в россии это глупая идея — где обычно есть хорошая волатильность, там нет ликвидности, а где есть ликвидность, обычно нет волатильности.
зато, если есть и ликвидности и волатильность — все выносит к херам, т.к. большая волатильность (например) в офз это значит «что то случилось».
а так, отработка шортовых сигналов в бондах штука довольно тривиальная — отрабатывается не сам шортовый сигнал, а последующий откуп при возврате к среднему.
jin, не люблю подобные ответы с усталым пафосом. Если что-то дельное можешь написать — будь любезен, а заумные замечания про тривиальный откуп при возврате к среднему — ни о чем. простыми словами поясни
уточните пожалуйста для чайника, как считаются купоны следующих ОФЗ:
ОФЗ 29016 Купон Плавающий по ставке RUONIA
ОФЗ 29020 Купон Плавающий
ОФЗ 29015 Купон Плавающий
Где можно прочить эти услов...
Внутренние цены на сжиженный газ (LPG) в России упали вдвое из-за эмбарго ЕС — Reuters
Внутренние цены на сжиженный нефтяной газ (LPG) в России в декабре снизились вдвое по сравнению с пре...
Даниил Ветличенков, да, фактор, о чём в стратегии и говорится. Но вообще многие компании уже адаптировались, в этом году это было видно, так что не страшно
Ремора, не лучший вариант, всё-таки пост на 90% про облигации Сбербанк. В некоторой мере любой пост про облигации любой компании касается акционеров компании.
Можно попробовать на фьючерсах на ставку сделать некоторую имитацию.
зато, если есть и ликвидности и волатильность — все выносит к херам, т.к. большая волатильность (например) в офз это значит «что то случилось».
а так, отработка шортовых сигналов в бондах штука довольно тривиальная — отрабатывается не сам шортовый сигнал, а последующий откуп при возврате к среднему.