Опционы на природный ГАЗ - вчера, сегодня,завтра

Итак, сегодня день экспирации опционов на газ.
Фьючерсы на природный газ уверенно вошли в ТОП-3 самых популярных фьючерсов.
Опционы тоже оживились и стали более привлекательными.

Открытые месяц назад c исполнением 25.05.23 позиции ( продажа  широких стрэнглов  по прогнозу БА в коридоре 2.0 ...2.5)  с возможным частичным/полным хеджем через фьючерсы  сегодня благополучно истекают в ноль.
-С3.50
-С2.60
-С2.50

-P1.90
-P1.95
-Р1.50

Все наши расчеты по доходности оправдались.
Стратегия рабочая и заслуживает включения в опционный портфель.
Начинаем набирать новые позиции на NG-6.23

КРАТКИЕ ВЫВОДЫ

Опционы на газ по отдельности или в связке с фьючерсами пригодны для более широкого использования.
Волатильность в 50-70%  (IV) очень привлекательна для краткосрочных или долгосрочных операций.
Глубина фьючерсов  до 5 месяцев и опционов до 3 месяцев позволяет строить спрэдовые комбинации практически любой конфигурации.
Фьючерсы на газ на FORTS стали активно использоваться в нефтегазоспрэдах ( см. топики Fedosoni)
Рентабельность сделок по критерию ГО/прибыль на опционах выше, чем на других инструментах.

Инструмент отличный,  уже расторгованный и  весьма перспективный!


Желающие посмотреть историю ретроспективно могут открыть нижеприведенные ссылки или просто графики в Квике.

smart-lab.ru/blog/898312.php

Данные на 26.04.23

«Есть притча про удочку и рыбу.
Все ее знают.
Переходим сразу к удочке.
На опционах.

БА в моменте 2500.

Смотрим на опционную доску.

NG  С3500 ПО 0,020 ПРОДАЖА НА 25.05.23

ГО 1900 руб.
Премия 163 руб.
163/1900=8,5% за 29 дней, или 105 % годовых.

Каждую неделю можем повторять эту операцию, если потенциал доходности в 50-100% годовых нас устраивает.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

PS — только для тех, кто умеет хеджировать и управлять рисками.

кому  интересно, смотрите  предыдущую серию»
smart-lab.ru/blog/897097.php