Неплохая возможность арбитража

Последний год уже множество раз обращали внимание на арбитражные возможности во фьючерсах против спота. Но использование таких возможностей сопряжено с рядом рисков, например, налоговых. Сейчас же все отчетливей просматривается менее рискованная, на мой субъективный взгляд идея — расхождение фьючерса USDRUB против CNYRUB. Когда это расхождение составляло лишь пару десятых процента, то велик был риск попасть на укреплении юаня к доллару. Сейчас уже разошлись на 2%! Так что лонг Si-3.23 против шорт CNY-3.23 выглядит очень даже неплохой идеей по risk/reward.
Пользуйтесь на здоровье!

трейдинг форекс

Алексей М.

Kaliningrad

761

с 13 декабря 2021

8 Комментариев

Vadim S
22 февраля 2023, 11:53
почему, по Вашему мнению, USDRUB и CNYRUB должны «ходить» в корреляции?
+1
- Hired
  22 февраля 2023, 12:01
  Vadim S, статистический арбитраж же, не?
  0
  - Алексей М.
    22 февраля 2023, 12:40
    Hired, сорян, не сталкивался с понятием «статистический арбитраж»
    0
- Алексей М.
  22 февраля 2023, 12:40
  Vadim S, они должны ходить в соответствии с курсом USDCNY на внешнем рынке, а в противном случае и получается арбитраж. если USDCNY=const, то при отсутствии арбитража USDRUB и CNYRUB будут коррелировать полностью
  +3
  - Vadim S
    22 февраля 2023, 12:54
    Алексей М., в таком случае, описание в топике не совсем корректно.
    правильней = движение USDRUB и CNYRUB против USDCNY.
    треугольный арбиртраж.
    +1
Ig62
22 февраля 2023, 12:49
«на мой субъективный взгляд идея — расхождение фьючерса USDRUB против CNYRUB.» фьючерса USDRUB — 74550, фьючерс CNYRUB — 10,854. Разница 6,86, на международном рынке 6,9. Где гешефт?
0
- Алексей М.
  22 февраля 2023, 13:10
  Ig62, посмотрите пэлст курсы на момент написания поста — было ниже 6.8
  0
Шустрый Йожег
22 февраля 2023, 13:12
Имеет право на жизнь только если корелляцию проторговать все время не только на расхождение но и на схождение, но надо графики смотреть, есть ли там вобще регулярная паралель
0