28 марта 2023, 21:34

Почему MA (скользящие средние) работают на рынке? Или не работают?

Добрый вечер, коллеги!

Хочу написать набор постов, которые убедительно покажут, что классический ТА на рынке не работает.

Поскольку надо с чего-то начать — попробую начать с МА.

Классическая идея заключается в том, что использование МА позволяет построить прибыльную стратегию.
Т.к. цена всегда возвращается к уровню МА.

АНТИТЕЗА:
Не цена возвращается к уровню МА, а МА возвращается к уровню цены.
Т.к. МА — не более, чем среднее от цены (арифметическое, взвешенное,… — пох)

ДЛЯ ЭСТЕТОВ:
Существуют процессы, которые возвращаются к своим средним (Орштейн-Уленбек, ...)
Но рыночные цены — это другое...

Что вы думаете по этому поводу, коллеги?

С уважение

трейдинг

Мальчик buybuy

Lisboa

457

26 220

с 11 августа 2018

43 Комментария

AlexGood
28 марта 2023, 21:40
Первые пару лет трейдинга пытался применять МА, cейчас давно не вижу смысла!
+2
А. Г.
28 марта 2023, 21:46
Ну почему «не работают». Стратегии, основанные на пересечении цены и МА обыгрывают рынок по соотношению «доходность-риск» на долгосроке (это ещё в книжках по компьютерному анализу индикаторов давно показано). Другое дело, что последнее соотношение и у рынка, и у простейших таких стратегий «оставляет желать лучшего».
+2
Алексей
28 марта 2023, 22:00
«Хочу написать набор постов, которые убедительно покажут, что классический ТА на рынке не работает.» — любопытно будет почитать.
В чистом виде не работает. Времена уж не те, а вот сочетания вполне дают положительный результат.
+1
Мальчик buybuy
28 марта 2023, 22:15
Eugene Logunov, ну gbm — не показатель

Есть масса продвинутых (более соответствующих рынку?) моделей, в которых никто ни к чему не возвращается.
Ну и в физике (к примеру) таких моделей (без возврата) — примерно, как г… вна за баней… Собственно, более 50% эргодической теории...

С уважением
0

Читайте на SMART-LAB:

ДВМП: результаты в рамках прогноза, но и цена близка к целевой - будет ли выкуп миноров из-за объединения Росатома с DP World?

ДВМП отчитался за 2025 год: 2,3 млрд рублей убытка для акционеров за 2025 год Традиционно сравниваю со своим прогнозом и делюсь комментарием (последний прогноз по ДВМП был 22 января...

Mozgovik

20:24

Рентабельность на рынке МФО и в Займере

Банк России в своем ежеквартальном обзоре ключевых показателей МФО указывает на важную тенденцию: на рынке растет разрыв в рентабельности капитала крупных компаний и небольших участников. 📌 В...

МКК "Займер"

16:15

🖥 В2В-РТС в гостях у Market Power

Уже 10 апреля — то есть завтра! — мы поговорим с компанией перед IPO. 🔶 Обсудим: • Планы на IPO и мотивацию: зачем компания выходит на биржу и что ждет инвесторов? • Как устроен...