А не спеть ли мне песню, о... Об алго

Таварищъ Artemunak написал хороший пост про алго smart-lab.ru/mobile/topic/902788/
Со многими выводами согласен, но есть отличия.
1. Тесты нужно проводить на истории 3, лучше 5 лет. 10 лет избыточно и существенно сокращает количество стратегий. Хотя 10 лет это хорошо)
2. Таймфрейм 5 минут, т.к. у часовиков и дневок большие просадки.
3. Стратегия создается под отдельный тикер, и она не обязана работать на разных классах инструментов. Это очень важный пункт.
4. Нужно быть готовым к полугодовым просадкам
5. Средняя сделка от 0.2%
6. Отбор страт по критерию прибыль в год/макс просадка. Есть лучше, но это базовый критерий7. Ботов должно быть 50-100 штук. Входить лучше облаком параметров.

мобильный пост торговые роботы трейдинг

T-800

223

12 661

с 9 апреля 2016

61 Комментарий

NZT2020
13 мая 2023, 09:28
я думаю в алго не может быть каких то общих правил, все торгуют по разному и системы разные, кто то вообще на тиках торгует, кто то на часовиках
+2
- T-800
  13 мая 2023, 09:30
  NZT2020, да, согласен
  0
SergeyJu
13 мая 2023, 09:29
Я стараюсь зацепить 2008 год на нашем рынке, а на америке и 1997-2003. Если данных хватает.
+2
- T-800
  13 мая 2023, 09:31
  SergeyJu, у меня большой период 10 лет существенно сокращает количество годных систем
  0
  - SergeyJu
    13 мая 2023, 09:49
    T-800, тут есть свои плюсы и минусы. Я просто боюсь брать то, что сильно проваливается в 2008 или в 2012.
    +2
  - Socol
    23 октября 2023, 23:08
    T-800, 2008 и 2023 — это явные эксцессы и форсмажоры на рынке. По идее их лучше выключить из тестирования, чтобы как раз расширить состав доступных систем. А в такие периоды взрывной волатильности нужны наверное совершенно другие подходы. В принципе, адекватно отработать объвление войны ночью не способна ни одна простая классическая механическая система. И вообще застраховаться от этого и в жизни.
    0
- NZT2020
  13 мая 2023, 09:33
  SergeyJu, а как тестировать 2008, там были моменты что позу не закроешь, так как не об кого, но робот то об этом не знает
  +3
  - T-800
    13 мая 2023, 09:35
    NZT2020, вроде А.Г. говорил, что он выкидывает критичные дни из теста, но это не точно
    +1
    - А. Г.
      13 мая 2023, 21:39
      T-800, ничего не выкидываю на тестах. Просто сравниваю равенство распределений нормированных и центрированных распределений приращений эквити с одними и теми же параметрами параметрами на непересекающихся участках по робастному критерию Манна-Уинти.
      
      А что касается активов, то я считаю соотношение:
      
      Средний объем в растущие дни/средний объем в падающие дни
      
      со скользящим «окном» 250 дней и не беру активы, у которых за последние 250 точек это соотношение было больше 5. И тест делаю исключительно на тех периодах, где также не было значения больше 5.
      
      Ещё одним критерием является то, чтобы мои операции в инструменте не превышали 10% среднедневного оборота за последние 63 дня.
      
      Некоторые инструменты из-за последнего критерия вообще выпадают из торговли, потому что нет смысла торговать инструментами меньше, чем 10% СЧА.
      +2
      - T-800
        14 мая 2023, 08:42
        А. Г., Александр, ну вы очень умный человек, я таких теорий не знаю, на коленке торгую. К вам всегда с уважением.
        0
      - Socol
        23 октября 2023, 23:17
        А. Г., Александр, добрый день! Вы не могли-бы пояснить первый абзац более упрощенно, для чайников? ) Пожалуйста.
        0
        А. Г.
        23 октября 2023, 23:29
        Socol, ну для людей, не знающих, что такое статистический критерий, пояснить вряд ли смогу. А те, кто знает статистический анализ, прекрасно знает, что такое центрирование и нормирование. Ну критерий Манна-Уитни для сравнения двух последовательностей вот
        
