Граали в опционах ( только для 18+)

Опционика как наука, изучающая природу и суть опционов на основе математического аппарата,  это бескрайняя вселенная для теоретиков.

Но без практики «суха теория, мой друг, а  древо жизни пышно зеленеет...»

Еще в 17 веке в Европе заключались опционные сделки на покупку товаров, но как фондовый инструмент они появились лишь в 19 веке на Английской бирже (1820 год).
В 1860 году первые опционы появились на Чикагской бирже.
К концу двадцатого века опционный рынок стал приближенно похож на современный.

В 21-м веке сложилась достаточно развитая  система биржевого  опционного трейдинга на основе стандартных стратегий, которые перечислены во многих книгах и справочниках.

Но для достижения конкурентного преимущества ( назовем это граалем) на рынке этого недостаточно.
По-моему, важно  или нестандартно применять уже известные стратегии, или конструировать  свои собственные стратегии.

Например, если под граалем понимать арбитраж в широком смысле, то опционы как составные элементы оптимально подходят для такого трейдинга.
И тогда можно строить

— календарные стрэддлы
— календарные стрэнглы
— арбитраж американских/европейских опционов ( маржируемые и премиальные опционы по терминологии МБ).

Главное, изначально обеспечить положительное МО и эдж, как в синтетических облигациях.

Понятно, что на сегодня наш FORTS менее ликвиден и имеет меньший инструментарий.

Но, например,  все вышеуказанные стратегии вполне рабочие, и их можно успешно применять на Si, RTS и ограниченно на других контрактах.

Если тема вам интересна, то яндекс вряд ли пригодится.
А вот гугл вам в помощь.

PS  — когда-то на ТВ была такая программа «Делай с нами, делай как мы, делай лучше нас!»
К трейдингу это тоже относится.
Изучая и познавая новое, можно добиться большего.
Всем профита и удачи!