28 марта 2023, 21:34

Почему MA (скользящие средние) работают на рынке? Или не работают?

Добрый вечер, коллеги!

Хочу написать набор постов, которые убедительно покажут, что классический ТА на рынке не работает.

Поскольку надо с чего-то начать — попробую начать с МА.

Классическая идея заключается в том, что использование МА позволяет построить прибыльную стратегию.
Т.к. цена всегда возвращается к уровню МА.

АНТИТЕЗА:
Не цена возвращается к уровню МА, а МА возвращается к уровню цены.
Т.к. МА — не более, чем среднее от цены (арифметическое, взвешенное,… — пох)

ДЛЯ ЭСТЕТОВ:
Существуют процессы, которые возвращаются к своим средним (Орштейн-Уленбек, ...)
Но рыночные цены — это другое...

Что вы думаете по этому поводу, коллеги?

С уважение

трейдинг

Мальчик buybuy

Lisboa

457

26 220

с 11 августа 2018

43 Комментария

AlexGood
28 марта 2023, 21:40
Первые пару лет трейдинга пытался применять МА, cейчас давно не вижу смысла!
+2
А. Г.
28 марта 2023, 21:46
Ну почему «не работают». Стратегии, основанные на пересечении цены и МА обыгрывают рынок по соотношению «доходность-риск» на долгосроке (это ещё в книжках по компьютерному анализу индикаторов давно показано). Другое дело, что последнее соотношение и у рынка, и у простейших таких стратегий «оставляет желать лучшего».
+2
Алексей
28 марта 2023, 22:00
«Хочу написать набор постов, которые убедительно покажут, что классический ТА на рынке не работает.» — любопытно будет почитать.
В чистом виде не работает. Времена уж не те, а вот сочетания вполне дают положительный результат.
+1
Мальчик buybuy
28 марта 2023, 22:15
Eugene Logunov, ну gbm — не показатель

Есть масса продвинутых (более соответствующих рынку?) моделей, в которых никто ни к чему не возвращается.
Ну и в физике (к примеру) таких моделей (без возврата) — примерно, как г… вна за баней… Собственно, более 50% эргодической теории...

С уважением
0

Читайте на SMART-LAB:

Обновление кредитных рейтингов в ВДО и розничных облигациях (ООО "АЗЮ" подтвержден ВВ.ru, ПР-Лизинг подтвержден ru.BBB+, АО "ГЛАВСНАБ" понижен C.ru, АО "Нэппи Клаб" присвоен статус "под наблюдением)

🟢ООО «Агро Зерно Юг» НКР подтвердило кредитный рейтинг на уровне BB.ru ООО «Агро Зерно Юг» — один из крупных российских экспортёров растениеводческой продукции. Компания поставляет пшеничные...

Иволга Капитал

09:02

Обороты на срочном рынке ➡️ +66% с начала года

Торговая активность наших клиентов на срочном рынке активно росла в 1-м квартале — на 66% с января по март. Более того, март — рекордный месяц по объёму сделок с фьючерсами и опционами...

ВТБ Мои Инвестиции

17.04.2026

ПАО «МГКЛ» получило международный кредитный рейтинг

Компания стала первым российским эмитентом, которому в Индии присвоен кредитный рейтинг в национальной валюте по международной шкале ПАО «МГКЛ» получило долгосрочный кредитный рейтинг по...

МГКЛ

17.04.2026

ЮМГ МСФО 2025 г. - чистая денежная позиция превратилась в чистый долг

Компания Юнайтед медикал групп опубликовала финансовые результаты за 2025 год. Выручка компании за год выросла на 14,1% до 289,5 млн евро. В рублях рост составил +9,8% до 27,3 млрд руб. Во 2-м...