Волновой анализ индексов США

Выкупу индексов в США в пятницу способствовала словесная риторика «понимания» ведущих политических партий  относительно предотвращения  Fiscal Cliff. Вероятность этого события оцениваю как ничтожно малую, но его устранение вовсе не вызовет  среднесрочный рост на финансовых рынках. Повышение налогов и урезание расходов являются болезненными, но необходимыми мерам по снижению дефицита бюджета. Любые полумеры частичного поднятия доходов и урезания расходов бюджета приведут к понижению рейтингов США уже в январе (или декабре, если Конгресс сумеет найти компромисс заранее), что станет причиной продолжения падения.
 
Index DJIA
 
Начнем со «страшилки»:
 
Ниже представлена классическая картинка прогноза событий от  Р. Прехтера  — современного идеолога «волн Эллиотта». Предлагается готовиться к ядерной войне, крушению доллара США, прилету злобных инопланетян… Зона свободного падения к уровню 1970-х годов в район 500-1000п индекса Доу-Джонса, поскольку 4-я волна старшего уровня (c 2000г) любит откатываться в район IV-й субволны.

 
Квартальный график. Полулогарифмическая шкала

Поскольку жить мне еще хочется — в такие сказки пока не верю. Замечу, что указание о подобном откате волны – это не правило, а желательность. Глобальная 4-я волна может вполне быть и плоской, не допуская столь сильного апокалипсиса.
Поэтому в данном анализе представлю свою версию развития событий (пока она кажется более реалистичной и логичной).
На месячном графике индекса Доу-Джонса начинаем наблюдать двойную медвежью дивергенцию по всем индикаторам MACD, RSI, Стохастику, при этом с 2011г падает сила восходящего тренда  ADX
 
Месячный график. Индикаторы
 
 
Index S&P 500
 
Долгосрочный бычий взгляд (считаю его не верным, но достойным рассмотрения)
Если исходить из того, что минимум  2009г обновлен не будет, то сейчас происходит коррекция НДТ (Начального Диагонального Треугольника) с октября 2011г к уровню немного выше  1160п. (на рисунке основная и альтернативная синяя ).
Специально показана неправильная розовая раскладка. В ней волна  alt [3]  — самая короткая, чего быть не может. Поэтому при пробое 1075п, быки будут вынуждены признать право медведей обновить минимумы 2009г.
 
Недельный график. Бычий взгляд
 
Долгосрочный медвежий взгляд
Как мне кажется, главная ошибка «кровожадного» Р. Прехтера – чрезмерная диспропорциональность волн «а» и «с» в глобальной формации «Плоскость» с 2000г (см. первый рисунок). По времени волна «а» у него прошла за 2,5 года (март 2000-окт 2002г),  в то время как в только две из пяти субволн волны «с» (начало с октября 2007г) идут уже 5 лет.
В своей версии предполагаю формацию «Плоскость» {{4}} с 2000г, где волна {A} (самая является «Плоскостью») завершилась  в марте 2009г. Завершение корректирующей ее волны {B} могли наблюдать 5 октября 2012г (на это намекают медвежьи дивергенции на месячном графике).
Начинается новый 3-9 летний цикл падения американских индексов в волне {C}of {{4}} с главной целью ниже 666п.
 
 
Месячный график. Полулогарифмическая шкала.
 
На недельном графике представлена гармоничная структура роста «тройкой» в период 2009-2012г., где волна [B] «Сдвигающаяся плоскость», а [C] – КДТ (Конечный Диагональный Треугольник).  Еще цел Up-тренд с 2009г (располагается на уровне 1330п) проведенный по минимуму октября 2011г. Впрочем, если провести данный  up-тренд по телам свечей, то нельзя не заметить его большую ценность (проходит по 4-м важным точкам) и его пробой на прошлой неделе.
 
Недельный график

Поскольку рост с октября 2011г проходил в формации КДТ, то все его движущие волны – «тройки». На дневном графике подробно представлена «сложная тройка» в последней 5-й волне периода 4 июня – 5 октября. Здесь голубая волна X – Редкий «Наклонный треугольник». Ортодоксальный максимум индекса  был именно  5 октября, что подтверждается реальным  максимумом индекса DJIA.
 
 
Дневной график. Три версии текущего отскока

Разбирая падение с 5 октября можно прийти к трем версиям:
1)      Основная версия – Сжатие пружины перебором волн 1-2-1-2-1-2.   (основная раскладка)
Сейчас идет коррекция падения с 2 ноября в синей волне 2 в желательный район 50-62% фиб-чи, т.е к 1390-1400п.
2)      Альтернативная версия (представлена оранжевой меткой alt)
Сейчас идет 4-я волна импульса с 18 октября. Предполагается рост в зону 1373-1403п.
3)      Маловероятный вариант (представлен розовой меткой alt)
 
Прошел полный импульс с  5 октября и сейчас идет его мощная коррекция к 1420-1430п.
За низкую реализацию данного варианта выступает отсутствие всяческих дивергенций даже на меньших таймфреймах.
 
 
Резюме:
Текущий рост вызван только снятием сильной перепроданности индикаторов Стохастик и RSI на дневном графике. Нет никаких сигналов завершения падения с 5 октября.
 
Быкам:
Не приступать к покупкам с текущих уровней, поскольку еще не произошла полная разрядка коррекции годового роста  4 октября 2011г – 5 октября 2012г. Предполагается завершение коррекции немного выше уровней 1160п или  1270п.
Жесткий стоп по длинным позициям – 1075п.
 
Медведям: 
Возможно, придется ждать целую неделю (или до пятницы) возобновления падения из зоны 1390-1405п. До конца года реально достигнуть 1260п.
Подтверждением похода ниже 666п выступит взятие 1075п .
 
 
15:13  19.11.2012