Соображение по опционному трейдингу

Давно уже меня посетила в моей опционной торговле такая мысль. Когда я торгую опционами активно внутри дня или занял какую-то позицию до экспирации у меня всегда есть время оценить и увидеть какие-то взаимосвязи в движении улыбки, общем уровне рынка(волатильности) с текущими ценами на базовый актив, временем до экспирации, ожидаемыми событиями итд. Из всего этого иногда рождаюся идею, которые в 90% случаев проваливаются на стадии ручного тестирования, а до автоматизации доживает порядка 10%. Так вот, у меня никогда нет цели быть научным работником и разработать ультра-правильную с-му ценообр/я опционов, на которой я потом буду нарезать бабло. Такая идея мне кажется абсурдной в части того что такая модель будет как минимум не рыночной и не будет иметь в себе практической применимости скорее всего.

Наиболее эффективный путь здесь — найти взаимосвязь и поторговать ручками месяцок для того чтобы понять и прочуствовать стратегию, понять прибыльно/неприбыльно, описать в модель(так как всё равно придётся использовать потом роботов или другие программы), загнать модель в робота и начинать грузить бабло. Заметьте если вырвать хотя бы один пункт из этой цепочки и переставить местами — получиться околесица. 

Резюме: в торговле опционами приходится иногда решать сложные математические задачки и модели, это факт. Но опционная модель — это не чудо-грааль, который даёт на выходе «точную» цену опциона, это список торговых правил и рискменеджмента принятый для конкретного соотношения P/L и описанный математически. Ведь если мы торгуем каким-нибудь арбитражным роботом фьючом — у нас тоже есть математика, но на уровне Цена фьюча-Цена БА*100. В арбитраже улыбки, к примеру, математика посложнее, но всё тоже самое: чёткий набор правил для входа, выхода, управления и рискменеджмента.