21 ноября 2012, 12:29

Это грааль?!)

Протестировал в Excel скальперскую трендовую стратегию за 6 лет. На разных инструментах и на разных таймфреймах результат практически одинаковый — около 20% годовых (без реинвестирования), кривая доходности тоже везде одинаковая. Просадок в более чем 5% не было. Т.е. смело в системку можно нагружать плечо. И самое что интересное, в ней нет никаких параметров для оптимизации! Оптимизировать не надо)) Да и рынок прогнозировать вообще не нужно. Как ни странно, Эллиотта для практической торговли использую все меньше))) Единственная проблема, пока не получается написать этот алгоритм для TSLab, т.к. в программировании я не силен. Пока торгую эту стратегию ручками на часовых, дневных и недельных свечках. Буду звать ее «Пантера»)))) На графике показана доходность за 6 лет по акциями Сбербанка. Синяя линия — это доходность грязная (без учета комиссии), а красная линия — чистая доходность (за вычетом комиссии).

http://eugeny8.livejournal.com/

Сбербанк волновой анализ Эллиотта грааль личное оптимизация статистика стейтмент тестирование торговые роботы торговые стратегии трейдинг управление капиталом

https://t.me/alfa_quant

Евгений Ворончихин

Москва

226

10 358

с 27 августа 2011

26 Комментариев

Twilight_reg73
21 ноября 2012, 12:33
50 сделко в год? =)

В принципе недурно =)
0
- Евгений Ворончихин
  21 ноября 2012, 12:39
  Twilight_reg73, в данном случае это недельные свечки, на меньших таймфреймах сделок в разы больше:)
  0
Olenevod
21 ноября 2012, 12:34
попробуй в трейдматике, там не надо программирования никакого
0
- Евгений Ворончихин
  21 ноября 2012, 12:40
  Olenevod, это что за зверь?
  0
exprostotak77 Иван Живако
21 ноября 2012, 12:38
А как же финансовый апокалипсис, пардон?
0
- Евгений Ворончихин
  21 ноября 2012, 12:40
  exprostotak77 Иван Живако, а что? Всем все платится!:)))
  0
  - exprostotak77 Иван Живако
    21 ноября 2012, 12:41
    Евгений Ворончихин, Система непотопляема?
    0
    - Евгений Ворончихин
      21 ноября 2012, 12:44
      exprostotak77 Иван Живако, на трендах Пантера как раз зарабатывает))
      0
Nevermore
21 ноября 2012, 12:38
Напишешь, не забудь выложить.
0
- Евгений Ворончихин
  21 ноября 2012, 12:45
  Nevermore, давай я тебе сразу просто деньги отправлю да и все))))
  +1
  - Chas
    21 ноября 2012, 12:53
    Евгений Ворончихин, счастьем поделись с другим — как в песне поется… а нафиг тогда выложил? похвастаться или просто не уверен?
    +1
Vkt
21 ноября 2012, 12:47
скальперскую трендовую стратегию
Пока торгую эту стратегию ручками на часовых, дневных и недельных свечках.

Это какой-то эстонский скальпинг ;)
+6
- Евгений Ворончихин
  21 ноября 2012, 12:48
  Vkt, снимаю скальп с разных свечек)))
  +2
  - Vkt
    21 ноября 2012, 12:51
    Евгений Ворончихин, представил себе картину — впечатлило!
    +1
Chas
21 ноября 2012, 12:52
скальпинг на дневках и недельках — это позиционка в моем понимании. торговля на дневках — лучшее лекарство от тильта.
0
Владимир Спицын
21 ноября 2012, 12:57
… будущее тестировать не пробовали?
+1
- Евгений Ворончихин
  21 ноября 2012, 15:34
  Владимир Спицын, как раз сейчас торгую и тестирую))
  0
Антон Кротов
21 ноября 2012, 13:00
Молодец! Удачи.
В TSLab можно без программирования обойтись. Там можно робота в виде квадратиков составлять.
0
- Евгений Ворончихин
  21 ноября 2012, 15:35
  Антон Кротов, я в курсе, как раз с помощью одних квадратиков не получается, нельзя привязать сделку к предыдущей
  0
Полковник Айвс
21 ноября 2012, 14:02
Как только в тестирование включить комиссию и проскальзывание — начнет сливать так же плавно, я уже много таких «граалей» видел.
0
- Евгений Ворончихин
  21 ноября 2012, 15:35
  Полковник Айвс, ты видимо пост не читал, там как раз комиссия учитывается
  0
VolkSib
21 ноября 2012, 15:38
20 годовых на скальпинге — заплачу щас
«нагружать скальперскую стратегию » — жесть
-1
- Евгений Ворончихин
  21 ноября 2012, 15:43
  VolkSib, важна не доходность сама по себе, а отношение доходности к просадке
  0
akaRem
23 ноября 2012, 00:27
Ищи ошибку. Когда не найдешь, опять ищи. Если не сможешь найти, -попробуй запрограмить. :)
0
dip
17 августа 2016, 17:14
Наткнулся на тему «спустя время». Интересно, запрограммировали? используете? Как она OOS ?
0