ivan_petrov
ivan_petrov личный блог
10 апреля 2023, 19:32

Обращение к Мосбирже по поводу контракта RTS mini

Обратил тут внимание на RTS mini, стал изучать подробно и заметил что у него минимальный шаг цены в 5 (!!!) раз больше чем у большого контракта RTS, если привести к сопоставимым величинам. Действительно, котировка RTS mini составляет 1//100 от большого RTS, а его минимальный шаг цены 0.5. Умножая на 100 приводим к масштабу RTS и получаем 50 пунктов. А минимальный шаг цены большого RTS составляет 10 пунктов.

Можно и по-другому посчитать, для убедительности. Например при РТС=1000:
RI = 100000, делим шаг цены 10 на 100000, получаем 0.01%
RM = 1000, делим шаг цены 0.5 на 1000, получаем 0.05%

Таким образом минимальный шаг цены, он же минимальный спред в RTS mini в 5 раз больше чем у большого RTS. Это уже совсем по-конски получается, при каждой активной сделке платить такой спред, учитывая еще и конские комиссии за активные сделки. Тут к слову вспомню, что много лет назад шаг цены большого RTS уже и так был увеличен с 5 пунктов до 10, то есть он уже тоже немаленьким сделан.

Если это сделано не по недосмотру то предполагаю какая была мотивация задавать такой огромный шаг цены: очевидно, это работает в пользу маркет-мейкеров. Но с другой стороны это же не позволяет расторговаться контракту т.к. мало желающих терять на таком конском спреде. 

В общем логично для этого контракта минимальный шаг цены сделать в относительных величинах таким же как в большом RTS, то есть равным 0.1. Тогда он будет полностью повторять большой RTS, только в масштабе 1/10, что логично и ожидаемо.

Призываю @moscow_exchange рассмотреть данное обращение и внести предложенные изменения в спецификацию контракта RTS mini.
Трейдерское сообщество призываю плюсовать пост, выводить наверх. Да и если кто может довести до Мосбиржи или знает как довести — напишите в комментариях, пожалуйста. Может сам @Тимофей Мартынов имеет какую-то возможность довести информацию «наверх»?
12 Комментариев
  • Неудержимый трейдер
    10 апреля 2023, 19:33
    Ваш звонок очень важен для нас
    • А. Г.
      10 апреля 2023, 20:19
      Юрий, угу, я уже два раза об этом писал тут в комментариях к топикам @moscow_exchange. Никакой реакции.
  • А. Г.
    10 апреля 2023, 20:17
    Давно пора и в ММ шаг цены сделать 0,01.
      • А. Г.
        10 апреля 2023, 21:26
        ivan_petrov, вообще то в 2 раз больше, если считать относительно номинала

        www.moex.com/ru/contract.aspx?code=MXI-3.23

        www.moex.com/ru/contract.aspx?code=MIX-3.23

        но 0,025 технически сложно сделать.
  • Дмитрий Овчинников
    10 апреля 2023, 22:22
    А на чем тогда аффилированные hft будут деньги делать? 
      • Дмитрий Овчинников
        11 апреля 2023, 07:14
        ivan_petrov, 
        а ММ по вашему не hft?

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн