Тестирование торгового алгоритма с нуля

Подумал: 

• хочу стабильно зарабатывающий алгоритм
• который работает только лимитниками 
• усредняется на убыток
• поэтому редко сливает
• и часто зарабатывает по чуть-чуть  

Придумал тупейшую схему.

Прогнал по графику визуально за 2 или 3 часа за 2012 год.
Записал все сделки в таблицу гугл докс (сначала написать эксель, но потом понял, что экселем я дано не пользуюсь).
Получил результат:)
 

Совершенно однозначно, что это не работает.

Какие мысли появились дальше?
вручную это тестировать невозможно.
надо искать инструменты, годные для автоматизации и тестирования.

Порыл инфу по смартлабику, составил статью финансового словаря:

тестирование торговых систем. 

Было принято решение освоить программу TSLab для целей тестирования. 

Поставил программу. Не без геморра разобрался как подключить исторические данные к TSLab. Далее, тупо набрал TSLab в поиске Youtube и посмотрел тупо первый попавшийся вебинар:  

http://youtu.be/fJ8rCxG9Vas

Параллельно с мужиком начал лабать блок-схему. Далее к мужику на середине вебинара интерес пропал, стало понятно, как всё делается. Всё непонятное смотрел в онлайн доке к TSLabу:

http://www.tslab.ru/docs/online/

Если честно, для меня стало откровением, насколько геморройно оказалось простейший алгоритм описать в строго формализованных формах. Например, как толково найти последний максимум на графике, который ты глазами вроде видишь, а как описать в формулах — не понимаешь:))))

Три дня **ли, и вот он первый мой алгорим, точь в точь, как тот, что пришел мне в голову. Я специально по ходу его никак не менял, потому что мне хотелось тупо запрограммить ту хрень, которая пришла мне в голову. Программировать естественно ни разу не пришлось. Все еще проще чем в экселе.



На самом деле, конечно софт TSLab меня порадовал. Для начинающего — самое то. Все можно самостоятельно освоить. Максимально просто. Лично я даже не представляю, как еще бы я мог это сделать за такое относительно короткое время без всякой квалификации.

Ну и очевидной результат суперсистемы:))


Это без оптимизации параметров, без ничего. Просто голый результат. Результат, который мне принес удовлетворение, потому что я сделал что-то новое для себя.

Выводы:

• теперь я могу проверить результативность более менее несложной системы 
• тестируя систему №1, родилась масса идей, как ее недостатки обернуть в прибыль:)
• теперь можно заниматься интересными стат. исследованиями, а не тупым пялением в график с фьючерсом РТС.
• 2 шаг — простестировать собственную торговую систему на исторических данных в жестко формализованном виде. Наверняка ведь она не будет зарабатывать 70% в месяц:)

На все про все на освоение изложенного выше и на сопутствующую хрень у меня ушла где-то неделя (часа по 2 в день). 
Пока все делал, записывал свои действия, встречающиеся проблемы и нахождение их решения. Документация заняла 8 страниц 9 шрифтом.