04 марта 2023, 11:17
Арбитраж по валютным фьючерсам
А вы заметили, что вчера Си март и Си июнь сошлись примерно на уровне 75290?
Исторически всегда было контанго.
А ВФ живет своей непредсказуемой жизнью.
Да еще с возможной комиссией на экспирацию в 1%!
Из серии «хочешь-не хочешь», но добровольно или принудительно могут денежку списать.
По методу случайной статистической выборки.
Поэтому лучше уж остаться в стороне от ВФ и подумать, куда крупные деньги и манипуляторы утянут фьючи в ближайшее время.
Исторически всегда было контанго.
А ВФ живет своей непредсказуемой жизнью.
Да еще с возможной комиссией на экспирацию в 1%!
Из серии «хочешь-не хочешь», но добровольно или принудительно могут денежку списать.
По методу случайной статистической выборки.
Поэтому лучше уж остаться в стороне от ВФ и подумать, куда крупные деньги и манипуляторы утянут фьючи в ближайшее время.
Сегодня тиньков спекулятивная фишка дня.
Всем доброго и профитного дня.
Никакого негатива за выходные, наш рынок это любит.
Большинство из местных уже нету кого наркота погубила да и перестрелки постоянные ПОМНИМ никогда НЕ ЗАБУДим бизнесу помогали помню платили взносы братьям нас никто не трогал все можно было решить и до...
Денис Сёмочкин, «Как так получилось, что не распределенная прибыль сократилась всего на 8 млрд, после выплаты дивидендов в 42 млрд, если вся прибыль пошла на погашения кредита?» — ты такую глупость...
А что за облигация выйдет у Новосиб.области ~ 28 ноября, с фикс.купоном?
четвертую неделю подряд открываемся сильным гэпом вверх, в среднем +250 пунктов где-то каждый раз
Группа миноритариев SOLIDCORE в Telegram
t.me/poly_solidcore
any_to_real, а я как-то — первый догадку давал
Лютый Комерсант, Сургут имеет валюту на которую ничего нельзя уже купить за рубежом, то есть получается эти уникумы собирали все эти годы деньги, а сейчас всю эту кучу бабла отрезали от внешних рын...
Андрей Андреев, Интервью с Алексеем Улюкаевым vk.com/video-185689259_456239610?ref_domain=yastatic.net
а на обычные фьючерсы разве комисс распространяется?
или это только на бессрочные?
на обычные фьючи и комиссия обычная, то есть нормальная.
а из ВФ биржа сделала какого-то уродца — то со свопом, то с фандингом, а теперь еще и с комиссией
то есть он теперь условно вечно-бессрочный, а на практике даже принудительно его могут экспирировать каждые 3 месяца.
с фандингом, если он не в вашу пользу, дорого держать получается.
пока контракт сыроват, статистики еще мало.
вот вам имеющиеся данные за каждый день
www.moex.com/ru/contract.aspx?code=USDRUBF
посчитайте сами, за какой период вас интересует — неделя, месяц...
PS имхо, пока мало накопилось статистики
вы, может быть, разобрались.
для меня пока ВФ остается мутным и манипулируемым, особенно после введения фандинга.
напишите отдельный пост по ВФ.
было бы всем полезно уяснить суть его ценообразования.
тему он освещает, но у него тоже вопросы остаются.
а фандинг ведет себя очень обманчиво.
еси вы несогласны, то простой вам вопрос — какой будет расчетный фандинг в понедельник?
и одновременно уменьшили количество желающих зайти в ВФ
сам заметил случайно.
но практически по одинаковой цене открылся на июнь (покупка).
и даже успел частично захеджиться продажей С90000 на сентябрь.
по 2000.
присоединяйтесь!
тогда можете захеджиться фьючами на 2 года вперед!
есть шанс, сойдутся или пойдут на сближение.
вполне серьезно, так как вола высокая.
это на одном счете.
а на другом сделайте наоборот — на расхождение.
вы будете смеяться, но это работает!
p.s. есть разные мнения (здесь на смартлабе) что по Си в какой-то обозримой перспективе будет полёт на 80-90. Чтобы ограничить убыток по проданным колам, вы купили июньский фьючерс (который до начала сентября точно доживёт), прибыль от которого в случае движения на 90 покроет возможный убыток от проданного колла? но если цена фьчерса поедет вниз, у Вас запас прочности (безубытка) получается всего 75 290 — 2000 = 73290? или я что-то не то пишу?))
рекомендую изучить книгу «Логика опционной торговли» С Силантьева.
Там в конце есть очень полезный раздел с примерами и расчетами.
написано просто и понятно.
не пожалеете!
Но теперь подписался на Вас, чтобы впредь не пропустить такие интересные аномалии..
Не очень понял, про возможную комиссию на экспирацию, но подумать куда крупные муденьги утянут фьюч _в ближайшее время_ действительно не помешает…
P.s. а понял теперь про комиссию, но это же про ВФ (вечный фьючерс) речь идёт, а раз они такого уродца слепили (судя по отзывам, комментам и т.п.) комиссия 1% видимо кто-то придумал чтобы его окончательно убить (т.е. снизить ликвидность и закрыть за ненадобностью, премию, думаю, все причастные «за вечность» уже получили, как это у нас обычно водится)
я лично буду использовать ВФ.
но сейчас в сторонке, изучаю статистику по фандингу.
причина — биржа будет расширять линейку вечных фьючей.
нужно этого «зверя» приручить, на экспирацию не выходить и просто использовать в спрэдах.
«При принудительном выходе комиссии нет, не пишите глупостей»
поясните, что такое «принудительный выход» (???)
не нашел такого термина.
Чисто в теории можно рискнуть и постоять в арбитраже до 16.03.23, вдруг кто-то об вас закроется. Однако я даже боюсь предположить, что может быть с ВФ в эти дни из-за комсы. Как закосят его в сторону сильно и выйти руками придется с убытками. Учитывая стоимость спреда на июнь, можно перекатиться, там все равно бэкворд, и ждать схлопывания уже там. Но что если бэк в июньском пойдет еще ниже? Например, в -500/-1000-1500? Это вполне возможно. Тогда еще и залетаете на фандинг вдогонку (потому что стоите изначально не в ту сторону).
Короче, я эту тему изучил вдоль и поперек и понял, что арбитражить можно только евро (из-за меньшего фандинга в силу большего допустимого биржей коридора) и только при сильных закосах или менее чем за 1 месяц до экспиры. И до экспиры не ждать.
Но посмотрим, что будет в этот раз с 1%.
Вот это и хотелось от вас услышать!
Этим и опасен ВФ, когда вас могут ПРИНУДИТЕЛЬНО вынести из позиции, пусть без комиссии, а потом, если снова заходить, обычную комсу все равно придется отдать? Правильно?
То есть благополучно держать, например, покупку ВФ «вечно» не удастся.
Если повезло и прошли одну экспирацию, через 3 месяца может уже не повезти и весь заранее выстроенный правильный арбитраж развалится!!!
Насчет евро спасибо, посмотрю.
Почему-то интуитивно приглянулся еще раньше ЮАНЬ, но после комиссии в 1% и там появились аналогичные риски.
еще вам вопрос как человеку, изучившему тему «вдоль и поперек».
если я хочу экспирировать ВФ, когда именно и до которого часа нужно подать заявление по версии биржи и по версии брокера?
не так все просто, как кажется.
не у всех есть квик с подобной опцией.
у каждого брокера свой регламент.