Арбитраж по валютным фьючерсам

Stanis, а дорого его держать?

Stanis, Ну Sergio Fedosoni же постоянно освещает тему.А фандинг даже на удивление предсказуемо и ламинарно себя ведет(у него в блоке график накопительный есть).

Stanis, я опционами не балуюсь почему-то.))

Stanis, изучаю опционы и пытаюсь на этом примере понять суть данной стратегии. Вы купили июньские фьючерсы (по 75290), чтобы продать их повыше (например 85 000) но при этом полагаете что выше 90 цена в сентябре не будет  и поэтому продали колы 90, чтобы с одной стороны заработать распаде их временной стоимости, а с другой подстраховаться… нет, не то… но что-то с другой стороны точно есть) голова уже не соображает что-то. Мне пока боязно продавать, максимум покупаю лотерейки на страйки (но чувствую что веги, гаммы и дельты надо как-то уже пытаться осваивать).. 
p.s. есть разные мнения (здесь на смартлабе) что по Си в какой-то обозримой перспективе будет полёт на 80-90. Чтобы ограничить убыток по проданным колам, вы купили июньский фьючерс (который до начала сентября точно доживёт), прибыль от которого в случае движения на 90 покроет возможный убыток от проданного колла? но если цена фьчерса поедет вниз, у Вас запас прочности (безубытка) получается всего 75 290 — 2000 = 73290? или я что-то не то пишу?))

Stanis, читайте лучше презентацию биржи. Вам могут закрыть вечный фьюч с 13 по 16 марта принудительно (под кого-то, кто выставил заявку на экспиру). В этом случае с вас комсы не будет.
Чисто в теории можно рискнуть и постоять в арбитраже до 16.03.23, вдруг кто-то об вас закроется. Однако я даже боюсь предположить, что может быть с ВФ в эти дни из-за комсы. Как закосят его в сторону сильно и выйти руками придется с убытками. Учитывая стоимость спреда на июнь, можно перекатиться, там все равно бэкворд, и ждать схлопывания уже там. Но что если бэк в июньском пойдет еще ниже? Например, в -500/-1000-1500? Это вполне возможно. Тогда еще и залетаете на фандинг вдогонку (потому что стоите изначально не в ту сторону).
Короче, я эту тему изучил вдоль и поперек и понял, что арбитражить можно только евро (из-за меньшего фандинга в силу большего допустимого биржей коридора) и только при сильных закосах или менее чем за 1 месяц до экспиры. И до экспиры не ждать.
Но посмотрим, что будет в этот раз с 1%.