Природный ГАЗ, или любителям высокой волатильности

NG-6.23
БА 2.500 в моменте ( фьюч на июнь)

Опцион на 27.06.23
-Р 1.500 по 48 руб.
ГО 603 руб.
Дельта 0,02...0,03
Волатильность 91%

48/603=7,96%, или 93,72% годовых

Присоединяйтесь!

PS- является ИИР для опционщиков

опционы природный газ натуральный газ

натуральный газ

Stanis

Москва

434

19 702

с 20 июля 2021

22 Комментария

Pablo76
26 мая 2023, 21:40
👍🏼
0
Urwald
26 мая 2023, 21:54
Надо иметь ввиду, что у опционов на деньгах го 4000, поэтому если ба придет на 1.5 доходность упадет в семь раз и станет чуть более 1 процента за месяц.
+3
- Sergio Fedosoni
  26 мая 2023, 22:33
  Urwald, а придёт?
  0
- Stanis
  26 мая 2023, 22:52
  Urwald,
  вероятность такого события при сегодняшних параметрах равна 2-3%.
  как вариант, при резком падении цены БА, можем выполнить роллирование вниз и сохранить доходность на уровне 50-70% годовых.
  стала радовать ликвидность в стаканах, поэтому долю опционов на ГАЗ буду увеличивать.
  но по практике такие широкие стрэнглы ( продана еще вторая нога на С3.500) истекают без проблем за месяц.
  при желании уже через 2-3 недели можно зафиксировать профит и выйти их позиции.
  в общем, кому как комфортнее.
  0
  - _xXx_
    27 мая 2023, 22:11
    Stanis, а как вы без убытков по проданному сделаете роллирование?
    допустим госдолг не поднимают и газ складывается на 50% за день.
    0
    - Sergio Fedosoni
      28 мая 2023, 18:19
      _xXx_, газ складывается на 50% — это крах для мировой экономики
      0
      - _xXx_
        29 мая 2023, 14:50
        Sergio Fedosoni, я про цену газа. это легко. даже нефть отрицательной была и с экономикой ничего не произошло )
        0
        Sergio Fedosoni
        29 мая 2023, 20:15
        _xXx_, нефть была локально и очень недолго и поставрчнвя нефть CL, а мы про расчётные говорим
        0
    - Stanis
      29 мая 2023, 10:33
      _xXx_,
      изначально для меня это «option wheel».
      но если вы внимательно читали, то написано «сохранить доходность на уровне 50-70% годовых», то есть возможный стоп-лосс на уровне 50% от премии и роллирование вниз еще глубже (при открытии позиции имеем 93% доходности).
      далее, при широком стрэнгле у нас есть еще проданный С3500.
      если совсем не хочется рисковать, то продаем фьючи по дельте или частично.
      как-то так.
      0
Sergio Fedosoni
26 мая 2023, 22:32
Вчера тот 3.5 газ по 26-30 центов которыймколы продавали распался окончательно)
+1
Sergio Fedosoni
26 мая 2023, 22:45

Оно?
0
- Stanis
  26 мая 2023, 22:55
  Sergio Fedosoni,
  
  да, так и было.
  smart-lab.ru/blog/906560.php
  0
  - Sergio Fedosoni
    27 мая 2023, 11:55
    Stanis, у нас кстати опен айр сегодня в Балашихе, для членов клуба сибрент
    0
    - Stanis
      29 мая 2023, 10:33
      Sergio Fedosoni,
      увы, пропустил, в личке ответил.
      0
Urwald
26 мая 2023, 23:26
Давно торгую газом, в том числе через опционы. Бывали месяцы когда он практически удваивался. Поэтому нужен строгий контроль загрузки депо.
+2
К Е
27 мая 2023, 08:37
Риск / доходность шикарная. Если что фьючерсы в помощь.
+3
- Sergio Fedosoni
  28 мая 2023, 18:21
  К Е, эти инструменты можно интегрировать в арбитраж газоспредами москва-сме, делая из не фьючами а опционами с одной датой экспиры но на разных ногах и в разных страйках, собирая и тетту и спред и принимая ограниченный риск ну и на Го экономя
  
  +1
  - К Е
    28 мая 2023, 18:29
    Sergio Fedosoni, как раз щас это продумываю. До этого тоже немножко попробовал, но в качестве эксперемента. Довольно успешно. Буду опять пробовать на больший объём, но аккуратно. С учётом тетты и го пониженного, считаю риск оправданным.
    0
  - Stanis
    29 мая 2023, 10:34
    Sergio Fedosoni,
    именно так.
    0
_xXx_
01 июня 2023, 18:16
Stanis, как там позиция поживает? что-нибудь делали с ней?
0
- Sergio Fedosoni
  07 июня 2023, 19:38
  _xXx_,
  похоже да
  
  0
- Stanis
  18 июня 2023, 21:28
  _xXx_,
  ничего.
  тэтта-распад рулит.
  +1

Читайте на SMART-LAB:

Реальные доходы: новый выпуск «Лампы Трампа» с Элвисом Марламовым

Рынки в дисбалансе: рубль держится, а золото, палладий и алюминий становятся звездами инвестиций. Долговые обязательства компаний, перспективы черной металлургии и нефть — где реальные риски, а где...

Финам Брокер

12:43

Контроль позиций в OsEngine по типам сигналов: SignalTypeOpen и SignalTypeClose. Видео

В этом видео разбираем, как отмечать позиции по разным типам сигналов в OsEngine с помощью полей SignalTypeOpen и SignalTypeClose . Мы продемонстрируем реализацию робота, который одновременно...

OsEngine

09.01.2026

Как изменились средние доходности облигаций (по рейтингам) за неделю? Продолжили снижение

Средние доходности облигаций в зависимости от рейтинга (бледные столбцы — доходности без сглаживания). И как они изменились за неделю. Снижение продолжилось. Телеграм: @AndreyHohrin...

Иволга Капитал

08:39

Потенциальные инвест идеи 2026 и РИСКИ их исполнения

Традиционный ежегодный пост в начале года. Прогнозы, планы и мысли на будущее 25 год был достаточно сложным годом для российского инвестора — индекс полной доходности фактически не вырос, а...