Как я пришел в алготрейдинг. Скринер акций на Мосбирже
К сожалению, на прошлой неделе, да и в начале текущей, не было времени продолжить основную часть истории о моём приходе в алготрендинг. Был шибко занят с другом запуском третьего бота на ММВБ.
На этот раз, была успешно реализована идея создания скринера на платформе OsEngine. Суть идеи заключается в том, чтобы запустить рабочие стратегии на постоянный мониторинг выбранных бумаг ММВБ, и при определенных условиях, бот автоматически совершает сделки.
Однако, на практике все оказалось гораздо сложнее. Подбор акций для портфеля, которые в прошлом давали положительную доходность, занял довольно много времени. Конечно, это не гарантирует доходность в будущем, но шанс успеха явно выше, чем при использовании стратегий, которые ранее уже приводили к сливу депозита конкретно на тестируемой бумаге. Кроме того, требовался подбор весов для каждой акции в портфеле, а также подбор стратегий для каждой отдельной акции.
Я убежден, что для того, чтобы торговый бот зарабатывал, его необходимо настраивать индивидуально. Каждый бот должен учитывать размер депозита и готовность трейдера к принятию потерь. Кроме того, в одном боте могут быть использованы различные стратегии с разными таймфреймами для одной и той же акции, и таких акций может быть более 50 в скринере.
В результате, после нескольких небольших доработок, бот был запущен и успешно зарегистрирован на COMON. Я хотел бы отметить, что подключение к данной стратегии на COMON запрещено, так же как и к предыдущим моим стратегиям. Я не зарабатываю на автоследовании, потому что считаю, что это быстро приведет к убыткам для тех, кто подключится к автоследованию стратегий будь это Comon или Тинькофф. Кстати, на сайте Смартлаба была опубликована очень интересная статья на эту тему.
На исторических данных, скринер показал неплохие результаты. Однако, как известно, прошлые результаты не гарантируют будущей прибыльности. Только время покажет, как эта стратегия сработает в реальных условиях. Посмотреть ежедневные итоги торгов скринера здесь
результаты тестирования скринера на истории:
smart-lab.ru/blog/881920.php#comment15387705
ИМХО, но автоследование для стратегий из первой группы действительно противопоказано. А для остальных групп — why not? Конечно в нем есть смысл для подписчика только если доходность стратегии больше 20% годовых. Проблема только в том. что самые красивые эквити именно у стратегий из первой группы.
1 тесть с комиссиями
2 надо смотреть на среднюю сделку т.к у тя лонг то средняя должна быть выше 0.3% для бумаг из списка ммвб10
3 если бумага из списка ммвб30… средняя выше 0.6%
Но в принципе, если в тесте задать комиссия+проскальзывание 0,1% и больше, то сразу отсеются варианты с медианной прибыльной сделкой меньше 0,3%.
Результат: подбор плавной эквити на истории.
а плавность эквити растет в корень из числа бумаг раз… т.е на 9 бумагах 20% просадки будет уже всего 7%
в любом случае, я бы даже корень не рассчитывал.
1. Исключить подбор акций, которые в прошлом дали более высокую доходность, так как в прошлом вы не знали какие акции дадут эту доходность. То есть тестировать все акции..
2. То же самое с подбором весов, надо просто честно протестировать одинаковыми весами.
3. Подбор стратегии для каждой акции тоже большой вопрос. Так как акции это один класс активов, то мое мнение должна быть одна стратегия для всех акций.
Или, если уж подбирать, то подобрать, например, за период 5 лет (2013 — 2018, и проверить как это все будет в новом периоде (2018 — 2023).
ns dsrblsdftim bp ntcnjd cfvsq df;ysq recjr gjcktlyb[ lfyys[
yflj ltkfnm yfj,jhjn yfghbvth ntcnbim pf gjcktlybt 10 ktn f gjnjv yf hfyyb[ ujlf[ dsgjkyztncz cnhtcc ntcn
2. Учтена ли комиссия в тестере? Если учтена, то в каком размере?
2.а Какой размер средней сделки?
поставил минус за ответы. в таком стиле общение не интересно. всего хорошего.