Konstantin Mikhailovich
Konstantin Mikhailovich личный блог
16 мая 2023, 09:18

Убогий аукцион открытия фьючерса РТС!

Относительно недавно Мосбиржа запустила аукцион открытия на фьючерс РТС, который нечего было запускать. А уж, если решились то не стоило делать его таким убогим. 
В частности сегодня на аукционе открытия фьючерса РТС были цены от 102630 до 102890. Обычно на аукционе открытия одна цена, а тут целый диапазон, но не в этом основная проблема.
Убогий аукцион открытия фьючерса РТС!
Основная проблема в том, что я выставил заявки по ценам аукциона: первая продажа по 102860, вторая продажа по 102690, обе по 18 лот. 
Убогий аукцион открытия фьючерса РТС!
В итоге хоть и цены обеих моих заявок попадают в диапазон цен аукциона открытия фьючерса РТС — у первой не исполнилось ни одного лота, а у второй исполнилось только 3 лота на аукционе. 
Почему Мосбиржа исполнила ряд заявок с худшими ценами, а не исполнила мои заявки с лучшими ценами? Зачем было вообще запускать аукцион открытия по фьючерсу РТС, тем более, если он работает так убого?
12 Комментариев
  • RoboScalp
    16 мая 2023, 09:20
    Потому что на открытии преимущество исполнения заявок у ММ
  • qdesnik
    16 мая 2023, 09:36
    может быть бирже хочется больше Денег
  • Елена Moon
    16 мая 2023, 09:59
    это же мосбиржа, расслабитесь 
  • quant_trader
    16 мая 2023, 10:14
    Если посмотреть спеку www.moex.com/msn/ru-derivatives-premarket-session то можно понять что:

    1. у аукциона не диапазон, а одна цена, сегодня это 102630, по этой цене оба ваших ордера не попадают
    2. цены в период аукциона которые отличаются от этой цены это матчинг спредов

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн