19 мая 2023, 12:52
Фьючерсный квадрат, или геометрия успеха
На сегодня для преобладающего числа частных инвесторов, торгующих деривативами, FORTS является основной площадкой.
Не все трейдеры обладают математической подготовкой и вообще любят математику.
Как гуманитарий, я их понимаю, сам такой, несмотря на 2 года математической школы и прохождение математики в объеме первого курса института с решением формулы бинома Ньютона.
Но даже знание арифметики по программе средней школы позволяет каждому успешно торговать фьючерсные спрэды по доступным инструментам.
Например, если внимательно взглянуть на торгуемые фьючерсы, то можно всегда найти подходящие пары для календарного арбитража.
В моменте у нас целая чертова дюжина фьючей на Газпром!
smart-lab.ru/q/futures/order_by_sec_id/asc/
А значит, можно построить календарные спрэды +17430/-19879 или +17140/-18830, или +17430/-18301 и т.д.
Кэрри от -1,62% до 8,62% годовых как бы не впечатляет.
Но если вспомнить про бесплатное плечо 1 к 4/5, то потенциал доходности вырастает пропорционально.
Природа любит совершенные геометрические фигуры и формы — квадраты, круги, треугольники в линейном формате.
А в формате 3D получаем кубы, шары, тетраэдры.
Через матрицу финансового рынка в первом случае можно торговать только линейность на фьючерсах.
Во втором случае можно торговать нелинейность только на опционах.
А если объединить линейность и нелинейность, получим отличные комбинации фьючерсов и опционов на желаемую календарную глубину.
Торгуйте КОМБО или самые простые ценовые соотношения на ваших любимых деривативах.
Риски снижены, доходности двузначные, ликвидности хватает.
Широко популярные в узких кругах нефтегазоспрэды подтверждают перспективность и стабильность таких стратегий.
Информации по арбитражу или спрэдингу полно в интернете, на смартлабе или даже на одном листочке в клеточку.
Чувствуете разницу цен?
На этом можно заработать!
Удачи!
PS — арбитражные возможности даже в условиях нынешнего российского рынка вполне достаточны для успешного спрэдинга на акциях, валюте, коммодитиз.
и еще одно — придание пропорциональности и опционной компоненты в стандартные ФЬЮЧЕРСНЫЕ спрэды делает такие комбинации потенциально более прибыльными.
не забывайте также, что в Квике есть опция " торговля спрэдами".
она помогает и в трейдинге, и в анализе рыночной ситуации по интересующим фьючерсам на перспективу.
Правильно выбранные точки входа и выхода образуют треугольники, квадраты, ромбы или иные фигуры в графическом виде.
Это и есть путь к положительному финансовому результату.
Присоединяйтесь!
Не все трейдеры обладают математической подготовкой и вообще любят математику.
Как гуманитарий, я их понимаю, сам такой, несмотря на 2 года математической школы и прохождение математики в объеме первого курса института с решением формулы бинома Ньютона.
Но даже знание арифметики по программе средней школы позволяет каждому успешно торговать фьючерсные спрэды по доступным инструментам.
Например, если внимательно взглянуть на торгуемые фьючерсы, то можно всегда найти подходящие пары для календарного арбитража.
В моменте у нас целая чертова дюжина фьючей на Газпром!
