Как "живут" мои стратегии в новой реальности

Не секрет, что с момента открытия торгов на московской бирже в марте 2022-го наш рынок находится в новой реальности с другим составом участников по сравнению с тем, что было до 24.02.2022. Поэтому интересна динамика счета именно с этой даты.

Начнем с моего «флагмана»

2022-й год он встретил в следующем составе:

55% — активная стратегия на Si;

35% — «Русский Баффет»;

10% — Накопительная на 3 года

И до объявления о частичной мобилизации в портфеле ничего не менялось. Но под влиянием сентябрьско-октябрьского падения я озаботился перестройкой и заменил портфель на

60% — активная стратегия на фьючерсах Si, SR, BR, NG (RI не поместился из-за большого ГО по отношению к минимальной сумме);

40% — Стань квалифицированным инвестором!

Т. е. полностью отказался от «купил и держи», одновременно расширив линейку инструментов для активной торговли.

Результат Вы видите на рисунке. Предвижу естественный вопрос: почему такая слабая диверсификация по стратегиям? Все дело в минимальной сумме: не так просто уместить несколько стратегий в 400 тыс. руб. Если взять ту же очень симпатичную мне стратегию «Демарко», то ее включение в портфель в размере 60% потребовало бы минимальную сумму 792 тыс.  

В июле 2022-го я к своему удовольствию обнаружил на сервисе коллег по активным стратегиям на ликвидных российских акциях и потому не преминул договориться о совместном портфеле (при условии сохранения инкогнито). Можно конечно говорить о sample этой стратегии до 30.07.2022, но в том то и дело, что все стратегии вошли в портфель в равных долях с моей  Стань квалифицированным инвестором!. Так что никакой «подгонки» весов в стратегии нет и в помине

А вот стратегия для крупного инвестора, где уж я смог развернуться в диверсификации.

Хотя до сентябрьско-октябрьской перестройки от принципов построения моего «флагмана» эта стратегия отличалась, в-основном, количеством стратегий:

— в портфеле долей 20% присутствовала упомянутая выше стратегия «Демарко»;

— активных стратегий на Si было три, а не одна;

— стратегий «купил и держи» российские акции  также было три, а не одна;

— не было ОФЗ;

— 20% занимала стратегия на американских акциях US. Сбалансированная., которая первой «попала под нож» в середине сентября еще до глобальной перестройки.

И в октябре портфель приобрел вид:

~50% — 5 активных стратегий на фьючерсах Si, SR, BR, NG и RI (сюда он поместился);

~30% — уже показанная стратегия Торгуем системно

~20% — три стратегии «купил и держи» российские акции.

Как вел себя в это время немного урезанный вариант по числу стратегий? Вот он

Правда надо понимать, что дата его создания 10.10.2022, а все, что до того, увы, «рисовалка», в отличии от трех предыдущих. Впрочем, эта «рисовалка» и послужила базой для перестройки предыдущего портфеля для крупных клиентов.

Ну и «на закуску» специализированные портфели, не претерпевшие изменений в 2022-м году.

4 стратегии на валютных фьючерсах в равных долях

3 стратегии «купил и держи» российские акции

 
И сравнение индекса полной доходности Мосбиржи и пая ОПИФ Финам первый, который старается дублировать стратегию Comon Микс +. специально созданную в соответствии с требованиями ЦБ, предъявляемые к ПИФам для неквалифицированных инвесторов