Нефтяные горки этой недели выдают "экстрамаржиналые" доходы арбитражерам. Подробности....

Всем доброй ночи!
Третий торговый день мы может наблюдать аттракцион неслыханной щедрости на срочном сырьевом рынке

Нефть в неком пике с вечера четверга прошлой недели.




Нефть вообще, частенько, то  падает, то растет притом уровни мало чем ограничены,

Но есть простая и понятна «страта» позволяющая сейчас снимать по 0.8 — 1.5 долл в день с одного барреля «детерминированного» (предопределенного по доходности во времени) арбитража Мосбиржи-СМЕ (физиков в лонгах у нас в разы больше чем в шортах, )

наглядно вот так:
Для тех кто в «танке» — Это график спреда, а не самой нефти!!!

s3.tradingview.com/snapshots/x/XeH0Bkum.png


При это делать это все с минимальными рыночными рисками: — через две недели спред гарантированно обнулится, может даже уйти в небольшой минус — (так было всегда и непостижимо, что должно произойти чтоб этого не случилось) .

Какой бы цена не была к этому моменту, хоть 30 долл хоть 150… (правда при таких сценария может просто не хватить оборотки на ГО, ну а если без экстрима то хватит)

Если работать в ожидании цен из диапазона 70-90 на 2 недели, то достаточно 50-60 тыс долл для полноценного хеджа из расчёта 100 проданных BRJ3 тут на 1 купленный BZK2023 там).


Расчётными контрактами BR тут и BZ там (без всяких там поставок и нефти по -37)

20 тыс$ в руб ГО на Мосбирже (тут нефть до 3 долл, бывало и свыше 5 дороже) мы ее продаем, там покупаем 27к ГО ну Интерактив брокерс (есть варианты раза в два меньше но это не для всех) и 15 резерв на дальнейшее падение...

рубим не хуже 2200$ с капитала в 60к — 90% годовых в валюте — пессимистический сценарий (тупо сидим до экспиры)

или скальпируем внутри дня спред сверху вниз!!! (без особого риска) и собираем половину этой доходности за один день и перезаходим опять… и получатся уже 500+ годовых....

попутно собираем тетта распад апрельских опционов околоденег на Мосбирже,  бонусом так сказать (ибо в арбитражной конструкции присутствует ОВП вариационки) 

РИСКИ есть, но больше инфраструктурные

p.s. даже практически точки входа можно легко формализовать и автоматизировать — «как разворот локального тренда БА любым индюком» & «Спред >2 между площадками» — работаем только сверху вниз!!!!

хотя видно и невооруженным глазом но вот визуализировал (простым случайно выбранным индикатором) :





-первая стрелка — сигнал на вход был очевиден еще вечером, но не стали переносить через ночь зашли с утра по открытию рынка
-вторая стрелка обратите внимание зашли раньше, чем надо было — но ничего смертельного не произошло — на то они и спреды сглаживают такие недочеты.
— третья вот недавно зашли — и остались ночевать, самое худшее что может произойти — падение за ночь на 5% и расширение спреда до 3-4$ — , будет больно, но в итоге излечимо..
 

Дополню кому что интересно пишите в комментах

p.s. Все мои материалы по теме нефтяного арбитража постСВОшного периода на смарлабе по ссылке