достигнут не в одно и то же время.
потому что вероятность того что просадки не сложатся выше
это уже корреляция у стратегий)
конечно в этом
Лонг по Си и по Ри скорее всего не полетит в одну сторону, и MDD они скорее всего достигнут не в одно и то же время.
верно да
Возможно, я вопрос как то не понятно формулирую, тем не менее хотел бы получить ответ от Александра Муханчикова.
Упрощу еще до предела. Есть две страты обе только в лонг, одна Ри, другая Си.
По первой MDD=10%. Если бы я ее торговал одну, с третьем плечем, при достижении -30% я бы принимал этот убыток за крайний и останавливался.
По второй MDD=20%. Если бы я ее торговал одну, с плечем 1,5, то при достижении -30% я бы так же останавливался.
Интуитивно кажется, что если их торговать вместе на одном счету, то можно брать плечо для каждой по больше.
Вопрос — как формально выбрать оптимальное плече в этом случае.
могу по шахматам \ плаванию провести :D
е2 — е4
Если у кого есть — поделитесь плиз.
Ноя не заморачиваюсь, у меня по отдельному субсчёту на каждую стратегию. Благо они бесплатны в открытии и обслуживании.
Чего не будет: РТС 3000 точно не будет… но и РТС 100 тоже…
А вообще лучше более «конкретно» спрашивать… и по «профилю»))
Какое значение прибыли к просадке достаточно для того, чтобы робот не сливал. Спасибо!
основной вопрос — а смысл? :)
в в лоб — пробои на выходе из диапазона, ничего особо не зарабатывают, можно в паблик выложить, если б не сам индюк:)
с алексеем раньше работали вместе, потом разошлись — он решил сконцентрироваться на организации курсов для стокшарпа, я — на бирже и торговле.
так что я сейчас сам себе команда :)
Интересует не инфраструктура, а технологии.
2. Планируете ли Вы переходить на Plaza Cgate? Если планируете, то как быстро?
Спасибо
2) плаза си гейт уже реализована, но мне скорость не важна, поэтому пока не планирую
Благодарю за ответ
ждём спектры.
но уже надо ориентироваться на сигейт, это точно.
Думаю для многих актуален.
Как бы вы поступили на месте человека, который мечтает уйти с наемной работы и заниматься трейдингом ?!
Допустим он уже не новичок, некий опыт имеет и может зарабатывать 10% в месяц (условно)
Как ему поступить?
1)Накопить определенную сумму, например 300 тысяч, уволиться с работы и попытать счастья в свободном плавании.
2)Накопить ту же сумму, но не торговать на нее, а идти в проп и пробовать там свои силы, а жить на скопленные средства.
3)Найти работу со сменным графиком, например 2/2, в выходные торговать.
Думаю многие хотят вырваться из этой круговой поруки, взяв жизнь в свои руки.
Вы бы рискнули на месте того человека?
И еще допустим что ему нужно 20-30 тысяч в месяц на жизнь.
Заранее спасибо ))
скорее всего не может, иначе он бы тут не задавал вопросы :)
1) не советую
2) не советую
3) нормально
1.не стоит уходить с наемной работы. Максимум — уйти на работу, к-я приносит удовольствие.
2.можно найти работу, к-я не мешает торговать параллельно
рисковать можно только если очень уверен в своих силах, но это как правило, ни к чему хорошему не приводит
Просьба рассказать на что стоит обратить внимание при создании алгоритмов для принятия торговых решений: свечные паттерны, создание индикаторов, сужение волотильности и т.д.?
Сколько стоит закладывать комиссии на контракт RIZ2 с учетом проскальзывания при пробойных стратегиях?
комиссия — 1 рубль биржевая, брокерская — смотрите сами. у меня 0.24 рубля за контракт.
если речб про проскальзывание — то на пробоях может легко быть 100пп на небольших объёмах.
Александр, каким софтом вы пользуетесь для анализа эффективности своих стартиегий?
Слышали ли вы о нашем сервисе «журнал сделок» ( www.piratetrade.ru/jurnal-sdelok )? Если да, то хотелось бы получить ваш отзыв. Спасибо!
слышал, ставил, смотрел. ваш софт очень полезен для ручных трейдеров, рекомендовал уже знакомым.
без анализа ручных сделок — никуда.
как альтернатива, на данный момент более удобная — marketstat.ru/
Как вы анализируете эффективность работы, в случае если на одной связке тикер-счёт работает несколько роботов?
Мы пользуемся полем «комментарий», куда отправляем название стратегии. Это позволяет отнести сделки и заявки к разным стратам. Даже специальная сборка журнала есть для этого, рассчитывающая число заявок на рубль комиссии, чтобы не попадать на транзакции.
получается ссылочная целостность в рамках стратегии.
у меня каждая стратегия в конце дня пишет свой отчёт.
если было бы нужно — добавил бы комментарий для каждой стратегии. тогда можно и по таблице установить
на чем вы зарабатываете — или софт не бесплатный?
Когда софт бесплатный — больше загрузок и, соответственно, обратной связи, в этом основная мотивация.
А зарабатываем в стакане, в основном HFT стратегии.
при расчете медианы используется мн-во пар (x,y), ну по крайней мере в том варианте алгоритма что я тиснул:)
а как рассчитать медиану для линейного мн-ва x1,x2..xn?
положим ряд = 1,1,1,1,1,5. Среднее 1.666…
хотя 5 явно шум и мне надо на выходе ~1
в принципе в некоторых задачах прокатывает присвоение второй координате порядкового номера, но не в этом…
Если же вы ещё хотите сразу обеспечить стабильный минимум фонду — в Европе это примерно 1 500 000 — 2 000 000 $ В этом случае вы станете якорным инвестором своего фонда
Подождите месяца 3-4 и тогда примите решение. Правда в случае успешного периода, стоимость паёв будет выше текущей. Но зато вы будете видеть продукт, который приобретаете.
мог бы ты сказать сейчас: никому не советую связываться с этим геморроем или игра все же стоит свеч?
Какие у вас цели в жизни на данный момент?
Многие из вас уже заработали достаточно денег.
К чему стремитесь?
Сидеть дома у терминала мне пока слишком скучно. Поэтому я занимаюсь трейдингом в казначействе банка + развитие инвестиционных продуктов (новые структурные продукты), 4 fun — повышение финграмотности в ВУЗах, школах (бесплатно)…
Ну и вообще как глобально — семья, а там и дом за городом…
Юзаю пока бесплатный ресурс www.stock-city.ru, пока достаточно, для бэк-тестинга, куда лучше перенести алгоритм? в смысле на какой софт?
1. Как находите паттерны?
2. Есть ли у вас механихм автоматического поиска паттерна?
3. Сколько у вас обычно паттернов на вооружении в моменте?
4. Допустим есть паттерн — как его описываете для робота математически?
1) руками торгую и отмечаю себе, записывая на бумажке
2) нету
3) порядка 10-15
4) вопроса не понял. если есть паттерн — есть чёткие условия. беру и программирую их.
1)используют ли алгоритмы обьемы
2)правильно ли я понимаю что паттерн это комбинация свечей?
3)используются ли классические индикаторы (или все свое )?
1) у меня есть одна стратегия с объемами если это имелось ввиду
2) не обязательно свечей, чего угодно, хоть комбинация индикаторов
3) вообще не используются никакие
ты ж вроде говорил про прайс ченл как фильтр флета в вебинаре и говорил что им часто пользуешься?
стоит или нет — зависит от потребностей
вкратце если — для начинающих проще изучать C# в случае программирования под виндами. Если программируешь под линуксом — то для начинающих будет проще Java.
Как минимум, не надо будет заботиться о работе с памятью, которая составляет немалую роль в C++.
Это значит, что между ОС и компилятором в C# присутсвует толстый слой промежуточных библиотек через которые программа работает. А на С++ можно работать с ОС напрямую, но так же и с указанными библиотеками, если не ошибаюсь — тоже.
Для 99,9% прикладных задач С++ не требуется, если есть C#, а изучать его сложнее.
Если я в чем-то не точен, более знающие могут меня поправить.
(напишсал пост выше, но перепутал авторов)
можно примеры их успешных торговых роботов, хедж-фондов и ответов на вопросы почему сегодня падают или растут рынки?)
есть же известные, опытные люди, например как, А. Горчаков, если вас действительно интересует тема торговых роботов и алгоритмов, спросите у него или посмотрите его лекции, но слушать людей которые без году неделя изучают что такое программирование и читают курсы по датамайнингу...))
Видеть как работают чужие роботы и стоять рядом — это не значит быть самому специалистом в этой области. Я говорю о господине Тазетдинове.
1. Как вы находите паттерны?
2. Есть ли у вас механихм автоматического поиска паттерна?
3. Сколько у вас обычно паттернов на вооружении в моменте?
4. Допустим есть паттерн — как его описываете для робота математически?
www.amazon.com/Handbook-Statistical-Analysis-Mining-Applications/dp/0123747651/ref=cm_lmf_tit_4/181-9555770-0455949
лучше читать книги, чтобы потом не выяснилось что каждый трактует понятния по своему))
И потом — книги книгами, но зачем тогда эти вопросы-ответы тут? Меня интересует мнение конкретно людей тут.
Пробовали уже так с экономикой — ничего не получилось.
Опыт это всегда поиск. И необязательно что один прав, а другой нет. Может быть и оба правы, а может и нет. Это как посмотреть. Я вообще против построения чужих моделей. Надо самому изучать правила и строить, если совпадет с кем-то итог — отлично, но далеко не всегда совпадает — головы и руки у всех — разные…
1) тестирую свои и чужие идеи, майню переодически
2) алгоритмы кластеризации есть, но этому далековато до полного поиска паттернов
3) под фортс 5 систем и 2-3 валяется недоделанными, можно сказать что 7-8шт паттернов я знаю
4) и логически и математически, т.е. языком программирования
Интересует не инфраструктура, а технологии.
2. Планируете ли Вы переходить на Plaza Cgate? Если планируете, то как быстро?
Спасибо
Тиме за «чат».
Андрею Сапунову еще раз «привет» — давно не общались (не помню уж когда на Сити-ФМ ездил)…
Спокойной ночи!)