Как я пришел в алготрейдинг. Скринер акций на Мосбирже

К сожалению, на прошлой неделе, да и в начале текущей, не было времени продолжить основную часть истории о моём приходе в алготрендинг. Был шибко занят с другом запуском третьего бота на ММВБ.

На этот раз, была успешно реализована идея создания скринера на платформе OsEngine. Суть идеи заключается в том, чтобы запустить рабочие стратегии на постоянный мониторинг выбранных бумаг ММВБ, и при определенных условиях, бот автоматически совершает сделки.

Однако, на практике все оказалось гораздо сложнее. Подбор акций для портфеля, которые в прошлом давали положительную доходность, занял довольно много времени. Конечно, это не гарантирует доходность в будущем, но шанс успеха явно выше, чем при использовании стратегий, которые ранее уже приводили к сливу депозита конкретно на тестируемой бумаге. Кроме того, требовался подбор весов для каждой акции в портфеле, а также подбор стратегий для каждой отдельной акции.

Я убежден, что для того, чтобы торговый бот зарабатывал, его необходимо настраивать индивидуально. Каждый бот должен учитывать размер депозита и готовность трейдера к принятию потерь. Кроме того, в одном боте могут быть использованы различные стратегии с разными таймфреймами для одной и той же акции, и таких акций может быть более 50 в скринере.

В результате, после нескольких небольших доработок, бот был запущен и успешно зарегистрирован на COMON. Я хотел бы отметить, что подключение к данной стратегии на COMON запрещено, так же как и к предыдущим моим стратегиям. Я не зарабатываю на автоследовании, потому что считаю, что это быстро приведет к убыткам для тех, кто подключится к автоследованию стратегий будь это Comon или Тинькофф. Кстати, на сайте Смартлаба была опубликована очень интересная статья на эту тему.

На исторических данных, скринер показал неплохие результаты. Однако, как известно, прошлые результаты не гарантируют будущей прибыльности. Только время покажет, как эта стратегия сработает в реальных условиях. Посмотреть ежедневные итоги торгов скринера здесь
результаты тестирования скринера на истории: