ВИДЕО: бот сразу-много-дельта-хеджер. (13)

Небольшой бот для QUIK (на QPile), занимающийся динамической репликацией различных позиций по опционам европейского стиля. Работает с N-ым числом бумаг, хеждирует при этом опционы с различными параметрами — даты экспирации, страйки, процентные ставки и дивиденды; различные позиции — лонг, шорт, различные комбинации опционов. Небольшой недостаток — в рамках одного счета для одного базового актива не может вести более чем одну стратегию по опциону.

ПС: так себе… видео скучноватое, как все что с этим связано…

qpile робот Delta delta-hedge blog.cruss1u5.ru торговые роботы

cruss1u5

Пермь

393

с 10 января 2012

8 Комментариев

Александр
18 ноября 2012, 12:32
И для чего вы это показали?
+3
- cruss1u5
  18 ноября 2012, 12:39
  Александр, хз…
  -1
  - Anton
    18 ноября 2012, 12:52
    cruss1u5, выкладывай бота))
    0
    - cruss1u5
      18 ноября 2012, 13:30
      Cybershot, да он такой тупой получился, что даже стыдно кому показывать
      +1
Евгений
18 ноября 2012, 14:10
Хеджер на купели прямой путь к сливу. Перед экспирацией такие движения в стаканах идут, что надо быстро быстро рехеджироваться или крыть позу. А купель вроде даже тики не могут анализировать, не то что стаканы страйков. Так что годится только для демо Квика, на чем и произведена эта запись.
0
- cruss1u5
  18 ноября 2012, 14:29
  reist, о! у нас тут гляжу крутой эксперт объявился… а если серьезно, то пох на тики или как Вы и там называете…
  результат плюс-минус удовлетворительный, получается…
  демка — ну да это демка вообще с левыми ценовыми движениями…
  
  а в идеале выдуманный инструмент Вы вообще никак низахеджете без погрешностей
  
  а стаканы страйков эточё? вы уж простите мою темность
  0
  - Евгений
    18 ноября 2012, 14:34
    cruss1u5, погрешность тут уж совсем не причем. Просто данные наиболее корректные вы через купель не вытащите. И быстро не перекроетесь. Разорвет и прибыль всю, и еще должны рынку останетесь.
    0
    - cruss1u5
      18 ноября 2012, 14:45
      reist, меня интересует только цена (последняя, или из стакана например, или еще какая нибудь) — все вытаскивается без проблем…
      
      а вы откуда предлагаете ее брать — квик и иже с ними подобные програмки самый быстрый путь для среднестатистического пользователя… могу вообщезатамагочить на купиле… не проблема
      +1