28 марта 2023, 21:34

Почему MA (скользящие средние) работают на рынке? Или не работают?

Добрый вечер, коллеги!

Хочу написать набор постов, которые убедительно покажут, что классический ТА на рынке не работает.

Поскольку надо с чего-то начать — попробую начать с МА.

Классическая идея заключается в том, что использование МА позволяет построить прибыльную стратегию.
Т.к. цена всегда возвращается к уровню МА.

АНТИТЕЗА:
Не цена возвращается к уровню МА, а МА возвращается к уровню цены.
Т.к. МА — не более, чем среднее от цены (арифметическое, взвешенное,… — пох)

ДЛЯ ЭСТЕТОВ:
Существуют процессы, которые возвращаются к своим средним (Орштейн-Уленбек, ...)
Но рыночные цены — это другое...

Что вы думаете по этому поводу, коллеги?

С уважение

трейдинг

Мальчик buybuy

Lisboa

418

23 416

с 11 августа 2018

43 Комментария

AlexGood
28 марта 2023, 21:40
Первые пару лет трейдинга пытался применять МА, cейчас давно не вижу смысла!
+2
А. Г.
28 марта 2023, 21:46
Ну почему «не работают». Стратегии, основанные на пересечении цены и МА обыгрывают рынок по соотношению «доходность-риск» на долгосроке (это ещё в книжках по компьютерному анализу индикаторов давно показано). Другое дело, что последнее соотношение и у рынка, и у простейших таких стратегий «оставляет желать лучшего».
+2
- Мальчик buybuy
  28 марта 2023, 21:49
  А. Г., не, не согласен
  
  По моим исследованиям МА обыгрывали прочие стратегии на долгосроке до 1991 примерно (книжкам, кстати, это не противоречит).
  
  Можно привести более свежие примеры?
  
  С уважением
  +1
  - А. Г.
    28 марта 2023, 22:31
    Мальчик buybuy, я не про «прочие другие стратегии», конкретно «только лонг» на пересечении МА с ценами против «купил и держи» на том же сиплом. Если на валютных парах не работает, то это не значит, что не работает нигде.
    +1
    - Мальчик buybuy
      28 марта 2023, 22:39
      А. Г., ну Ок
      
      И что?
      На SnP это работает? На дневках? Прямо сейчас?
      
      С уважением
      0
      - А. Г.
        28 марта 2023, 23:12
        Мальчик buybuy, ну моя «идеальная» система как работала, так и работает. Она конечно «заглядывает» в будущее в предположении цвета свечи и одного из экстремумов. Ну так и пресечения с МА надо смотреть внутри дня, а не ждать закрытия. Это МА только считаются по дневкам, а сделки должны быть внутри дня.
        +1
        Мальчик buybuy
        28 марта 2023, 23:12
        А. Г., ну Ок
        
        И где можно ознакомиться с результатами?
        
        С уважением
        0
        А. Г.
        28 марта 2023, 23:24
        Мальчик buybuy, для «идеальной» системы легко проверить. Правила то простые:
        
        Если накануне аут, то покупаем если «белая свеча» и H+L вырос по сравнению с вчера по цене максимум из О и (H+L)/2;
        Если накануне аут, то продаем на черной свече по цене минимум из О и (H+L)/2.
        
        Можно навесить проскальзывание+комиссия в 0,05% на операцию или 0,1% на сделку.
        
        Проверять надо на дневках SPY, а не S&P500, потому что у последнего нет гэпов и внутри дня могут быть «цены», которых в реальности не было.
        
        Собственно все прогнозы сводятся к двум бинарным прогнозам:
        
        Если утром Лонг, то
        
        — С будет меньше О,
        — текущий максимум не увеличится;
        
        Если утром аут, то
        — С будет больше О;
        — текущий минимум не уменьшится.
        0
        А. Г.
        28 марта 2023, 23:36
        Мальчик buybuy, да и вообще мои системы основаны на «полосах Боллинджера». И средняя линия «полосы» есть ни что иное, как простая МА от приращений логарифмов цен дневок («волатильность», правда не совсем СКО). И ещё одно отличие от классики только в том, что «окно» МА не постоянно, а тоже является функцией от предыдущих цен. Собственно внутри дня и используются два уровня: уровень полосы и уровень цвета свечи. Что получилось для равномерного портфеля из GAZP, SBER и GMKN я приводил (строка Спот+синтетика):
        
        Можете сравнить с «купил и держи» равномерного портфеля из вышеуказанных трёх акций.
        
        +1
- 3Qu
  29 марта 2023, 01:40
  А. Г.,
  Стратегии, основанные на пересечении цены и МА обыгрывают рынок по соотношению «доходность-риск» на долгосроке
  Возьмите МА покороче, и будут обыгрывать на краткосроке.))
  +1
  - Мальчик buybuy
    28 марта 2023, 22:36
    3Qu, ну Ок
    
    Пруфы будут? (1000000+ баров)
    Или так, попиздеть?
    
    С уважением
    0
    - 3Qu
      28 марта 2023, 22:54
      Мальчик buybuy, ты начал, ты и доказывай.
      МА не работает — твое голословное, ничем не подтвержденное заявление. Из цикла — а поговорить?
      +4
      - Мальчик buybuy
        28 марта 2023, 22:58
        3Qu, ну не так на самом деле
        
        1. Я сделал 100000+ тестов, подтверждающих, что МА не работает
        2. У меня есть математическое рассуждение, доказывающеее, что МА не работает, если выполняется некий постулат для рыночных цен
        3. У меня есть доказательство (статистическое) этого постулата
        
        Но — это на долгосроке
        
        Если мы говорим о привычном для тебя, бро, интервале в 50000 баров — вангую, на нем успешно работает все. Даже кофейная гуща)
        
        С уважением
        0
  - А. Г.
    28 марта 2023, 23:13
    3Qu, наверное. Но лень проверять.
    0
Алексей
28 марта 2023, 22:00
«Хочу написать набор постов, которые убедительно покажут, что классический ТА на рынке не работает.» — любопытно будет почитать.
В чистом виде не работает. Времена уж не те, а вот сочетания вполне дают положительный результат.
+1
Трейдер (Порутчик)
28 марта 2023, 22:20
на рынке всё работает, как это ни странно)
Любая условность или закономерность. Просто надо подобрать ключик)
+1
3Qu
28 марта 2023, 22:29
Что вы думаете по этому поводу, коллеги?

Мы думаем, что МА работают, в смысле построения стратегий. И неплохо работают.
Более того, все (без исключения) мои стратегии построены исключительно на МА и их модификациях. И в прошлом (уже больше года вообще не играю в эти игры) претензий к ним не было.
На моделях, которые зачем-то продолжаю строить, и сейчас все вполне приемлемо.
+3
- Мальчик buybuy
  28 марта 2023, 22:38
  3Qu, хмммм
  
  Напомни свое место в списке Forbes, плз
  
  А так… так-то по жизни примерно все работает...
  
  С уважением
  +1
  - 3Qu
    28 марта 2023, 22:48
    Мальчик buybuy, напомни свое место среди лауреатов Нобелевки или, хотя бы среди известных ученых — докторов, скажем и пр доцентов с кандидатами.))
    Можешь и свое место в Форбс указать, не возражаю.
    ЗЫ Лям баксов уже не фокус, в штатах уже каждый пятый лям имеет, без всяких трейдингов.)
    +1
    - Мальчик buybuy
      28 марта 2023, 22:52
      3Qu, зачем?
      
      Privacy — мое второе имя)
      И все заработанные деньги я оприходую в одну харю)
      И к известности не стремлюсь...
      
      С уважением
      0
      - 3Qu
        28 марта 2023, 23:06
        Мальчик buybuy, ну и я тоже не стремлюсь.))
        А тесты на МА я периодически показывал. Оч даже приличные.
        А ты говоришь «не работают». Ты просто не умеешь из готовить.© ))
        +1
        Мальчик buybuy
        28 марта 2023, 23:08
        3Qu, ну Ок
        
        Если нетрудно — покажи мне, плз, профитный тест МА на любом активе длиной 1000000+ баров.
        Если трудно — не кидайся понтами в моем топике, плз
        
        С уважением
        +1
        3Qu
        28 марта 2023, 23:17
        Мальчик buybuy, я таких тестов не делаю.
        Если что-то есть, то это можно найти и на коротком интервале и подтвердить на другом таком же. А если на коротком нет, то и на фиг она нужна, такая система.
        Недавно показывал систему сделанную на 3-х месяцах, а потом ее тест на годичной истории. Так, все без изменений — как работала, так и работает.
        С телефона не найду, все в компе (если еще не удалил). Да, и уже показывал.
        0
        Мальчик buybuy
        28 марта 2023, 23:19
        3Qu, ну Ок
        
        Тогда ты просто не умеешь их готовить )))
        
        С уважением
        
        P.S. 1 млн. баров — это точно больше 1 года )))
        0
        3Qu
        28 марта 2023, 23:31
        Мальчик buybuy, ты и не умеешь, если тебе для того, чтобы что-то найти нужны годы истории.))
        Допустим, хотим ~50 сделок за 3 месяца. Так, чего, ты в 3-х месяцах не в состоянии найти эти 50 «закономерных» сделок? Для подтверждения понадобится еще 3 месяца, или, если совсем себе не веришь, год истории.
        Ты как работаешь?
        А как?
        Тяп....., ляп...., тяп..., ляп...
        А как надо?
        Тяп, ляп, тяп, ляп, тяп, ляп.
        0
        Мальчик buybuy
        28 марта 2023, 23:33
        3Qu, складно говоришь )))
        
        Аж слушать приятно )))
        
        Давай через 3 мес. просто проверим — кто сколько на депо в Binance наколбасил? Принимается?
        
        С уважением
        0
        3Qu
        28 марта 2023, 23:39
        Мальчик buybuy, я пока не уверен, что я вообще буду на Бинансе. Проблема в вводе/выводе.
        Ну, хорошо, копейки я через тебя введу. А дальше что? Всю жизнь к Мальчику за деньгами бегать? А оно мне надо? Тебе и подавно. Нормальных легальных способов пока не вижу.
        0
        Мальчик buybuy
        28 марта 2023, 23:40
        3Qu, ну вот за это ты точно можешь не переживать, бро
        
        Легальных способов — десятки и сотни
        Российская резиденция в моменте их сильно ограничивает
        Но даже в таком раскладе есть варианты )))
        
        С уважением
        0
        3Qu
        28 марта 2023, 23:46
        Мальчик buybuy, за р2р и присесть можно.)) Ну, эт конечно экстремальный случай.) Но и в неэкстремальном радости мало.
        0
        Мальчик buybuy
        28 марта 2023, 23:48
        3Qu, хмммм
        
        И в каком месте я намекал на P2P?)
        
        С уважением
        0
        3Qu
        29 марта 2023, 00:04
        Мальчик buybuy, а я и не говорил, что ты намекал.
        Собственно, ниче другого я и не нашел.
        0
Daniil Lazarev
28 марта 2023, 22:30
Странный вопрос. Какая МА «не работает»? Их с десяток разных. И что значи не работает? на ней нельзя построить прибыльную ТС? А если МА это какая то часть этой ТС. Вообщем ничего не понятно.
0
Synthetic
28 марта 2023, 23:15
Есть небольшая статейка о т.н. stylized facts рынка аж 2000 года, которую вроде как никто не опроверг.
rama.cont.perso.math.cnrs.fr/pdf/empirical.pdf
Первым пунктом там идет Absence of autocorrelations.
Что автоматически исключает использование любой линейной модели для предсказания будущей цены. будь то МА, линейная комбинация МА, и т.п.
А выиграть можно и в лотерею…
+2
- Мальчик buybuy
  28 марта 2023, 23:20
  Synthetic, чушь полная, IMHO
  
  Хотя статью почитаю — спасибо за наводку
  
  С уважением
  0
Большой Брат
28 марта 2023, 23:28
Прикольные вы посты пишите)))Ничего что вот это МА и вы там в топике заверяли что работает?
Пусть X(0), X(1), ..., X(N) — последовательность рыночных цен
Пусть D(1), ..., D(N) — последовательность их приращений D(I)=X(I)-X(I-1)
Пусть L(1), ..., L(n) — коэффициенты линейного индикатора
Сам индикатор — это Ind(I)=знак(сумма(L(J)*D(I-J)))
Если индикатор положительный — покупаем, отрицательный — продаем
smart-lab.ru/blog/883400.php
+1
- 3Qu
  28 марта 2023, 23:54
  Большой Брат, отлично уели.))
  0
Большой Брат
28 марта 2023, 23:41
Классическая идея заключается в том, что использование МА позволяет построить прибыльную стратегию.
Т.к. цена всегда возвращается к уровню МА.
Не-не-не, классическая идея и работа на МА ровно наоборот, построена на том, что цена будет убегать от неё причем настолько, что до того как она вернется к ней нам хватит прибыли.А возврат к среднему это идея типа на Болинджере(выход цены за границы должен пресекаться и приводить к возврату к МА)
+3
- 3Qu
  29 марта 2023, 00:30
  Большой Брат,
  Болинджере(выход цены за границы должен пресекаться и приводить к возврату к МА)
  А че, разве не так? У меня как раз тут рояль в кустах.
  
  +1
  - Большой Брат
    29 марта 2023, 10:00
    3Qu, Давно это было когда я смотрел такое, вердикт выносить не буду, не помню уж цифр, но значимой особой хорошести в них не было, скептически отношусь.Всё решают правила закрытия-открытия позиций.В лоб это не работает(типа пересекает канал продаем-покупаем, пересекает МА закрываем.Там начинаются вопросы по какой цене все это делается.По цене пересечения или например по закрытию бара, на котором случилось пересечение.Где и какой стоп? И т.д. и т.п.И вот все эти «оговорочки», их согласование между собой, имеют бОльшую ценность, чем болинджер.
    +1