        ru.wikipedia.org/wiki/U-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%E2%80%94_%D0%A3%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8
        0
        Socol
        23 октября 2023, 23:52
        А. Г., ) Вопрос не про центрирование, нормирование, и что такое критерий ;-) Я и имел ввиду, что прошу пояснить более простыми словами общий смысл именно того ЧТО вы таким образом делаете и добиваетесь — Вы сравниваете приращения одной и той-же стратегии на разных временных участках, я правильно понял? Логарифмы приращений? Что это дает в плане оценки работы систем в обычные, и экстремальные периоды типа 2008, 2023? Буду рад, если поясните, т.к. интересно стало в свете изначального вопроса — как обрабатывать «особые» периоды. Можно не сегодня, а завтра ;-) Я не думал Вас грузить сегодня ;-)
        0
        А. Г.
        24 октября 2023, 00:07
        Socol, да, правильно понимаете, что беру два непересекающихся отрезка приращений логарифмов (а не логарифмов приращений) эквити, начинающейся со 100%. Каждый из отрезков приращений логарифмов центрирую и нормирую и сравниваю распределения этих двух выборок робастным критерием, т. е. критерием, для которого короткие по времени участки больших отклонений непринципиальны.
        +1
        Socol
        25 октября 2023, 21:02
        А. Г., да, и вот именно дальше я недопонял. Какой вы делаете вывод из этого? что в целом система на одном отрезке работает с характеристиками, похожими на другом отрезке, т.е. ее характеристики достаточно стабильны? Если так, каким образом это влияет на управление Вами системами в особые периоды взрывной волатильности, типа 2008, 2022? Помню мы с Вами уже касались этого вопроса, когда Вы размышляли над убытками некоторых ваших систем в феврале 2022, что некоторые системы показали себя не совсем адекватно обстановке.
        0
        А. Г.
        25 октября 2023, 22:02
        Socol, часть моих систем показала себя неадекватно не весь февраль 2022-го, а только один день: 22 февраля, когда совершили вход в лонг после фиксации накануне тейк-профитов в шортах без входа в лонг. Ну они и создавались, чтобы входить в дни, подобные 22 февраля, благодаря которым покупали близко к локальным минимумам цен и получали огромную доходность, как это, например, было 28.10.2008-07.11.2008. Ведь еще 24.10.2018 у меня было -4,3% к началу года (27.10.2008 торги были закрыты из-за падения 24.10), а 07.11.2008 после фиксации открытых лонгов +23.1%. Больше 80% этого роста — это те системы, которые «залетели» 22 и 24 февраля 2022-го.
        
        Но еще раз подчеркну: выброс 2008-го в робастном критерии всего лишь 22 дня, что меньше 1%, если брать статистику 2005-2023. В 2022-м еще меньше — 2 дня.
        
        А я вообще считаю, что не должно быть в торговле систем, у которых робастный критерий показывает несоответствие распределений указанных нормированных и центрированных приращений логарифмов эквити на разных достаточно длинных участках. Поэтому собственно этот критерий и применяется на этапе построения систем.
        0
        Socol
        25 октября 2023, 23:40
        А. Г., хм. тут я не могу с Вами согласиться. Имхо, это тот самый случай, когда результат важнее теории. Т.е. важнее не допустить такую сделку и не допустить большие потери, чем «радоваться робастности». Да, мы обсуждали именно тот день, который Вы сказали. Я не помню детали уже, Вы помните — хорошо.
        0
        А. Г.
        26 октября 2023, 00:28
        Socol, ну я после 25 февраля ввел «фильтр» для этих систем по размеру моей волатильности и ее корреляции с начального дня превосходства размера и до вчерашнего с рядом 1,2,..., число дней. Этот «фильтр» запретил сделки с 22.02.2022 по 05.04.2022 и с 09.09.2008 по 07.10.2008. Есть и еще несколько периодов запретов для акций и RI вне кризисов, например, с 04.03.2014 по 13.03.2014, или с 17.12.2014 по 30.12.2014, или c 11.03.2020 по 03.04.2020, или с 22.09.2022 по 27.09.2022.
        
        И еще несколько запретов по 1 дню 29.05.2006, 28.09.2011, 26.01.2016, потому что в конце этого дня корреляция 2-х дней -1.
        
        В реальной торговле «пауза» была только одна с 22.09.2022 по 27.09.2022.
        +1
  - SergeyJu
    13 мая 2023, 09:47
    NZT2020, и сейчас полно активов, в которых позу не закрыть. Я их не торгую, вот и все. Другое дело, что тогда были всякие остановки торгов. Но с этим не сложно бороться. Беру за исходные денные минутки и просто пропускаю пустые, первую и последнюю.
    0
    - T-800
      13 мая 2023, 09:54
      SergeyJu, как сейчас входишь в сделку, по рынку или лимитками?
      В этом году переделал на лимитки, раза в два примерно на комиссии планирую сэкономить.
      Правда еще не занимался изучением параметров входа. Там тоже можно оптимизировать
      0
      - SergeyJu
        13 мая 2023, 09:59
        T-800, всегда только лимитками. Сейчас не занимаюсь тонкостями исполнения, но раньше приглядывался. На ликвидах(си) и полуликвидах (акции, евро) алгоритмы исполнения и частота перестановок при неисполнении должны быть несколько разными.
        +2
        T-800
        13 мая 2023, 10:31
        SergeyJu, на фьючерсах раз в 10 сек переставляю лимитку, а еа акциях раз в 120-240 секунд. Не знаю, насколько это правильно
        +3
        SergeyJu
        13 мая 2023, 10:42
        T-800, как минимум, разумно.
        +2
        Sergey Pavlov
        13 мая 2023, 10:59
        T-800, всё время в худшую сторону идёт переставление под ближайший бид/аск?
        0
        T-800
        13 мая 2023, 14:10
        Sergey Pavlov, да, конечно. Половина издержек приходится на комисс, половина на проскальзывание из за передвижек. Но все равно меньше, чем комисс по прошлому году
        +1
        Oleg Only Algo
        13 мая 2023, 12:39
        T-800, а зачем листику то тупо по секундам переставлять, если условия для входа не меняются? Разве не возникновение сигнала на вход самое важное? И не самое ли важное это войти по конкретной цене, а иначе и входить поздно?
        0
        T-800
        13 мая 2023, 14:11
        Oleg Only Algo, ну вот в тренд все равно лучше войти, чем пропустить
        0
        T-800
        14 мая 2023, 08:44
        SergeyJu, извини, что на ты, наверное нагрубил. Больше не буду.
        0
        SergeyJu
        14 мая 2023, 09:39
        T-800, грубости не заметил, нет причины для извинений
        +1
        T-800
        14 мая 2023, 09:52
        SergeyJu, спасибо
        0
Чужой
13 мая 2023, 12:37
В целом согласен, хотя мой подход несколько отличается, пол года просадки слишком много, два месяца максимум, далее робот временно отключается, для анализа. Количество роботов минимум 20 и до бесконечности, чем больше тем лучше. Средняя сделка, стопы, тейки или реверс в разных стратегиях по разному, тут не может быть рекомендаций в принципе. Тестирование тоже зависит от стратегии и таймфрейма. Но тестирование за 10, 20 и более лет и на многих инструментах сразу это конечно глупость.
+1
- T-800
  13 мая 2023, 14:12
  Чужой, какие таймфреймы?
  0
  - Чужой
    13 мая 2023, 17:05
    T-800, от 1 мин до 15
    +1
Владимиров Владимир
13 мая 2023, 12:38
Пункты «2. Таймфрейм 5 минут» и «4. Нужно быть готовым к полугодовым просадкам»… Это стеб такой что ли? Как может быть просадка на пол года при торговле на 5-ти минутках? Если речь о ситуации в одном инструменте — то высиживание позиции? А если речь про пул ботов в 40-100 штук, так вообще тогда непонятно — это что, пул роботов льет пол года???
Еще один вопрос. Понимаю, что понятие средний дело тонкое, но «средняя сделка от 0,2%» это в пунктах на фьючах: для сишки ~ 20, нефти ~ 5, газпром ~ 6. Собственно даже для 5-ти минуток немного (за исключением сишки пожалуй). Такие тейки могут дать итоговый плюс только если они мейкерские лимитки, но там еще всяко разно будет комиссия брокера.
+3
- T-800
  14 мая 2023, 08:49
  Владимиров Владимир, да. Полгода-год в просадке это нормально. Если у вас не FHT какой-нибудь. Зато потом в один год можно хорошо поднять. Рынок каждый год разный
  0
Rusman
13 мая 2023, 13:57
Стратегия создается под отдельный тикер, и она не обязана работать на разных классах инструментов. Это очень важный пункт.

Это лишь ваше мнение, но это не значит что это истина.

тесты нужно проводить на истории 3, лучше 5 лет. 10 лет избыточно и существенно сокращает количество стратегий

Значит вы занимаетесь оптимизацией, которые однозначно ведут к просадкам

Нужно быть готовым к полугодовым просадкам

Значит у вас не доведен до ума алгоритм
0
- T-800
  14 мая 2023, 09:00
  Russur, возможно. Если у вас получается лучше, спорить не буду. Знаю, есть лучше стратегии, чем у меня.
  
  Но насчет тикера не соглашусь. Все тикеры разные, с Уважением, как пишет наш коллега)
  0
realuse algo
13 мая 2023, 15:00
Не согласен с п.1, слишком разный состав участников и обьемы на таком периоде (в частности говорю про си)
0
kvazar
13 мая 2023, 19:23
Средняя сделка от 0.2%/ торгуя на 5/15 мин?
0
- T-800
  14 мая 2023, 09:00
  kvazar, да
  0
А. Г.
13 мая 2023, 21:40
Я бы смотрел на медианная прибыльную сделку, а не среднюю по всем.
+2
MatrixLis
13 мая 2023, 21:55
«Нужно быть готовым к полугодовым просадкам» — это шутка?
0
- kvazar
  13 мая 2023, 22:14
  MatrixLis, ага, торгуя внутри дня — просто огонь стратегии
  0
- Пафос Респектыч
  13 мая 2023, 22:18
  MatrixLis, готовым надо быть даже к вечной просадке, но это не значит что это норма, просто надо быть готовым )
  0
MatrixLis
13 мая 2023, 22:37
Просто, если стратегия показывает 1 дневную просадку — её надо выкидывать, а не терпеть убыток ещё полгода
0