smart-lab.ru/q/futures/order_by_sec_id/asc/
| 09:38:33 | GAZR-3.24 | GZH4 | 18301 | +0.38% | 5 | 0.1 | 362 | -10 | 2024-03-22 | 308 | 849 | 4.86% | 5.69% | + | + | ||
| 11:39:56 | GAZR-3.25 | GZH5 | 0 | +2.41% | 0 | 0.0 | 204 | 0 | 2025-03-21 | 672 | + | + | |||||
| 11:26:50 | GAZR-3.26 | GZH6 | 0 | +2. 15% | 0 | 0.0 | 14 | 0 | 2026-03-20 | 1036 | + | + | |||||
| 11:46:06 | GAZR-6.23 | GZM3 | 17430 | -0.18% | 49 029 | 853.5 | 449 982 | -23110 | 2023-06-16 | 28 | -22 | -0.13% | -1.62% | + | + | ||
| 09:31:03 | GAZR-6.24 | GZM4 | 18937 | +0.38% | 9 | 0.2 | 1 074 | -6 | 2024-06-21 | 399 | 1 485 | 8.51% | 7.68% | + | + | ||
| 10:57:42 | GAZR-6.25 | GZM5 | 0 | +1.48% | 0 | 0.0 | 10 | 0 | 2025-06-20 | 763 | + | + | |||||
| 11:40:23 | GAZR-6.26 | GZM6 | 0 | +4.39% | 0 | 0.0 | 22 | 0 | 2026-06-19 | 1127 | + | + | |||||
| 11:45:26 | GAZR-9.23 | GZU3 | 17140 | -0.3% | 1 659 | 28.5 | 30 848 | -1536 | 2023-09-22 | 126 | -312 | -1.79% | -5.11% | + | + | ||
| 11:25:51 | GAZR-9.24 | GZU4 | 18830 | +2.58% | 1 | 0.0 | 418 | -2 | 2024-09-20 | 490 | 1 378 | 7.90% | 5.80% | + | + | ||
| 19:50:26 | GAZR-9.25 | GZU5 | 18766 | -4.29% | 6 | 0.1 | 122 | -2 | 2025-09-19 | 854 | 1 314 | 7.53% | 3.17% | + | + | ||
| 11:14:56 | GAZR-12.23 | GZZ3 | 17661 | -0.18% | 29 | 0.5 | 1 048 | -16 | 2023-12-22 | 217 | 209 | 1.20% | 1.99% | + | + | ||
| 11:25:50 | GAZR-12.24 | GZZ4 | 19879 | +2.62% | 2 | 0.0 | 330 | -2 | 2024-12-20 | 581 | 2 427 | 13.91% | 8.62% | + | + | ||
| 11:30:15 | GAZR-12.25 | GZZ5 | 0 | -0.01% | 0 | 0.0 | 126 | 0 | 2025-12-19 | 945 |
А значит, можно построить календарные спрэды +17430/-19879 или +17140/-18830, или +17430/-18301 и т.д.
Кэрри от -1,62% до 8,62% годовых как бы не впечатляет.
Но если вспомнить про бесплатное плечо 1 к 4/5, то потенциал доходности вырастает пропорционально.
Природа любит совершенные геометрические фигуры и формы — квадраты, круги, треугольники в линейном формате.
А в формате 3D получаем кубы, шары, тетраэдры.
Через матрицу финансового рынка в первом случае можно торговать только линейность на фьючерсах.
Во втором случае можно торговать нелинейность только на опционах.
А если объединить линейность и нелинейность, получим отличные комбинации фьючерсов и опционов на желаемую календарную глубину.
Торгуйте КОМБО или самые простые ценовые соотношения на ваших любимых деривативах.
Риски снижены, доходности двузначные, ликвидности хватает.
Широко популярные в узких кругах нефтегазоспрэды подтверждают перспективность и стабильность таких стратегий.
Информации по арбитражу или спрэдингу полно в интернете, на смартлабе или даже на одном листочке в клеточку.
Чувствуете разницу цен?
На этом можно заработать!
Удачи!
PS — арбитражные возможности даже в условиях нынешнего российского рынка вполне достаточны для успешного спрэдинга на акциях, валюте, коммодитиз.
и еще одно — придание пропорциональности и опционной компоненты в стандартные ФЬЮЧЕРСНЫЕ спрэды делает такие комбинации потенциально более прибыльными.
не забывайте также, что в Квике есть опция " торговля спрэдами".
она помогает и в трейдинге, и в анализе рыночной ситуации по интересующим фьючерсам на перспективу.
Правильно выбранные точки входа и выхода образуют треугольники, квадраты, ромбы или иные фигуры в графическом виде.
Это и есть путь к положительному финансовому результату.
Присоединяйтесь!
19:42
Число технических инцидентов с Superjet удвоилось за последние пару лет: в 2021г их было не менее 134, в 2022-м - 181, в 2023г - уже 289 — Ъ со ссылкой на данные Aviaincident Число технических инциден...
Медвежуть, а тебе не один х?
Не дали же осуществить КЗТД — и не дадут.
Че ты там выясняешь, когда результат ясен?
Вася Баффет, согласен. Но жадность побеждает в очередной раз. Арсагера, КуйбышевАзот, Газпром, Система. Где-то очень хорошо, где-то не очень. Концентрация — это сверхриск. Это должен помнить каждый...
19:17
John Wayne, Да не слушайте этого балабола, он генератором случайных числе пользуется для спама:) Эмитент и брокер выбираются от балды :)
18:54
genubat, Можно сказать горох — почти квадратный стал из-за тесноты струча?! НО на вопрос не ответил — «он у тебя на шпалере»!
18:42
у них второй год подряд убыток, но при этом более 3 млрд дебиторка и почти 4 млрд — запасы.
18:21
Олег Ков, не Эдуард Толь, а Nord Sky. Эдуард Толь это давнишний танкер, я про те, что недавно появились говорил.
🔴«Все инструменты»: DIY или сделай оценку сам. 🔴
Я не хотел касаться «Все инструменты» (далее — «ВИ»), но случайно влип. В рамках подготовки к эфиру на РБК пришлось разобраться, что за фрукт,...
Вот и у держателей евробондов Беларуси праздник. Почти... Евробонды Беларуси можно будет заместить на внутренние гособлигации через депозитарий-нерезидент
Добавляется возможность замещения еврооб...
В мае как раз сделал аналитик для квика:
берем gzu3gzh4, допустим дельта 296, ГО 3957,
простая доходность 7,5% за 4 мес при условии, что ставки не вырастут.
А если ставки контанго вырастут до 9% то прибыль = 0
Имеем в июне контрнаступ, в июле очередной дефицит 1-1,5 триллиона, и до сентября еще много чего может произойти
согласен, что потенциал доходности в 22 % годовых не гарантирован.
то же самое можно сделать через опционы, даже только через их покупку, если ваши ожидания именно таковы — волатильность себя оправдает.
из 100 прочитавших лишь считаные единицы построят спрэд для теста.
а комбо вообще торгуют энтузиасты.
а на опционах так вообще непаханая целина и супер-возможности.
финграмотность дело непростое…
Кстати, я думаю Тинькофф брокер специально на срочном рынке комиссии задрал чтобы толпа фьючерсы вообще не торговала, а торговала только спот.
так нам хватит и эффективности!
лишь бы ликвидности побольше.
увы, не станут все умными и с калькуляторами.
школьные и вузовские преподаватели подтвердят.
смотрю сейчас сериал ТРЕЙДЕР.
там крутой нефтяник обычный бандос-мультимиллионер.
и без калькулятора!
шальных денег на бирже полно, только на FORTS мало попадает…
понятно, ему свой карман ближе!
вот за это не люблю и игнорирую тинька
но разумные и рациональные рано или поздно все равно приходят на деривативы.
цель поста привлечь внимание к возможностям нашего рынка по деривативам.
а если молодые трейдеры платят за маржинг брокерам, то пусть хотя бы узнают про БЕСПЛАТНЫЕ плечи на FORTS.
Какие могут быть основания надеяться на эти движения в разные стороны?
PS более обще, для выигрыша спрэда разность цен дорогого и дешёвого фьючерсов должна стать меньше, чем в момент входа в спрэд.
Почему она должна это сделать?
вы увидели только верхушку айсберга.
комбо в виде проданного колла и проданного пута как дополнение к фьючерсному спрэду на схождение, даже если он за неделю или месяц не сузится или несколько расширится, приятно повышает положительное МО данной комбинации.
недельки даже экономят ГО и могут открываться/закрываться несколько раз в течение срока существования фьючерсного спрэда.
есть еще хитрости, как извлекать доход из подобных спрэдов.
главное, что они снижают риски и достаточно ликвидны, что весьма важно для наших деривативов.
как торговать и книга на данную тему
smart-lab.ru/blog/822749.php
https://glavkniga.su/book/651943
многие представляют арбитражи слишком упрощенно или даже примитивно.
и забывают, что, например, по нефти у нас есть географический арбитраж (Москва -Нью Йорк), календарный (даты экспирации), простые кроссы ( брент-юралс), сложные кроссы на разные БА (нефть-газ-газойль-мазут-бензин и т.д.) плюс опционы как дополнение.
И найти выигрышную неэффективность или использовать монотонную эффективность спрэда ( когда он практически не меняется) можно всегда.